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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.122 2008/08/01発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 13,094.6 -282.22 ▼ ◎TOPIX ： 1,272.9 -30.69 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,443.2 -7.84 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●○○●○○○●○●○○● ◎銘柄値動き ： 上昇=611 下落=2378 変わらず=979 ■NewYork市場(08/01) ◎DOW ： 11,378.0 -205.67 ▼ ◎NASDAQ ： 2,325.6 -4.17 ▼ ◎SP500 ： 1,267.4 -16.88 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,240万株 ◎売り ： 4,400万株 ◎差引 ： -2,160万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(13%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 167.38 -1.53 ◎ドル／円 ： 107.51 -0.68 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-08-01 13,095(-282) 1,273(-31) 58.5(-1.3) 2008-07-31 13,377(+9) 1,304(+1) 59.8(-0.0) 2008-07-30 13,368(+208) 1,303(+21) 59.8(+0.5) 2008-07-29 13,159(-194) 1,282(-19) 59.2(-1.2) 2008-07-28 13,354(+19) 1,301(+3) 60.4(+1.1) 2008-07-25 13,335(-269) 1,298(-34) 59.3(-0.4) 2008-07-24 13,603(+290) 1,333(+29) 59.7(+0.8) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-07-31 11,378(-206) 2,326(-4) 13,360(-110) 2008-07-30 11,584(+186) 2,330(+10) 13,470(+110) 2008-07-29 11,398(+266) 2,320(+55) 13,360(+115) 2008-07-28 11,131(-240) 2,264(-46) 13,245(-215) 2008-07-25 11,371(+21) 2,311(+30) 13,460(+40) 2008-07-24 11,349(-283) 2,280(-46) 13,420(-65) 2008-07-23 11,632(+30) 2,326(+22) 13,485(+145) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-08-01 2,240 4,400 -2,160▼ 13% 2008-07-31 2,320 2,720 -400▼ 16% 2008-07-30 2,240 2,600 -360▼ 15% 2008-07-29 1,360 2,520 -1,160▼ 14% 2008-07-28 1,570 1,910 -340▼ 15% 2008-07-25 2,070 2,310 -240▼ 15% 2008-07-24 2,490 1,600 890△ 13% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『13%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [8628]松井証券(株) CS 610円→710円 [4661](株)オリエンタルランド UBS 6700円→7400円 [4519]中外製薬(株) JPモルガン 1800円→1900円 [8282](株)ケーズホールディング コスモ B+→A格上げ [8628]松井証券(株) GS 630円→650円 [2897]日清食品(株) 日興C 2M→1M格上げ 3700円→4200円 [2897]日清食品(株) みずほ 3→2格上げ 3950円 [8113]ユニ・チャーム(株) みずほ 3→2格上げ 7900円 [3941]レンゴー(株) 三菱UFJ 800円→1100円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [5851]リョービ(株) HSBC Overweight→Neutral格下げ 480円→390円 [6104]東芝機械(株) 野村 2→3格下げ [4061]電気化学工業(株) 野村 2→3格下げ [3401]帝人(株) CS 400円→310円 [8902]パシフィックホールディング CS 39000円→21000円 [7272]ヤマハ発動機(株) CS 1900円→1600円 [6861](株)キーエンス UBS 25000円→24000円 [2327]新日鉄ソリューションズ(株 UBS 3000円→2800円 [6753]シャープ(株) UBS 1900円→1600円 [6701]ＮＥＣ UBS Buy→Neutral格下げ 635円 [9404]日本テレビ放送網(株) UBS 14000円→12000円 [3401]帝人(株) UBS 420円→320円 [7459](株)メディセオ・パルタッ メリル 2000円→1900円 [6113](株)アマダ メリル 買い→売り格下げ 1150円→700円 [6305]日立建機(株) ドイツ Buy→Hold格下げ 3900円→3300円 [3401]帝人(株) ドイツ 