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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.106 2008/07/09発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 優秀なシステムトレード手法や上位ファンドのトレードを参考にして、みんな でガッツリ儲けよう ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 13,052.1 19.03 △ ◎TOPIX ： 1,285.5 2.02 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,473.3 -3.95 ▼ ■NewYork市場(07/09) ◎DOW ： 11,384.2 152.25 △ ◎NASDAQ ： 2,294.4 51.12 △ ◎SP500 ： 1,273.7 21.39 △ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 1,240万株 ◎売り ： 2,260万株 ◎差引 ： -1,020万株 ■為替 ◎ドル／円 ： 107.30 +0.86 ◎ユーロ／円 ： 168.50 +1.21 ■その他 ◎銘柄値動き ： 上昇=1366 下落=1486 変わらず=1130 ◎サイコロジカル ： ●●●●●●●●●●●○●○ ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(22%) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 29,517,870(前日比+3.29%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1972]三晃金属工業 486 450 +7.4% 買戻 [4614]トウペ 168 152 +9.5% 買戻 [5998]アドバネクス 178 予定(売) [4003]コープケミカル 324 予定(売) [4098]チタン工業 221 予定(売) [2533]オエノンホールディングス( 311 予定(売) [4224]ロンシール工業 157 予定(売) 2位(前2位) oreore_sagiファンド 17,363,000(前日比+1.11%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4967]小林製薬 3,280 3,480 +6.1% 保有(買) 3位(前3位) hot_roboファンド 15,545,070(前日比+9.69%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2451]メディアクリエイト 130 125 +3.8% 保有(売) [1972]三晃金属工業 486 450 +7.4% 買戻 [9609]ベンチャー・リンク 96 78 +18.8% 買戻 [4614]トウペ 168 152 +9.5% 買戻 [1871]ピーエス三菱 333 予定(売) [5998]アドバネクス 178 予定(売) [5659]日本精線 445 予定(売) 4位(前4位) RSIファンド 11,962,233(前日比+0.36%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7201]日産自動車 927 863 +6.9% 保有(売) [4004]昭和電工 282 282 0.0% 保有(買) [6504]富士電機ホールディングス( 380 346 -8.9% 保有(買) [6479]ミネベア 632 570 +9.8% 保有(売) 5位(前5位) TakaAutoTradeファンド 11,475,631(前日比-0.72%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9787]イオンディライト 2,175 2,120 +2.5% 保有(売) [9785]大新東 255 256 -0.4% 保有(売) [2738]バルス 169,000 164,000 +3.0% 保有(売) [4841]ダブルクリック 23,220 23,330 +0.5% 保有(買) [2385]総医研ホールディング 29,940 28,100 -6.1% 売却 [4347]ブロードメディア 188 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-09 13,052(+19) 1,286(+2) 60.7(-0.5) 2008-07-08 13,033(-327) 1,284(-29) 61.2(-0.1) 2008-07-07 13,360(+122) 1,313(+15) 61.3(+0.5) 2008-07-04 13,238(-28) 1,298(-0) 60.8(0.0) 2008-07-03 13,265(-21) 1,298(-3) 60.8(-0.3) 2008-07-02 13,286(-177) 1,301(-19) 61.0(-0.3) 2008-07-01 13,463(-18) 1,320(-0) 61.4(+0.4) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-08 11,384(+152) 2,294(+51) 13,320(-140) 2008-07-07 11,232(-57) 2,243(-2) 13,460(+80) 2008-07-03 11,289(+73) 2,245(-6) 13,380(+140) 2008-07-02 11,216(-167) 2,251(-54) 13,240(-220) 2008-07-01 11,382(+32) 2,305(+12) 13,460(-120) 2008-06-30 11,350(+4) 2,293(-23) 13,580(+55) 2008-06-27 11,347(-107) 2,316(-6) 13,525(-25) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。通常、外国人の売買傾向は数ヶ月間といった間隔で切り替 わる特徴があります。直近７日間の外資系寄り付き前注文動向です。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) ---------- ---------- ---------- ---------- 2008-07-09 1,240 2,260 -1,020 ▼ 2008-07-08 1,670 2,420 -750 ▼ 2008-07-07 2,190 2,680 -490 ▼ 2008-07-04 1,440 2,820 -1,380 ▼ 2008-07-03 1,590 3,150 -1,560 ▼ 2008-07-02 2,660 2,040 +620 △ 2008-07-01 2,180 2,520 -340 ▼ 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『22%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [2607]不二製油(株) モルガンS 870円→980円 [2607]不二製油(株) みずほ 2→1格上げ 1100円→1350円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [9433]ＫＤＤＩ(株) ドイツ 755000円→735000円 [8267]イオン(株) メリル 1400円→1300円 [8267]イオン(株) GS 1350円→1250円 [7581](株)サイゼリヤ GS 1200円→1100円 [7912]大日本印刷(株) GS 1700円→1550円 [2501]サッポロホールディングス( モルガンS 825円→730円 [7272]ヤマハ発動機(株) JPモルガン 2000円→1800円 [5482]愛知製鋼(株) UBS 新規Neutral 480円 [6861](株)キーエンス