2018-06-12 09:30:00

上場ETF(管理会社:楽天投信投資顧問)に関する日々の開示事項

平成30年6月12日
各位


会社名楽天投信投資顧問株式会社
(管理会社コード14584)
代表者名代表取締役社長東眞之
問合せ先企画部長石舘真
TEL03-6432-7746




上場ETF(管理会社:楽天投信投資顧問)に関する日々の開示事項



楽天投信投資顧問株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成30年6月11日の状況をご報告します。




上場ETF銘柄(2銘柄)
掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所
1楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型1458東証
2楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型1459東証




*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックし
ていただくと、各銘柄の状況が表示されます。
[掲載番号:1]平成30年6月12日
各位


会社名楽天投信投資顧問株式会社
代表者名代表取締役社長東眞之
(コード番号1458)
問合せ先企画部長石舘真
TEL03-6432-7746




楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型に関する日々の開示事項



1.上場ETFの上場受益権口数
(平成30年6月11日現在)
787,100口


2.上場ETFの純資産総額
(平成30年6月11日現在)
9,322,264,408円


3.上場ETFの一口当たりの純資産額
(平成30年6月11日現在)
11,843.81円


4.上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年6月11日現在)
0.53%




以上
「日経平均レバレッジインデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指数とする「日経平均レバレッジインデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比
較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。対象指数と原指標は完全
な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「日経平
均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「日経平
均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内で上昇下落を繰り返した場


情報元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120180612462320.pdf