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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.113 2008/07/18発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 12,803.7 -84.25 ▼ ◎TOPIX ： 1,252.4 -11.22 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,454.0 0.66 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●●○●○○●●●○○● ◎銘柄値動き ： 上昇=990 下落=1921 変わらず=1070 ■NewYork市場(07/18) ◎DOW ： 11,446.7 207.38 △ ◎NASDAQ ： 2,312.3 27.45 △ ◎SP500 ： 1,260.3 14.96 △ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,990万株 ◎売り ： 4,270万株 ◎差引 ： -1,280万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(6%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 168.28 +1.30 ◎ドル／円 ： 106.11 +0.81 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-18 12,804(-84) 1,252(-11) 57.9(-0.3) 2008-07-17 12,888(+127) 1,264(+14) 58.2(+0.8) 2008-07-16 12,761(+6) 1,249(-4) 57.4(-0.8) 2008-07-15 12,755(-256) 1,253(-28) 58.2(-1.0) 2008-07-14 13,010(-30) 1,281(-5) 59.2(-0.8) 2008-07-11 13,040(-28) 1,286(-5) 60.0(-1.0) 2008-07-10 13,067(+15) 1,291(+5) 61.0(+0.4) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-17 11,447(+207) 2,312(+27) 13,130(+150) 2008-07-16 11,239(+277) 2,285(+69) 12,980(+300) 2008-07-15 10,963(-93) 2,216(+3) 12,680(-320) 2008-07-14 11,055(-45) 2,213(-26) 13,000(+140) 2008-07-11 11,101(-128) 2,239(-19) 12,860(-250) 2008-07-10 11,229(+82) 2,258(+23) 13,110(+35) 2008-07-09 11,147(-237) 2,235(-60) 13,075(-245) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-07-18 2,990 4,270 -1,280▼ 6% 2008-07-17 3,580 3,570 10△ 23% 2008-07-16 2,150 2,940 -790▼ 22% 2008-07-15 2,840 2,940 -100▼ 23% 2008-07-14 1,950 3,070 -1,120▼ 21% 2008-07-11 2,390 3,170 -780▼ 22% 2008-07-10 1,700 2,140 -440▼ 23% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『6%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [9433]ＫＤＤＩ(株) リーマン 90万円→75万円 [3116]トヨタ紡織(株) 大和 新規2 3200円 [8186](株)大塚家具 CS 1170円→1040円 [8888](株)クリード CS 148000円→87000円 [5471]大同特殊鋼(株) CS 1030円→780円 [5423]東京製鐵(株) CS 1970円→1680円 [7246]プレス工業(株) CS 610円→580円 [7205]日野自動車(株) CS 760円→730円 [7202]いすゞ自動車(株) CS 650円→630円 [8001]伊藤忠商事(株) メリル 1500円→1390円 [8002]丸紅(株) メリル 1130円→1020円 [8031]三井物産(株) メリル 3440円→3040円 [8053]住友商事(株) メリル 1820円→1730円 [8058]三菱商事(株) メリル 4550円→4440円 [6806]ヒロセ電機(株) メリル 中立→売り格下げ 12000円→9200円 [6988]日東電工(株) JPモルガン 4500円→3300円 [6481]ＴＨＫ(株) UBS 1600円→1500円 [6502](株)東芝 みずほ 2→3格下げ [4185]ＪＳＲ(株) 日興C 3100円→2900円 [6988]日東電工(株) 日興C 6200円→4900円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（4件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9083]神姫バス 619 0.0% -0.5% [9843]ニトリ 5,690 -2.2% +1.2% [9787]イオンディライト 2,160 -2.9% +3.2% [7730]マニー 7,550 +5.0% +10.3% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9757]船井総合研究所 603 -0.2% -0.2% [8316]三井住友フィナンシャ 824,000 +0.1% -1.2% [4985]アース製薬 2,675 -0.7% -1.9% [8397]沖縄銀行 3,760 0.0% -1.9% [9359]伊勢湾海運 570 0.0% -2.7% [6282]オイレス工業 1,945 +0.1% -2.9% [5195]バンドー化学 378 -0.3% -4.0% [5444]大和工業 4,800 -4.0% -4.3% [8331]千葉銀行 720 +0.4% -4.4% [7298]八千代工業 1,180 +2.2% -6.1% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2337]アセット・マネジャーズ・ホ 26,000 +11.1% -22.8% [3328]ネットプライスドット 75,000 +3.9% -14.9% [8256]プロルート丸光 375 +1.4% +4.7% [4352]アルファ・トレンド・ 2,550 +2.0% +6.6% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2107]東洋精糖 146 -0.7% +3.1% [8624]いちよし証券 984 +0.9% +2.3% [7993]サンウエーブ工業 177 -2.2% +1.9% [4031]片倉チッカリン 401 -3.1% +0.8% [9423]フリード 10,200 -4.7% -0.9% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-02-19 2008-07-18(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [3727](株)アプリックス 114,000 169,000(-14.7%) [2429](株)ワールドインテック 160,000 94,600(-14.2%) [7717](株)ブイ・テクノロジー 