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2008年8月7日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.126 2008/08/07発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価           :  13,125.0 -129.90 ▼
  ◎TOPIX                  :   1,258.8  -18.46 ▼
  ◎日経JASDAQ平均         :   1,419.6   -3.72 ▼
  ◎日経平均サイコロジカル : ●○○○●○●○○●●●○●
  ◎銘柄値動き             : 上昇=696 下落=2215 変わらず=1055

  ■NewYork市場(08/07)
  ◎DOW                    :  11,656.1   40.30 △
  ◎NASDAQ                 :   2,378.4   28.54 △
  ◎SP500                  :   1,289.2    4.31 △

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い                   :  2,650万株
  ◎売り                   :  2,930万株
  ◎差引                   :   -280万株
  ◎外国人売買動向         : 売越し傾向(15%)

  ■為替
  ◎ユーロ/円             :    169.30   +1.55
  ◎ドル/円               :    109.50   +1.10

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┃02┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-08-07   13,125(-130)    1,259(-18)      57.5(-0.2)
  2008-08-06   13,255(+340)    1,277(+30)      57.7(+0.5)
  2008-08-05   12,915(-19)     1,248(-1)       57.2(-0.3)
  2008-08-04   12,933(-161)    1,248(-25)      57.5(-1.0)
  2008-08-01   13,095(-282)    1,273(-31)      58.5(-1.3)
  2008-07-31   13,377(+9)      1,304(+1)       59.8(-0.0)
  2008-07-30   13,368(+208)    1,303(+21)      59.8(+0.5)

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┃03┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-08-06   11,656(+40)     2,378(+29)    13,330(+200)
  2008-08-05   11,616(+332)    2,350(+64)    13,130(+160)
  2008-08-04   11,284(-42)     2,286(-25)    12,970(-140)
  2008-08-01   11,326(-52)     2,311(-15)    13,110(-250)
  2008-07-31   11,378(-206)    2,326(-4)     13,360(-110)
  2008-07-30   11,584(+186)    2,330(+10)    13,470(+110)
  2008-07-29   11,398(+266)    2,320(+55)    13,360(+115)

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┃04┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。外国人の売買傾向は、1ヶ月程度の間隔で切り替わり、日
  経平均との関連性がとても強くなっています。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----
  2008-08-07      2,650      2,930     -280▼  15%
  2008-08-06      2,190      1,900      290△  16%
  2008-08-05      1,750      2,470     -720▼  12%
  2008-08-04      2,070      3,420   -1,350▼  13%
  2008-08-01      2,240      4,400   -2,160▼  13%
  2008-07-31      2,320      2,720     -400▼  16%
  2008-07-30      2,240      2,600     -360▼  15%

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『15%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃05┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [6724]セイコーエプソン           JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 2550円→3160円
  [6326]クボタ                     GS         870円→900円
  [4109]ステラケミファ             三菱UFJ    3→2格上げ 
  [9531]東京ガス                   三菱UFJ    3→2格上げ 

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [6367]ダイキン工業               リーマン   4800円→4200円
  [4307]野村総合研究所             KBC        BUY→HOLD格下げ 
  [9449]GMOインターネット       KBC        BUY→HOLD格下げ 
  [3402]東レ                       UBS        Neutral→Sell格下げ 660円→400円
  [3395]サンマルクホールディングス UBS        7000円→5500円
  [8309]中央三井トラスト・ホールデ UBS        930円→820円
  [9401]TBS                     UBS        2400円→2000円
  [4901]富士フイルムホールディング UBS        4500円→4200円
  [6367]ダイキン工業               CS         OP→UP格下げ 6200円→3800円
  [3402]東レ                       CS         590円→450円
  [3116]トヨタ紡織                 JPモルガン 2700円→1900円
  [8309]中央三井トラスト・ホールデ JPモルガン 730円→630円
  [6367]ダイキン工業               GS         5400円→5200円
  [3402]東レ                       GS         500円→460円
  [7003]三井造船                   GS         450円
  [6817]スミダコーポレーション     みずほ     2→3格下げ 
  [3402]東レ                       日興C      650円→540円
  [8923]トーセイ                   日興C      1H→1S変更 97000円→51100円

