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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.114 2008/07/22発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 13,185.0 381.26 △ ◎TOPIX ： 1,287.7 35.31 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,453.9 -0.12 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●○●○○●●●○○●○ ◎銘柄値動き ： 上昇=1941 下落=1103 変わらず=936 ■NewYork市場(07/22) ◎DOW ： 11,467.3 -29.23 ▼ ◎NASDAQ ： 2,279.5 -3.25 ▼ ◎SP500 ： 1,260.0 -0.68 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 3,380万株 ◎売り ： 2,970万株 ◎差引 ： 410万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(10%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 169.50 +0.79 ◎ドル／円 ： 106.44 +0.08 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-22 13,185(+381) 1,288(+35) 57.6(-0.3) 2008-07-18 12,804(-84) 1,252(-11) 57.9(-0.3) 2008-07-17 12,888(+127) 1,264(+14) 58.2(+0.8) 2008-07-16 12,761(+6) 1,249(-4) 57.4(-0.8) 2008-07-15 12,755(-256) 1,253(-28) 58.2(-1.0) 2008-07-14 13,010(-30) 1,281(-5) 59.2(-0.8) 2008-07-11 13,040(-28) 1,286(-5) 60.0(-1.0) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-21 11,467(-29) 2,280(-3) 13,160(+15) 2008-07-18 11,497(+50) 2,283(-30) 13,145(+15) 2008-07-17 11,447(+207) 2,312(+27) 13,130(+150) 2008-07-16 11,239(+277) 2,285(+69) 12,980(+300) 2008-07-15 10,963(-93) 2,216(+3) 12,680(-320) 2008-07-14 11,055(-45) 2,213(-26) 13,000(+140) 2008-07-11 11,101(-128) 2,239(-19) 12,860(-250) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-07-22 3,380 2,970 410△ 10% 2008-07-18 2,990 4,270 -1,280▼ 6% 2008-07-17 3,580 3,570 10△ 23% 2008-07-16 2,150 2,940 -790▼ 22% 2008-07-15 2,840 2,940 -100▼ 23% 2008-07-14 1,950 3,070 -1,120▼ 21% 2008-07-11 2,390 3,170 -780▼ 22% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『10%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [5938](株)住生活グループ メリル 1850円→1600円 [6502](株)東芝 三菱UFJ 2→3格下げ [6758]ソニー(株) GS 5700円→5200円 [8890](株)レーサム JPモルガン 155000円→131000円 [9601]松竹(株) ドイツ 790円→400円 [6758]ソニー(株) 日興C 1H→2H格下げ 5700円→4700円 [8155]三益半導体工業(株) 日興C 2100円→1800円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（5件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9783]ベネッセコーポレーシ 4,390 +0.9% +0.9% [8366]滋賀銀行 690 +2.8% +1.0% [9086]日立物流 1,346 +2.8% +4.2% [4822]ハドソン 1,995 +0.2% +4.6% [9837]モリト 900 +0.2% +6.0% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [7262]ダイハツ工業 1,249 +4.8% +4.5% [4202]ダイセル化学工業 605 +4.7% +1.0% [8511]日本証券金融 895 +5.3% 0.0% [8904]サンヨーハウジング名 110,000 +1.9% -0.2% [8381]山陰合同銀行 901 +3.9% -0.6% [7838]共立印刷 285 +0.7% -0.7% [8327]西日本シティ銀行 312 +5.4% -0.8% [6374]ＴＣＭ 240 +3.0% -1.0% [7004]日立造船 122 +1.7% -1.2% [6923]スタンレー電気 2,515 +2.0% -1.5% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [1400]アライヴコミュニティ 8,980 +2.5% -27.7% [8923]トーセイ 34,750 +0.1% -24.7% [8878]日本綜合地所 532 -5.8% -23.2% [4566]ＬＴＴバイオファーマ 12,100 +2.4% -22.9% [6937]古河電池 953 +4.7% -20.6% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4614]トウペ 168 -0.6% +7.8% [9898]サハダイヤモンド 106 -4.5% +2.2% [1871]ピーエス三菱 335 -2.9% -1.1% [7820]ニホンフラッシュ 560 -1.8% -2.5% [7844]マーベラスエンターテ 28,570 -3.0% -2.9% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-02-22 2008-07-22(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [1880](株)スルガコーポレーショ 1,330 53(-47.3%) [2160](株)ジーエヌアイ 69 25(-37.1%) [5103]昭和ゴム(株) 68 63(-23.2%) [1491]中外鉱業(株) 47 25(-22.0%) [4686](株)ジャストシステム 390 190(-21.0%) [6937]古河電池(株) 316 953(-20.6%) [3328](株)ネットプライスドット 241,000 71,000(-18.1%) [2362](株)夢真ホールディングス 128 54(-17.8%) [8107](株)キムラタン 