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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.111 2008/07/16発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 12,760.8 6.24 △ ◎TOPIX ： 1,249.3 -3.84 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,448.0 -8.14 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●●●●○●○○●●●○ ◎銘柄値動き ： 上昇=1003 下落=2005 変わらず=973 ■NewYork市場(07/16) ◎DOW ： 10,929.6 -32.98 ▼ ◎NASDAQ ： 2,207.1 -8.57 ▼ ◎SP500 ： 1,212.4 -2.51 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,150万株 ◎売り ： 2,940万株 ◎差引 ： -790万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(22%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 165.81 -2.49 ◎ドル／円 ： 104.09 -1.16 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-16 12,761(+6) 1,249(-4) 57.4(-0.8) 2008-07-15 12,755(-256) 1,253(-28) 58.2(-1.0) 2008-07-14 13,010(-30) 1,281(-5) 59.2(-0.8) 2008-07-11 13,040(-28) 1,286(-5) 60.0(-1.0) 2008-07-10 13,067(+15) 1,291(+5) 61.0(+0.4) 2008-07-09 13,052(+19) 1,286(+2) 60.7(-0.5) 2008-07-08 13,033(-327) 1,284(-29) 61.2(-0.1) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-15 10,963(-93) 2,216(+3) 12,680(-320) 2008-07-14 11,055(-45) 2,213(-26) 13,000(+140) 2008-07-11 11,101(-128) 2,239(-19) 12,860(-250) 2008-07-10 11,229(+82) 2,258(+23) 13,110(+35) 2008-07-09 11,147(-237) 2,235(-60) 13,075(-245) 2008-07-08 11,384(+152) 2,294(+51) 13,320(-140) 2008-07-07 11,232(-57) 2,243(-2) 13,460(+80) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。通常、外国人の売買傾向は数ヶ月間といった間隔で切り替 わる特徴があります。直近７日間の外資系寄り付き前注文動向です。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-07-16 2,150 2,940 -790▼ 22% 2008-07-15 2,840 2,940 -100▼ 23% 2008-07-14 1,950 3,070 -1,120▼ 21% 2008-07-11 2,390 3,170 -780▼ 22% 2008-07-10 1,700 2,140 -440▼ 23% 2008-07-09 1,240 2,260 -1,020▼ 22% 2008-07-08 1,670 2,420 -750▼ 31% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『22%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [8155]三益半導体工業(株) CS 2600円→2300円 [7203]トヨタ自動車(株) CS 7000円→6500円 [5714]ＤＯＷＡホールディングス( UBS 870円→800円 [5713]住友金属鉱山(株) UBS 2500円→2200円 [5706]三井金属 UBS 380円→320円 [6954]ファナック(株) GS 11700円→11000円 [6471]日本精工(株) GS 1000円→950円 [6481]ＴＨＫ(株) GS 2350円→2150円 [6326](株)クボタ GS 880円→870円 [6113](株)アマダ GS 1050円→1000円 [6273]ＳＭＣ(株) GS 中立→売り推奨格下げ 12500円→10500円 [6136]ＯＳＧ GS 中立→売り推奨格下げ 1250円→930円 [6472]ＮＴＮ(株) GS 中立→売り推奨格下げ 750円→700円 [9766]コナミ(株) GS 新規中立 4100円 [6902](株)デンソー JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 4200円→3800円 [3382](株)セブン＆アイ・ホール リーマン Overweight→Equalweight格下げ 4400円→3470円 [4188](株)三菱ケミカルホールデ 日興C 730円→630円 [4183]三井化学(株) 日興C 540円→450円 [3407]旭化成(株) 日興C 770円→700円 [3715](株)ドワンゴ 日興C 436000円→435000円 [2670](株)エービーシー・マート 大和 2900円→2600円 [8803]平和不動産(株) 大和 2→3格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（2件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2612]かどや製油 1,490 0.0% +0.1% [8108]ヤマエ久野 905 -0.6% +7.3% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3332]ＪＦＥ商事ホールディングス 788 -1.4% -1.5% [7994]岡村製作所 764 -1.0% -2.5% [2392]セキュアード・キャピタル・ 171,000 +1.2% -2.8% [6344]キヤノンマシナリー 3,350 -1.5% -3.2% [6340]澁谷工業 778 -0.6% -3.3% [6594]日本電産 7,190 +1.8% -3.5% [7728]日本電産トーソク 810 -0.7% -4.8% [6861]キーエンス 24,040 +1.6% -5.1% [6708]エプソントヨコム 341 0.0% -5.4% [5563]日本電工 1,165 -4.0% -5.5% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2149]アジア・メディア 80 -2.4% -74.8% [9399]新華ファイナンス 4,000 +2.8% -60.3% [9997]ベルーナ 441 +11.1% -35.7% [8423]フィデック 35,250 +7.6% -34.9% [2158]ＵＢＩＣ 5,950 +10.2% -18.6% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4614]トウペ 178 -5.8% +19.3% [3831]パイプドビッツ 202,000 -1.0% +2.8% [1783]Ａ．