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2008年8月19日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.134 2008/08/19発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価           :  12,865.0 -300.40 ▼
  ◎TOPIX                  :   1,235.5  -28.21 ▼
  ◎日経JASDAQ平均         :   1,378.8   -4.73 ▼
  ◎日経平均サイコロジカル : ○●●●○●○○●●●○○●
  ◎銘柄値動き             : 上昇=625 下落=2347 変わらず=991

  ■NewYork市場(08/19)
  ◎DOW                    :  11,479.4 -180.51 ▼
  ◎NASDAQ                 :   2,417.0  -35.54 ▼
  ◎SP500                  :   1,278.6  -19.60 ▼

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い                   :  1,240万株
  ◎売り                   :  2,280万株
  ◎差引                   : -1,040万株
  ◎外国人売買動向         : 売越し傾向(5%)

  ■為替
  ◎ユーロ/円             :    161.45   -0.81
  ◎ドル/円               :    110.24   +0.06

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┃02┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-08-19   12,865(-300)    1,236(-28)      56.8(+0.2)
  2008-08-18   13,165(+146)    1,264(+16)      56.5(-0.0)
  2008-08-15   13,019(+63)     1,247(+8)       56.6(+0.3)
  2008-08-14   12,957(-66)     1,239(-8)       56.3(-0.6)
  2008-08-13   13,023(-281)    1,246(-25)      56.9(-1.1)
  2008-08-12   13,304(-127)    1,271(-9)       58.0(+0.1)
  2008-08-11   13,431(+262)    1,280(+20)      57.8(+0.8)

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┃03┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-08-18   11,479(-181)    2,417(-36)    12,950(-10) 
  2008-08-15   11,660(+44)     2,453(-1)     12,960(-20) 
  2008-08-14   11,616(+83)     2,454(+25)    12,980(-5)  
  2008-08-13   11,533(-110)    2,429(-2)     12,985(-220)
  2008-08-12   11,642(-140)    2,431(-9)     13,205(-215)
  2008-08-11   11,782(+48)     2,440(+26)    13,420(+120)
  2008-08-08   11,734(+303)    2,414(+58)    13,300(+220)

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┃04┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。外国人の売買傾向は、1ヶ月程度の間隔で切り替わり、日
  経平均との関連性がとても強くなっています。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----
  2008-08-19      1,240      2,280   -1,040▼   5%
  2008-08-18      1,480      1,410       70△   5%
  2008-08-15      2,450      2,330      120△   4%
  2008-08-14      1,790      3,290   -1,500▼   3%
  2008-08-13      1,610      3,010   -1,400▼   3%
  2008-08-12      2,360      2,310       50△  12%
  2008-08-11      2,200      2,680     -480▼  11%

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『5%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃05┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [9506]東北電力(株)               三菱UFJ    3→2格上げ 

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [7276](株)小糸製作所             UBS        Buy→Neutral格下げ 1600円→1450円
  [9477](株)角川グループホールデ   日興C      3200円→2900円
  [5016]新日鉱ホールディングス(株  CS         OP→Neutral格下げ 1400円→640円
  [6995](株)東海理化               みずほ     2→3格下げ 
  [7259]アイシン精機(株)           みずほ     2→3格下げ 
  [2309]シミック(株)               三菱UFJ    42000円→37000円

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┃06┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(9件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [3107]ダイワボウ                         253   -1.2%   -2.6%
  [4404]ミヨシ油脂                         156   -3.1%   -1.2%
  [2914]JT                           485,000   -3.0%   +0.6%
  [2801]キッコーマン                     1,306   -1.3%   +2.5%
  [5108]ブリヂストン                     1,830   -4.2%   +2.5%
  [7230]日信工業                         1,755   -1.6%   +2.8%
  [2814]佐藤食品工業                     1,620    0.0%   +3.9%
  [6287]サトー                           1,430   -0.6%   +9.2%
  [1334]マルハニチロホールデ               196   -1.0%  +10.7%

