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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.134 2008/08/19発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 12,865.0 -300.40 ▼ ◎TOPIX ： 1,235.5 -28.21 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,378.8 -4.73 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ○●●●○●○○●●●○○● ◎銘柄値動き ： 上昇=625 下落=2347 変わらず=991 ■NewYork市場(08/19) ◎DOW ： 11,479.4 -180.51 ▼ ◎NASDAQ ： 2,417.0 -35.54 ▼ ◎SP500 ： 1,278.6 -19.60 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 1,240万株 ◎売り ： 2,280万株 ◎差引 ： -1,040万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(5%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 161.45 -0.81 ◎ドル／円 ： 110.24 +0.06 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-08-19 12,865(-300) 1,236(-28) 56.8(+0.2) 2008-08-18 13,165(+146) 1,264(+16) 56.5(-0.0) 2008-08-15 13,019(+63) 1,247(+8) 56.6(+0.3) 2008-08-14 12,957(-66) 1,239(-8) 56.3(-0.6) 2008-08-13 13,023(-281) 1,246(-25) 56.9(-1.1) 2008-08-12 13,304(-127) 1,271(-9) 58.0(+0.1) 2008-08-11 13,431(+262) 1,280(+20) 57.8(+0.8) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-08-18 11,479(-181) 2,417(-36) 12,950(-10) 2008-08-15 11,660(+44) 2,453(-1) 12,960(-20) 2008-08-14 11,616(+83) 2,454(+25) 12,980(-5) 2008-08-13 11,533(-110) 2,429(-2) 12,985(-220) 2008-08-12 11,642(-140) 2,431(-9) 13,205(-215) 2008-08-11 11,782(+48) 2,440(+26) 13,420(+120) 2008-08-08 11,734(+303) 2,414(+58) 13,300(+220) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-08-19 1,240 2,280 -1,040▼ 5% 2008-08-18 1,480 1,410 70△ 5% 2008-08-15 2,450 2,330 120△ 4% 2008-08-14 1,790 3,290 -1,500▼ 3% 2008-08-13 1,610 3,010 -1,400▼ 3% 2008-08-12 2,360 2,310 50△ 12% 2008-08-11 2,200 2,680 -480▼ 11% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『5%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [9506]東北電力(株) 三菱UFJ 3→2格上げ ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [7276](株)小糸製作所 UBS Buy→Neutral格下げ 1600円→1450円 [9477](株)角川グループホールデ 日興C 3200円→2900円 [5016]新日鉱ホールディングス(株 CS OP→Neutral格下げ 1400円→640円 [6995](株)東海理化 みずほ 2→3格下げ [7259]アイシン精機(株) みずほ 2→3格下げ [2309]シミック(株) 三菱UFJ 42000円→37000円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（9件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3107]ダイワボウ 253 -1.2% -2.6% [4404]ミヨシ油脂 156 -3.1% -1.2% [2914]ＪＴ 485,000 -3.0% +0.6% [2801]キッコーマン 1,306 -1.3% +2.5% [5108]ブリヂストン 1,830 -4.2% +2.5% [7230]日信工業 1,755 -1.6% +2.8% [2814]佐藤食品工業 1,620 0.0% +3.9% [6287]サトー 1,430 -0.6% +9.2% [1334]マルハニチロホールデ 196 -1.0% +10.7% ●デッド・クロス発生銘柄（18件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3774]インターネットイニシ 302,000 +3.6% -18.8% [5911]横河ブリッジホールデ 562 -3.1% -11.3% [7280]ミツバ 625 -1.7% -6.4% [4544]みらかホールディングス(株 2,355 -3.1% -6.2% [9066]日新 292 -2.0% -5.6% [9810]日鐵商事 295 -1.0% -5.1% [2281]プリマハム 113 -1.7% -4.7% [5405]住友金属工業 464 -3.5% -4.7% [4340]シンプレクス・テクノ 52,300 -1.9% -4.3% [6505]東洋電機製造 321 -2.1% -3.6% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8947]ノエル 5,600 +2.8% -67.8% [8991]ライフステージ 14,800 +13.8% -61.5% [4794]デザインエクスチェンジ(株 1,316 +2.0% -47.6% [8907]フージャースコーポレ 9,000 +4.0% -36.7% [1400]アライヴコミュニティ 4,930 +2.1% -26.3% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4748]構造計画研究所 679 -5.0% -3.6% [7571]ヤマノホールディング 87 -1.1% -5.6% [8993]アトリウム 683 -5.7% -12.6% [8969]プロスペクト・レジデンシャ 209,700 -1.6% -14.3% [6862]ミナトエレクトロニクス(株 59 +1.7% -17.9% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-03-21 2008-08-19(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [6729]オンキヨー(株) 213 