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┃06┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(7件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8982]トップリート投資法人           384,000    0.0%   -2.9%
  [6485]前澤給装工業                     1,917   -1.6%   +0.8%
  [2413]ソネット・エムスリー           417,000   +1.2%   +2.8%
  [9684]スクウェア・エニックス           3,400   -1.7%   +3.7%
  [9984]ソフトバンク                     2,025   +0.2%   +4.7%
  [4684]オービック                      19,290   -1.9%   +4.7%
  [4912]ライオン                           508   -0.6%   +7.2%

 ●デッド・クロス発生銘柄(14件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [5989]エイチワン                         767   -4.1%  -17.0%
  [6324]ハーモニック・ドライブ・シ     351,000   -0.8%  -15.7%
  [1893]五洋建設                           144   -6.5%  -12.3%
  [2715]高千穂電気                       1,196   -2.1%   -9.4%
  [7414]小野建                           1,594   +1.9%   -9.0%
  [9663]ナガワ                             786   -1.8%   -8.3%
  [1964]中外炉工業                         461   -0.7%   -3.7%
  [9692]シーイーシー                       937   -1.7%   -3.7%
  [2790]ナフコ                           1,586   -2.0%   -2.4%
  [4063]信越化学工業                     6,420   -0.8%   -1.1%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃07┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8073]MAGねっと                       441   -1.6%  -24.9%
  [2880]ミホウジャパン                   4,930   -6.5%  -24.4%
  [8943]エスグラントコーポレーショ      12,990   +3.9%  -24.3%
  [8869]明和地所                           484   +1.0%  -21.9%
  [8914]エリアリンク                     6,910   -1.9%  -16.9%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [3726]フェヴリナ                       5,350   +2.9%  +14.4%
  [4043]トクヤマ                           694   -1.6%   +1.2%
  [3092]スタートトゥデイ               330,000   -3.2%   +0.3%
  [7771]日本精密                            77   -2.5%   +0.2%
  [8024]シルバーオックス                   102    0.0%   -1.3%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃08┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-03-10 2008-08-07(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [1908]三平建設                           26,030        649(-94.0%)
  [4302]オープンインタフェース              2,085      1,551(-18.0%)
  [1972]三晃金属工業                          205        325(-15.2%)
  [8007]高島                                  152        171(-11.9%)
  [6255]エヌ・ピー・シー                    4,920      4,530(-10.7%)
  [5103]昭和ゴム                              114         62(-10.0%)
  [6264]マルマエ                          333,000    251,000(-9.2%)
  [6259]大崎エンジニアリング              207,000    153,700(-8.8%)
  [2438]アスカネット                      156,000    126,600(-8.5%)
  [4996]クミアイ化学工業                      170        269(-5.7%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃09┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [8993]アトリウム                   5.8%    0.8%    8.6%
  [5541]大平洋金属                   5.2%    1.2%    6.3%
  [6298]ワイエイシイ                 6.3%    0.6%    5.6%
  [8880]飯田産業                     5.5%    0.5%    5.6%
  [1847]イチケン                     5.4%    0.7%    5.5%
  [9788]ナック                       4.5%    0.8%    4.8%
  [3738]テレパーク                   6.9%    1.9%    4.7%
  [8848]レオパレス21               6.5%    1.2%    4.6%
  [8871]ゴールドクレスト             6.8%    0.7%    4.1%
  [7640]トップカルチャー             6.6%    0.7%    3.9%

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┃10┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [3436]SUMCOの売買シミュレーション
  
  期間    :2007-08-08 〜 2008-08-07
  最安値  :1,727円
  最高値  :6,240円
  低乖離率:-25.8% (2008-01-16)
  高乖離率:+20.2% (2008-05-07)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  32勝 33敗 勝率=49.2% 損益=-1,014,300
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  20勝 25敗 勝率=44.4% 損益=-3,540,600
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  16勝 16敗 勝率=50.0% 損益=-1,852,200
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  8勝 8敗 勝率=50.0% 損益=-874,800