450円→400円 [8815]東急不動産(株) ドイツ 770円→590円 [6701]ＮＥＣ ドイツ Hold→Sell格下げ 490円 [6753]シャープ(株) GS 1600円→1500円 [6988]日東電工(株) GS 4800円→4300円 [7202]いすゞ自動車(株) GS 600円→560円 [6113](株)アマダ GS 1000円→820円 [6967]新光電気工業(株) GS 1300円→1150円 [2327]新日鉄ソリューションズ(株 GS 3000円→2800円 [9404]日本テレビ放送網(株) GS 買い推奨→中立格下げ 16100円→13000円 [3401]帝人(株) GS 310円→290円 [6479]ミネベア(株) GS 買い推奨→中立格下げ 640円→540円 [6301]コマツ GS 買い推奨→中立格下げ 3750円→3000円 [6753]シャープ(株) 日興C 1500円→1400円 [3405](株)クラレ 日興C 1630円→1560円 [6773]パイオニア(株) みずほ 2→3格下げ [2327]新日鉄ソリューションズ(株 三菱UFJ 3310円→2700円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（7件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9379]三洋電機ロジスティクス(株 1,330 0.0% -0.7% [4628]エスケー化研 2,800 0.0% +1.1% [9661]歌舞伎座 4,900 0.0% +2.3% [9757]船井総合研究所 629 -0.9% +3.7% [7460]ヤギ 1,435 0.0% +4.5% [2292]ＳＦＯＯＤＳ 787 -1.0% +4.9% [9014]新京成電鉄 368 +3.7% +7.7% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4550]日水製薬 693 +0.3% +4.0% [5930]文化シヤッター 413 -1.9% +3.7% [6810]日立マクセル 1,336 -2.0% +3.5% [9113]乾汽船 1,602 -4.8% +2.1% [5451]淀川製鋼所 558 -2.5% +1.8% [5821]平河ヒューテック 1,477 -0.2% +1.1% [9633]東京テアトル 201 -2.4% +0.8% [9932]杉本商事 1,289 -2.0% +0.6% [2413]ソネット・エムスリー 407,000 -3.5% +0.3% [6986]双葉電子工業 1,838 -2.5% +0.3% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [1710]ジェイオーグループホールデ 108 +4.8% -24.1% [3247]エルクリエイト 18,480 -1.1% -23.8% [1754]東新住建 225 +9.8% -16.7% [8720]ベンチャービジネス投資法人 2,250 0.0% -13.6% [3845]アイフリーク 52,400 -3.7% -4.5% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3726]ＳＤホールディングス 5,310 -12.5% +18.9% [4288]アズジェント 29,900 +1.4% +15.4% [6726]オー・エイチ・ティー 14,680 -12.0% +15.1% [4614]トウペ 204 +1.0% +15.0% [8934]サンフロンティア不動産(株 69,500 -6.3% +10.4% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-03-04 2008-08-01(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [6830](株)ＹＯＺＡＮ 16,100 1,670(-45.8%) [3840]イー・キャッシュ(株) 89,000 78,000(-13.9%) [4740]ニューディール(株) 12 5(-13.8%) [6264](株)マルマエ 345,000 252,000(-13.0%) [6793]山水電気(株) 9 7(-12.5%) [7839](株)ＳＨＯＥＩ 1,883 1,780(-12.1%) [7583]通商(株) 255 250(-11.8%) [6263](株)プロデュース 396,000 305,000(-10.8%) [6659](株)メディアグローバルリ 69,800 59,500(-9.9%) [2371](株)カカクコム 326,000 270,600(-8.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8993](株)アトリウム 4.4% 0.6% 11.3% [3225]東京建物不動産販売(株) 4.1% 0.8% 5.9% [5541]大平洋金属(株) 5.7% 1.3% 5.8% [8880](株)飯田産業 5.7% 0.5% 5.4% [1847](株)イチケン 5.6% 0.7% 5.3% [9788](株)ナック 4.5% 0.9% 4.7% [8879]東急リバブル(株) 7.0% 1.7% 4.4% [5702](株)大紀アルミニウム工業 6.1% 0.6% 4.0% [7640](株)トップカルチャー 6.7% 0.7% 3.8% [8515]アイフル(株) 5.8% 0.6% 3.8% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [8815]東急不動産(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-08-02 〜 2008-08-01 最安値 ：509円 最高値 ：1,235円 低乖離率：-23.1% (2008-03-17) 高乖離率：+18.1% (2008-05-07) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 