12 5(-17.8%) [2766]日本風力開発(株) 402,000 301,000(-17.5%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8993](株)アトリウム 5.7% 0.7% 8.7% [3225]東京建物不動産販売(株) 3.9% 0.7% 6.2% [5541]大平洋金属(株) 6.2% 1.4% 5.3% [8880](株)飯田産業 6.0% 0.5% 5.1% [9788](株)ナック 4.5% 0.9% 4.7% [1847](株)イチケン 6.6% 0.8% 4.5% [8848](株)レオパレス２１ 7.0% 1.4% 4.3% [8871](株)ゴールドクレスト 6.4% 0.6% 4.3% [7640](株)トップカルチャー 6.6% 0.7% 3.9% [8840](株)大京 4.9% 0.5% 3.7% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6503]三菱電機(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-07-23 〜 2008-07-22 最安値 ：759円 最高値 ：1,500円 低乖離率：-22.2% (2008-01-22) 高乖離率：+25.2% (2008-05-02) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 26勝 28敗 勝率=48.1% 損益=-3,341,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 13勝 16敗 勝率=44.8% 損益=-3,355,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 9勝 8敗 勝率=52.9% 損益=-222,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 7勝 5敗 勝率=58.3% 損益=691,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6503 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 32,750,525(前日比0%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3381]ビズネット 112 予定(売) [2700]木徳神糧 561 予定(売) [6704]岩崎通信機 142 予定(売) [3726]ＳＤホールディングス 5,030 予定(売) [6489]前澤工業 242 予定(売) 2位(前2位) hot_roboファンド 26,575,021(前日比+6.48%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1839]真柄建設 8 6 +25.0% 買戻 [3374]内外テック 210 210 0.0% 買戻 [2700]木徳神糧 561 561 0.0% 買戻 [2398]ツクイ 728 701 +3.7% 買戻 [2654]シンワオックス 41 予定(売) [7591]エクセル 1,290 予定(売) [2700]木徳神糧 561 予定(売) [6759]ＮＥＣトーキン 387 予定(売) 3位(前3位) mi_autoファンド 14,755,563(前日比-1.38%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3011]バナーズ 7 7 0.0% 売却 [4740]ニューディール 6 6 0.0% 売却 [9939]すみや 94 92 -2.1% 売却 [1880]スルガコーポレーショ 50 53 +6.0% 売却 [8206]ステラ・グループ 10 9 -10.0% 売却 [1710]ジェイオーグループホールデ 130 予定(買) [6819]オメガプロジェクト・ホール 9 予定(買) [3011]バナーズ 7 予定(買) [3779]ジェイ・エスコムホールディ 27 予定(買) [5103]昭和ゴム 63 予定(買) 4位(前8位) sim777ファンド 12,446,074(前日比+10.06%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3715]ドワンゴ 190,700 196,700 -3.1% 保有(売) [4723]グッドウィル・グループ(株 5,050 4,610 +8.7% 保有(売) [8921]シーズクリエイト 6,950 5,850 +15.8% 買戻 5位(前4位) RSIファンド 12,344,706(前日比+2.78%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7201]日産自動車 823 841 +2.2% 保有(買) [6504]富士電機ホールディングス( 339 357 +5.3% 保有(買) [6841]横河電機 865 900 +4.0% 保有(買) [4004]昭和電工 282 278 -1.4% 保有(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 +10.1% 8位→4位 2位 hot_robo +6.5% 2位→2位 3位 theme2 +5.2% 59位→56位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 oreore_sagi -16.7% 5位→50位 2位 nijiura -9.0% 57位→61位 3位 M_ROBOT_buy1 -3.6% 68位→68位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[9822]クロニクル higeファンドデイトレで152,693円の利益 (買)2008-07-22 6 × 152,693株 ＝ 916,158 (返)2008-07-22 7 × 152,693株 ＝ 1,068,851 ●[6674]ジーエス・ユアサコーポレーション theme2ファンド12日間保有で361,845円の利益 (買)2008-07-10 440 × 6,579株 ＝ 2,894,760 (返)2008-07-22 495 × 6,579株 ＝ 3,256,605 ●[2914]ＪＴ theme1ファンド7日間保有で294,000円の利益 (買)2008-07-15 424,000 × 6株 ＝ 2,544,000 (返)2008-07-22 473,000 × 6株 ＝ 2,838,000 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[1839]真柄建設 M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで-296,674円の損失 (買)2008-07-22 8 × 148,337株 ＝ 1,186,696 (返)2008-07-22 6 × 148,337株 ＝ 890,022 ●[3306]日本製麻 higeファンド5日間保有で-186,480円の損失 (買)2008-07-17 95 × 15,540株 ＝ 1,476,300 (返)2008-07-22 83 × 15,540株 ＝ 1,289,820 ●[8868]アーバンコーポレイション BUYdeWINファンドデイトレで-173,970円の損失 (買)2008-07-22 158 × 9,665株 ＝ 1,527,070 (返)2008-07-22 140 × 9,665株 ＝ 1,353,100 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