209,000 231,000(-13.6%) [8978]アドバンス・レジデンス投資 304,000 439,000(-12.0%) [8964]フロンティア不動産投資法人 637,000 760,000(-11.6%) [8767](株)ウェブクルー 82,600 87,400(-9.8%) [7283]愛三工業(株) 875 1,088(-9.7%) [5196]鬼怒川ゴム工業(株) 211 156(-9.3%) [8925](株)アルデプロ 5,080 17,220(-8.5%) [6417](株)ＳＡＮＫＹＯ 6,440 6,060(-8.3%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8993](株)アトリウム 5.8% 0.7% 8.7% [3225]東京建物不動産販売(株) 3.9% 0.7% 6.2% [5541]大平洋金属(株) 6.1% 1.4% 5.4% [8880](株)飯田産業 5.7% 0.5% 5.4% [9788](株)ナック 4.5% 0.8% 4.8% [8127]ヤマトインターナショナル( 6.9% 0.6% 4.7% [1847](株)イチケン 6.6% 0.8% 4.5% [8848](株)レオパレス２１ 6.8% 1.3% 4.4% [8871](株)ゴールドクレスト 6.3% 0.6% 4.3% [7640](株)トップカルチャー 6.5% 0.7% 4.0% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6479]ミネベア(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-07-19 〜 2008-07-18 最安値 ：522円 最高値 ：807円 低乖離率：-22.0% (2008-01-22) 高乖離率：+14.1% (2008-02-25) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 27勝 17敗 勝率=61.4% 損益=9,097,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 14勝 10敗 勝率=58.3% 損益=3,777,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 6勝 4敗 勝率=60.0% 損益=1,706,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 4勝 2敗 勝率=66.7% 損益=2,818,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6479 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 32,750,525(前日比+3.57%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4098]チタン工業 245 230 +6.1% 買戻 [1972]三晃金属工業 392 346 +11.7% 買戻 2位(前2位) hot_roboファンド 24,957,125(前日比+8.49%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3209]カネヨウ 62 58 +6.5% 買戻 [4098]チタン工業 245 230 +6.1% 買戻 [3011]バナーズ 8 7 +12.5% 買戻 [6985]ユーシン 883 801 +9.3% 買戻 [1839]真柄建設 9 予定(売) [3374]内外テック 230 予定(売) [2700]木徳神糧 481 予定(売) [2398]ツクイ 728 予定(売) 3位(前3位) mi_autoファンド 14,962,370(前日比+9.86%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2160]ジーエヌアイ 33 31 -6.1% 売却 [8206]ステラ・グループ 10 10 0.0% 売却 [4798]日本エル・シー・エー 71 71 0.0% 売却 [1839]真柄建設 6 9 +50.0% 売却 [2736]サダマツ 93 98 +5.4% 売却 [3011]バナーズ 7 予定(買) [4740]ニューディール 5 予定(買) [9939]すみや 96 予定(買) [1880]スルガコーポレーショ 58 予定(買) [8206]ステラ・グループ 10 予定(買) 4位(前5位) RSIファンド 12,010,320(前日比-0.22%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7201]日産自動車 823 817 -0.7% 保有(買) [6504]富士電機ホールディングス( 339 349 +2.9% 保有(買) [6841]横河電機 865 890 +2.9% 保有(買) [4004]昭和電工 282 266 -5.7% 保有(買) 5位(前4位) oreore_sagiファンド 11,607,670(前日比-11.11%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8868]アーバンコーポレイシ 253 168 -33.6% 保有(買) [8868]アーバンコーポレイシ 208 168 -19.2% 保有(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 mi_auto +9.9% 3位→3位 2位 hot_robo +8.5% 2位→2位 3位 SALEdeWIN +3.6% 1位→1位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 F_24 -17.6% 16位→60位 2位 oreore_sagi -11.1% 4位→5位 3位 nijiura -7.9% 53位→57位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[1839]真柄建設 mi_autoファンドデイトレで1,361,910円の利益 (買)2008-07-18 6 × 453,970株 ＝ 2,723,820 (返)2008-07-18 9 × 453,970株 ＝ 4,085,730 ●[3812]ゲームオン higeファンド2日間保有で135,000円の利益 (買)2008-07-16 122,000 × 9株 ＝ 1,098,000 (返)2008-07-18 137,000 × 9株 ＝ 1,233,000 ●[2736]サダマツ mi_autoファンドデイトレで146,435円の利益 (買)2008-07-18 93 × 29,287株 ＝ 2,723,691 (返)2008-07-18 98 × 29,287株 ＝ 2,870,126 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[7908]ＫＩＭＯＴＯ M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで-147,668円の損失 (買)2008-07-18 1,270 × 1,102株 ＝ 1,399,540 (返)2008-07-18 1,136 × 1,102株 ＝ 1,251,872 ●[8423]フィデック specialファンドデイトレで-124,200円の損失 (買)2008-07-17 35,450 × 36株 ＝ 1,276,200 (返)2008-07-18 32,000 × 36株 ＝ 1,152,000 ●[6985]ユーシン BUY-TOP1ファンドデイトレで-149,568円の損失 (買)2008-07-18 883 × 1,824株 ＝ 1,610,592 (返)2008-07-18 801 × 1,824株 ＝ 1,461,024 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