29勝 39敗 勝率=42.6% 損益=-4,431,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 20勝 22敗 勝率=47.6% 損益=-2,996,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 11勝 14敗 勝率=44.0% 損益=-3,105,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 7勝 6敗 勝率=53.8% 損益=-710,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/8815 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 35,491,317(前日比-0.19%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4041]日本曹達 447 442 +1.1% 買戻 [5453]東洋鋼鈑 524 539 -2.9% 買戻 [8568]シンキ 119 129 -8.4% 買戻 [3726]ＳＤホールディングス 5,870 5,310 +9.5% 買戻 [4218]ニチバン 369 369 0.0% 買戻 2位(前3位) mi_autoファンド 14,547,694(前日比+1.88%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 21 21 0.0% 売却 [4798]日本エル・シー・エー 49 49 0.0% 売却 [6494]ＮＦＫホールディング 65 66 +1.5% 売却 [8202]ラオックス 34 38 +11.8% 売却 [6495]宮入バルブ製作所 63 61 -3.2% 売却 [1710]ジェイオーグループホールデ 108 予定(買) [9971]カウボーイ 42 予定(買) [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 21 予定(買) [2160]ジーエヌアイ 21 予定(買) [6494]ＮＦＫホールディング 66 予定(買) 3位(前4位) sim777ファンド 13,798,934(前日比+5.25%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3715]ドワンゴ 190,000 173,900 +8.5% 保有(売) [4723]グッドウィル・グループ(株 4,590 4,240 +7.6% 保有(売) 4位(前5位) RSIファンド 12,719,504(前日比+0.2%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7201]日産自動車 823 828 +0.6% 保有(買) [4004]昭和電工 282 268 -5.0% 保有(買) [8316]三井住友フィナンシャ 870,000 783,000 +10.0% 買戻 [6479]ミネベア 477 予定(買) 5位(前6位) BNFファンド 11,551,772(前日比+0.03%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2914]ＪＴ 510,000 506,000 +0.8% 保有(売) [6301]コマツ 2,520 予定(買) [7974]任天堂 51,400 予定(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 +5.2% 4位→3位 2位 M_ROBOT_sale1 +4.1% 12(初) 3位 M_test +3.7% 13(初) ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 nijiura -16.1% 67位→70位 2位 oreore_sagi -9.1% 56位→62位 3位 TakaRobot -3.9% 53(初) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8202]ラオックス mi_autoファンドデイトレで317,304円の利益 (買)2008-08-01 34 × 79,326株 ＝ 2,697,084 (返)2008-08-01 38 × 79,326株 ＝ 3,014,388 ●[7312]タカタ BUYdeWINファンドデイトレで103,464円の利益 (買)2008-08-01 1,642 × 958株 ＝ 1,573,036 (返)2008-08-01 1,750 × 958株 ＝ 1,676,500 ●[3861]王子製紙 M_ROBOT_buy2ファンドデイトレで91,400円の利益 (買)2008-08-01 537 × 3,656株 ＝ 1,963,272 (返)2008-08-01 562 × 3,656株 ＝ 2,054,672 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[1908]三平建設 nijiuraファンドデイトレで-1,172,736円の損失 (買)2008-08-01 1,190 × 6,108株 ＝ 7,268,520 (返)2008-08-01 998 × 6,108株 ＝ 6,095,784 ●[1400]アライヴコミュニティ TakaAutoTradeファンドデイトレで-294,750円の損失 (買)2008-08-01 6,100 × 393株 ＝ 2,397,300 (返)2008-08-01 5,350 × 393株 ＝ 2,102,550 ●[8720]ベンチャービジネス投資法人投資証券 ETF_AUTO2ファンドデイトレで-232,670円の損失 (買)2008-07-30 2,270 × 878株 ＝ 1,993,060 (返)2008-08-01 2,005 × 878株 ＝ 1,760,390 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