Ｃホールディング 92 -8.0% +1.2% [2736]サダマツ 95 -5.0% -1.4% [8090]昭光通商 153 -0.7% -2.3% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-02-15 2008-07-16(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [3236](株)プロパスト 41,000 104,000(-19.1%) [7717](株)ブイ・テクノロジー 201,000 213,000(-18.4%) [3064](株)ＭｏｎｏｔａＲＯ 301,000 135,000(-18.0%) [3727](株)アプリックス 117,000 185,000(-14.5%) [8767](株)ウェブクルー 80,200 83,000(-13.2%) [8029](株)ルック 164 186(-13.0%) [5202]日本板硝子(株) 431 501(-12.6%) [5196]鬼怒川ゴム工業(株) 208 139(-11.9%) [2484]夢の街創造委員会(株) 95,000 147,000(-8.8%) [9127]玉井商船(株) 318 446(-8.3%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8993](株)アトリウム 6.0% 0.8% 8.3% [3225]東京建物不動産販売(株) 3.8% 0.7% 6.5% [9717](株)ジャステック 6.9% 0.6% 5.4% [5541]大平洋金属(株) 6.2% 1.4% 5.3% [9788](株)ナック 4.5% 0.8% 4.8% [8127]ヤマトインターナショナル( 6.9% 0.6% 4.7% [1847](株)イチケン 6.8% 0.9% 4.3% [8848](株)レオパレス２１ 6.9% 1.3% 4.3% [8871](株)ゴールドクレスト 6.7% 0.7% 4.1% [7640](株)トップカルチャー 6.5% 0.7% 4.0% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [5201]旭硝子(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-07-17 〜 2008-07-16 最安値 ：1,030円 最高値 ：1,743円 低乖離率：-14.4% (2008-01-22) 高乖離率：+11.3% (2008-04-07) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 16勝 23敗 勝率=41.0% 損益=-2,503,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 8勝 12敗 勝率=40.0% 損益=-2,085,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 6勝 6敗 勝率=50.0% 損益=-685,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 2勝 2敗 勝率=50.0% 損益=-428,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/5201 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 30,987,673(前日比-0.39%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9939]すみや 108 98 +9.3% 買戻 [3838]ＡＱインタラクティブ 156,000 170,000 -9.0% 買戻 [8042]日本マタイ 202 205 -1.5% 買戻 [2453]ジャパンベストレスキューシ 44,000 予定(売) 2位(前2位) hot_roboファンド 22,713,861(前日比+10.21%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1839]真柄建設 11 7 +36.4% 買戻 [7824]オプトロム 53 53 0.0% 買戻 [1871]ピーエス三菱 340 357 -5.0% 買戻 [6650]春日電機 243 220 +9.5% 買戻 [9609]ベンチャー・リンク 84 予定(売) [6881]キョウデン 180 予定(売) [3432]三協・立山ホールディングス 127 予定(売) [9997]ベルーナ 441 予定(売) 3位(前4位) mi_autoファンド 13,265,532(前日比+8.78%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9971]カウボーイ 39 57 +46.2% 売却 [3011]バナーズ 7 7 0.0% 売却 [2654]シンワオックス 31 31 0.0% 売却 [9712]トランスデジタル 8 8 0.0% 売却 [6775]東和メックス 37 37 0.0% 売却 [7736]ユニオンホールディングス( 11 予定(買) [6819]オメガプロジェクト・ホール 9 予定(買) [2654]シンワオックス 31 予定(買) [9712]トランスデジタル 8 予定(買) [3046]ジェイアイエヌ 96 予定(買) 4位(前3位) oreore_sagiファンド 12,713,126(前日比-1.6%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8868]アーバンコーポレイシ 208 184 -11.5% 保有(買) [8868]アーバンコーポレイシ 253 184 -27.3% 保有(買) 5位(前5位) RSIファンド 11,972,569(前日比+0.82%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4004]昭和電工 282 270 -4.3% 保有(買) [7201]日産自動車 823 815 -1.0% 保有(買) [6504]富士電機ホールディングス( 339 349 +2.9% 保有(買) [6479]ミネベア 632 566 +10.4% 買戻 [6841]横河電機 864 予定(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hot_robo +10.2% 2位→2位 2位 mi_auto +8.8% 4位→3位 3位 hotta +4.6% 55位→50位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 M_ROBOT_buy1 -12.6% 62位→66位 2位 BUYdeWIN -4.7% 61位→62位 3位 syosinnsya2 -3.5% 53位→57位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[9971]カウボーイ mi_autoファンドデイトレで1,070,748円の利益 (買)2008-07-16 39 × 59,486株 ＝ 2,319,954 (返)2008-07-16 57 × 59,486株 ＝ 3,390,702 ●[3787]テクノマセマティカル TakaAutoTradeファンドデイトレで252,000円の利益 (買)2008-07-16 132,000 × 14株 ＝ 1,848,000 (返)2008-07-16 150,000 × 14株 ＝ 2,100,000 ●[2453]ジャパンベストレスキューシステム BUY-TOP1ファンドデイトレで133,200円の利益 (買)2008-07-16 40,400 × 37株 ＝ 1,494,800 (返)2008-07-16 44,000 × 37株 ＝ 1,628,000 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[1839]真柄建設 M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで-609,904円の損失 (買)2008-07-16 11 × 152,476株 ＝ 1,677,236 (返)2008-07-16 7 × 152,476株 ＝ 1,067,332 ●[1880]スルガコーポレーション BUYdeWINファンドデイトレで-466,272円の損失 (買)2008-07-16 68 × 25,904株 ＝ 1,761,472 (返)2008-07-16 50 × 25,904株 ＝ 1,295,200 ●[1880]スルガコーポレーション M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで-443,952円の損失 (買)2008-07-16 68 × 24,664株 ＝ 1,677,152 (返)2008-07-16 50 × 24,664株 ＝ 1,233,200 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