158(-10.6%) [5285](株)ヤマックス 100 80(-6.4%) [1994]高橋カーテンウォール工業( 210 199(-4.2%) [3001]片倉工業(株) 1,910 1,445(-2.4%) [4329](株)ワークスアプリケーシ 133,000 117,000(-1.8%) [9964](株)アイ・テック 970 1,350(-1.5%) [7979](株)松風 1,498 1,049(-1.5%) [6972]エルナー(株) 225 190(-1.4%) [4540](株)ツムラ 2,435 2,765(-0.9%) [3843]フリービット(株) 426,000 451,000(-0.8%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8993](株)アトリウム 4.7% 0.6% 10.7% [6298]ワイエイシイ(株) 6.0% 0.6% 5.8% [1847](株)イチケン 5.2% 0.7% 5.7% [5541]大平洋金属(株) 5.8% 1.4% 5.7% [8848](株)レオパレス２１ 5.7% 1.1% 5.2% [9788](株)ナック 4.2% 0.8% 5.2% [7619]田中商事(株) 6.6% 0.6% 4.8% [4321]ケネディクス(株) 2.1% 0.5% 4.5% [8871](株)ゴールドクレスト 6.8% 0.7% 4.1% [7640](株)トップカルチャー 6.4% 0.7% 4.0% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [5406](株)神戸製鋼所の売買シミュレーション 期間 ：2007-08-20 〜 2008-08-19 最安値 ：260円 最高値 ：452円 低乖離率：-17.8% (2008-03-17) 高乖離率：+18.4% (2008-05-20) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 27勝 20敗 勝率=57.4% 損益=2,103,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 16勝 11敗 勝率=59.3% 損益=2,999,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 9勝 7敗 勝率=56.2% 損益=1,050,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 4勝 2敗 勝率=66.7% 損益=1,779,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/5406 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 37,305,590(前日比0%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7102]日本車輌製造 343 340 +0.9% 買戻 [3825]リミックスポイント 161,000 162,500 -0.9% 買戻 2位(前2位) sim777ファンド 13,598,654(前日比-0.02%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3715]ドワンゴ 162,000 152,900 +5.6% 保有(売) [4723]グッドウィル・グループ(株 4,590 4,820 -5.0% 保有(売) 3位(前3位) dice2ファンド 13,202,787(前日比+4.68%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8293]ＡＴグループ 1,160 1,125 +3.0% 保有(売) [1861]熊谷組 57 57 0.0% 保有(売) [9663]ナガワ 800 779 +2.6% 保有(売) [5161]西川ゴム工業 986 1,000 -1.4% 保有(売) [6137]小池酸素工業 365 360 +1.4% 保有(売) 4位(前4位) RSIファンド 12,689,434(前日比+1.69%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7201]日産自動車 823 848 +3.0% 保有(買) [6504]富士電機ホールディングス( 284 265 -6.7% 保有(買) [6479]ミネベア 482 489 +1.5% 保有(買) [8308]りそなホールディング 141,500 129,900 -8.2% 保有(買) 5位(前6位) TakaAutoTradeファンド 11,942,566(前日比+4.74%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2395]新日本科学 1,500 1,503 -0.2% 保有(売) [2385]総医研ホールディング 21,300 21,700 +1.9% 保有(買) [1783]Ａ．Ｃホールディング 63 60 -4.8% 保有(買) [4756]カルチュア・コンビニエンス 632 635 -0.5% 保有(売) [4755]楽天 59,500 59,900 -0.7% 保有(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 TakaAutoTrade +4.7% 6位→5位 2位 dice2 +4.7% 3位→3位 3位 hotta +4.5% 55位→46位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 M_test -2.5% 9位→13位 2位 mi_auto -1.9% 7位→7位 3位 RSI2 -1.9% 16位→19位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[9427]イー・アクセス diceファンド71日間保有で186,000円の利益 (買)2008-06-09 55,000 × 31株 ＝ 1,705,000 (返)2008-08-19 61,000 × 31株 ＝ 1,891,000 ●[5563]日本電工 TakaRobotファンドデイトレで134,638円の利益 (買)2008-08-19 865 × 2,282株 ＝ 1,973,930 (返)2008-08-19 924 × 2,282株 ＝ 2,108,568 ●[1807]佐藤渡辺 ShortTradeファンド3日間保有で66,144円の利益 (買)2008-08-15 88 × 11,024株 ＝ 970,112 (返)2008-08-19 94 × 11,024株 ＝ 1,036,256 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[4712]アドアーズ ShortTradeファンドデイトレで-191,179円の損失 (買)2008-08-18 197 × 5,167株 ＝ 1,017,899 (返)2008-08-19 160 × 5,167株 ＝ 826,720 ●[6993]森電機 mi_autoファンドデイトレで-247,622円の損失 (買)2008-08-19 9 × 247,622株 ＝ 2,228,598 (返)2008-08-19 8 × 247,622株 ＝ 1,980,976 ●[8925]アルデプロ specialファンド4日間保有で-174,580円の損失 (買)2008-08-15 2,215 × 812株 ＝ 1,798,580 (返)2008-08-19 2,000 × 812株 ＝ 1,624,000 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