マッコーリー 新規OP 31000円 [6839]船井電機(株) CS 3800円→3180円 [8267]イオン(株) 三菱UFJ 1500円→1400円 [6590]芝浦メカトロニクス(株) みずほ 2→3格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（4件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3571]ソトー 1,074 -0.6% -0.7% [8384]東京スター銀行 357,000 0.0% +0.1% [9020]東日本旅客鉄道 833,000 -1.8% +0.8% [9501]東京電力 2,810 -0.7% +6.0% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4665]ダスキン 1,813 -0.1% +0.3% [8125]ワキタ 586 +0.2% -0.8% [7645]日本トイザらス 712 -0.8% -1.2% [2719]キタムラ 685 0.0% -1.3% [7305]新家工業 249 0.0% -1.8% [8086]ニプロ 1,761 -2.2% -2.3% [5001]新日本石油 701 -1.7% -3.1% [8876]リロ・ホールディング 1,320 +3.5% -3.3% [2897]日清食品 3,460 -2.0% -3.4% [9101]日本郵船 967 +0.5% -3.8% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8868]アーバンコーポレイシ 207 +9.5% -43.1% [3832]Ｔ＆Ｃホールディング 145,000 -1.4% -10.5% [3751]ジー・エフグループ 20,000 +6.4% -9.7% [6164]太陽工機 1,598 0.0% -5.5% [8508]イッコー 123 0.0% -3.1% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [1972]三晃金属工業 450 -13.6% +47.7% [3878]巴川製紙所 294 -13.0% +19.5% [6704]岩崎通信機 135 -2.2% +11.4% [4614]トウペ 152 -5.0% +11.3% [1783]Ａ．Ｃホールディング 94 -10.5% +10.2% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-02-08 2008-07-09(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [7277](株)ＴＢＫ 404 509(-15.2%) [7241]フタバ産業(株) 2,305 2,620(-7.0%) [8334](株)群馬銀行 670 732(-6.1%) [3770](株)ザッパラス 279,000 242,000(-5.0%) [2440](株)ぐるなび 248,000 238,000(-4.0%) [8158]ソーダニッカ(株) 384 401(-2.2%) [2136](株)ヒップ 59,000 67,333(-1.8%) [3058](株)三洋堂書店 1,020 902(-1.4%) [2332](株)クエスト 801 870(-1.1%) [9865]日商エレクトロニクス(株) 572 739(-0.8%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8878]日本綜合地所(株) 6.1% 0.5% 8.9% [8993](株)アトリウム 6.7% 0.9% 7.5% [3225]東京建物不動産販売(株) 3.8% 0.7% 6.4% [8880](株)飯田産業 5.4% 0.5% 5.6% [9788](株)ナック 4.4% 0.8% 4.9% [7640](株)トップカルチャー 6.5% 0.7% 4.0% [8065]佐藤商事(株) 6.5% 0.6% 3.8% [2792](株)ハニーズ 6.9% 1.4% 3.5% [8515]アイフル(株) 6.7% 0.7% 3.2% [5936]東洋シヤッター(株) 6.7% 0.9% 3.2% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [2779]三越の売買シミュレーション 期間 ：2007-07-10 〜 2008-07-09 最安値 ：368円 最高値 ：587円 低乖離率：-19.2% (2008-01-22) 高乖離率：+8.6% (2007-12-06) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 12勝 12敗 勝率=50.0% 損益=-319,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 6勝 4敗 勝率=60.0% 損益=1,951,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 5勝 3敗 勝率=62.5% 損益=1,369,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 0勝 1敗 勝率=0.0% 損益=-1,080,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/2779 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hot_robo +9.7% 3位→3位 2位 sim777 +4.1% 9位→6位 3位 SALEdeWIN +3.3% 1位→1位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 challenge8574 -12.1% 11位→56位 2位 M_ROBOT_buy1 -3.2% 61位→61位 3位 BUYdeWIN -3.0% 53位→58位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[7633]ＮＥＳＴＡＧＥ mi_autoファンドデイトレで186,034円の利益 (買)2008-07-09 24 × 93,017株 ＝ 2,232,408 (返)2008-07-09 26 × 93,017株 ＝ 2,418,442 ●[4757]インテリジェンス TakaRobotファンドデイトレで126,900円の利益 (買)2008-07-09 68,300 × 27株 ＝ 1,844,100 (返)2008-07-09 73,000 × 27株 ＝ 1,971,000 ●[1615]東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 ETF_AUTOファンドデイトレで110,520円の利益 (買)2008-07-08 275 × 11,052株 ＝ 3,039,300 (返)2008-07-09 285 × 11,052株 ＝ 3,149,820 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8489]中小企業信用機構 KabuRobotファンドデイトレで-378,397円の損失 (買)2008-07-08 260 × 3,901株 ＝ 1,014,260 (返)2008-07-09 163 × 3,901株 ＝ 635,863 ●[8574]プロミス challenge8574ファンド11日間保有で-1,953,120円の損失 (買)2008-06-27 2,940 × 3,756株 ＝ 11,042,640 (返)2008-07-09 2,420 × 3,756株 ＝ 9,089,520 ●[1839]真柄建設 BUYdeWINファンドデイトレで-235,628円の損失 (買)2008-07-09 7 × 235,628株 ＝ 1,649,396 (返)2008-07-09 6 × 235,628株 ＝ 1,413,768 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