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/3436

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┃11┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 35,719,438(前日比+0.81%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [6779]日本電波工業                    2,365    2,295  +3.0% 買戻
  [3716]アーティストハウスホールデ      2,560    2,750  -7.4% 買戻
  [9424]日本通信                       92,000   84,100  +8.6% 買戻
  [3782]ディー・ディー・エス          193,000                 予定(売)
  [7968]田崎真珠                          234                 予定(売)
  [6849]日本光電                        2,170                 予定(売)
  [8115]ムーンバット                      117                 予定(売)
  [6976]太陽誘電                        1,196                 予定(売)

  2位(前2位) mi_autoファンド 14,856,978(前日比+0.07%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [1744]キョーエイ産業                     21       20  -4.8% 売却
  [9971]カウボーイ                         39       36  -7.7% 売却
  [7633]NESTAGE                     17       17   0.0% 売却
  [3114]プロジェ・ホールディングス         25       24  -4.0% 売却
  [6811]クオンツ                            6        7 +16.7% 売却
  [1744]キョーエイ産業                     20                 予定(買)
  [9971]カウボーイ                         36                 予定(買)
  [7771]日本精密                           77                 予定(買)
  [7633]NESTAGE                     17                 予定(買)
  [7736]ユニオンホールディングス            9                 予定(買)

  3位(前3位) sim777ファンド 14,373,254(前日比+7.12%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [4723]グッドウィル・グループ          4,590    4,320  +5.9% 保有(売)
  [3715]ドワンゴ                      163,800  151,600  +7.4% 保有(売)

  4位(前4位) RSIファンド 12,730,052(前日比+0.12%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [6504]富士電機ホールディングス          284      283  -0.4% 保有(買)
  [6479]ミネベア                          482      506  +5.0% 保有(買)
  [8308]りそなホールディングス        141,500  138,100  -2.4% 保有(買)
  [7201]日産自動車                        823      854  +3.8% 保有(買)

  5位(前6位) BNFファンド 11,758,743(前日比+1.05%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [8316]三井住友フィナンシャルグル    719,000  716,000  -0.4% 保有(買)
  [5411]ジェイエフイーホールディン      4,490    4,620  +2.9% 保有(買)
  [3382]セブン&アイ・ホールディン      3,500    3,360  +4.0% 保有(売)
  [7974]任天堂                         52,500   53,900  +2.7% 保有(買)
  [6301]コマツ                          2,360    2,405  +1.9% 保有(買)
  [4502]武田薬品工業                    6,090    6,120  -0.5% 保有(売)
  [8031]三井物産                        1,920    1,934  +0.7% 保有(買)
  [2914]JT                          510,000  483,000  +5.3% 買戻
  [9432]日本電信電話                  566,000  525,000  +7.2% 買戻

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  F_24                  +21.4% 61位→15位
  2位  sim777                 +7.1% 3位→3位
  3位  M_ROBOT_buy1           +2.6% 50位→41位

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  nijiura               -11.8% 71位→71位
  2位  oreore_sagi            -6.5% 63位→66位
  3位  BUY1                   -3.0% 68位→68位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[6811]クオンツ
  mi_autoファンドデイトレで494,869円の利益
  (買)2008-08-07  6 × 494,869株 = 2,969,214
  (返)2008-08-07  7 × 494,869株 = 3,464,083

  ●[4848]フルキャスト
  losscutファンド12日間保有で314,160円の利益
  (買)2008-07-25  25,620 × 77株 = 1,972,740
  (返)2008-08-07  29,700 × 77株 = 2,286,900

  ●[4848]フルキャスト
  specialファンド13日間保有で250,880円の利益
  (買)2008-07-24  25,780 × 64株 = 1,649,920
  (返)2008-08-07  29,700 × 64株 = 1,900,800

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[1908]三平建設
  nijiuraファンドデイトレで-641,700円の損失
  (買)2008-08-06  749 × 6,417株 = 4,806,333
  (返)2008-08-07  649 × 6,417株 = 4,164,633

  ●[8848]レオパレス21
  BUY1ファンド29日間保有で-216,216円の損失
  (買)2008-07-09  1,477 × 1,188株 = 1,754,676
  (返)2008-08-07  1,295 × 1,188株 = 1,538,460

  ●[3528]グローベルス
  hige2ファンド21日間保有で-253,187円の損失
  (買)2008-07-17  96 × 23,017株 = 2,209,632
  (返)2008-08-07  85 × 23,017株 = 1,956,445

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