 ●デッド・クロス発生銘柄(18件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [3774]インターネットイニシ           302,000   +3.6%  -18.8%
  [5911]横河ブリッジホールデ               562   -3.1%  -11.3%
  [7280]ミツバ                             625   -1.7%   -6.4%
  [4544]みらかホールディングス(株        2,355   -3.1%   -6.2%
  [9066]日新                               292   -2.0%   -5.6%
  [9810]日鐵商事                           295   -1.0%   -5.1%
  [2281]プリマハム                         113   -1.7%   -4.7%
  [5405]住友金属工業                       464   -3.5%   -4.7%
  [4340]シンプレクス・テクノ            52,300   -1.9%   -4.3%
  [6505]東洋電機製造                       321   -2.1%   -3.6%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃07┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8947]ノエル                           5,600   +2.8%  -67.8%
  [8991]ライフステージ                  14,800  +13.8%  -61.5%
  [4794]デザインエクスチェンジ(株        1,316   +2.0%  -47.6%
  [8907]フージャースコーポレ             9,000   +4.0%  -36.7%
  [1400]アライヴコミュニティ             4,930   +2.1%  -26.3%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [4748]構造計画研究所                     679   -5.0%   -3.6%
  [7571]ヤマノホールディング                87   -1.1%   -5.6%
  [8993]アトリウム                         683   -5.7%  -12.6%
  [8969]プロスペクト・レジデンシャ     209,700   -1.6%  -14.3%
  [6862]ミナトエレクトロニクス(株           59   +1.7%  -17.9%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃08┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-03-21 2008-08-19(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [6729]オンキヨー(株)                        213        158(-10.6%)
  [5285](株)ヤマックス                        100         80(-6.4%)
  [1994]高橋カーテンウォール工業(             210        199(-4.2%)
  [3001]片倉工業(株)                        1,910      1,445(-2.4%)
  [4329](株)ワークスアプリケーシ          133,000    117,000(-1.8%)
  [9964](株)アイ・テック                      970      1,350(-1.5%)
  [7979](株)松風                            1,498      1,049(-1.5%)
  [6972]エルナー(株)                          225        190(-1.4%)
  [4540](株)ツムラ                          2,435      2,765(-0.9%)
  [3843]フリービット(株)                  426,000    451,000(-0.8%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃09┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [8993](株)アトリウム               4.7%    0.6%   10.7%
  [6298]ワイエイシイ(株)             6.0%    0.6%    5.8%
  [1847](株)イチケン                 5.2%    0.7%    5.7%
  [5541]大平洋金属(株)               5.8%    1.4%    5.7%
  [8848](株)レオパレス21           5.7%    1.1%    5.2%
  [9788](株)ナック                   4.2%    0.8%    5.2%
  [7619]田中商事(株)                 6.6%    0.6%    4.8%
  [4321]ケネディクス(株)             2.1%    0.5%    4.5%
  [8871](株)ゴールドクレスト         6.8%    0.7%    4.1%
  [7640](株)トップカルチャー         6.4%    0.7%    4.0%

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┃10┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [5406](株)神戸製鋼所の売買シミュレーション
  
  期間    :2007-08-20 〜 2008-08-19
  最安値  :260円
  最高値  :452円
  低乖離率:-17.8% (2008-03-17)
  高乖離率:+18.4% (2008-05-20)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  27勝 20敗 勝率=57.4% 損益=2,103,000
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  16勝 11敗 勝率=59.3% 損益=2,999,000
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  9勝 7敗 勝率=56.2% 損益=1,050,000
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  4勝 2敗 勝率=66.7% 損益=1,779,000

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/5406

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┃11┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 37,305,590(前日比0%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [7102]日本車輌製造                      343      340  +0.9% 買戻
  [3825]リミックスポイント            161,000  162,500  -0.9% 買戻

  2位(前2位) sim777ファンド 13,598,654(前日比-0.02%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [3715]ドワンゴ                      162,000  152,900  +5.6% 保有(売)
  [4723]グッドウィル・グループ(株       4,590    4,820  -5.0% 保有(売)

  3位(前3位) dice2ファンド 13,202,787(前日比+4.68%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [8293]ATグループ                    1,160    1,125  +3.0% 保有(売)
  [1861]熊谷組                             57       57   0.0% 保有(売)
  [9663]ナガワ                            800      779  +2.6% 保有(売)
  [5161]西川ゴム工業                      986    1,000  -1.4% 保有(売)
  [6137]小池酸素工業                      365      360  +1.4% 保有(売)

  4位(前4位) RSIファンド 12,689,434(前日比+1.69%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [7201]日産自動車                        823      848  +3.0% 保有(買)
  [6504]富士電機ホールディングス(         284      265  -6.7% 保有(買)
  [6479]ミネベア                          482      489  +1.5% 保有(買)
  [8308]りそなホールディング          141,500  129,900  -8.2% 保有(買)

  5位(前6位) TakaAutoTradeファンド 11,942,566(前日比+4.74%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [2395]新日本科学                      1,500    1,503  -0.2% 保有(売)
  [2385]総医研ホールディング           21,300   21,700  +1.9% 保有(買)
  [1783]A.Cホールディング               63       60  -4.8% 保有(買)
  [4756]カルチュア・コンビニエンス        632      635  -0.5% 保有(売)
  [4755]楽天                           59,500   59,900  -0.7% 保有(売)

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  TakaAutoTrade          +4.7% 6位→5位
  2位  dice2                  +4.7% 3位→3位
  3位  hotta                  +4.5% 55位→46位

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  M_test                 -2.5% 9位→13位
  2位  mi_auto                -1.9% 7位→7位
  3位  RSI2                   -1.9% 16位→19位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[9427]イー・アクセス
  diceファンド71日間保有で186,000円の利益
  (買)2008-06-09  55,000 × 31株 = 1,705,000
  (返)2008-08-19  61,000 × 31株 = 1,891,000

  ●[5563]日本電工
  TakaRobotファンドデイトレで134,638円の利益
  (買)2008-08-19  865 × 2,282株 = 1,973,930
  (返)2008-08-19  924 × 2,282株 = 2,108,568

  ●[1807]佐藤渡辺
  ShortTradeファンド3日間保有で66,144円の利益
  (買)2008-08-15  88 × 11,024株 = 970,112
  (返)2008-08-19  94 × 11,024株 = 1,036,256

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[4712]アドアーズ
  ShortTradeファンドデイトレで-191,179円の損失
  (買)2008-08-18  197 × 5,167株 = 1,017,899
  (返)2008-08-19  160 × 5,167株 = 826,720

  ●[6993]森電機
  mi_autoファンドデイトレで-247,622円の損失
  (買)2008-08-19  9 × 247,622株 = 2,228,598
  (返)2008-08-19  8 × 247,622株 = 1,980,976

  ●[8925]アルデプロ
  specialファンド4日間保有で-174,580円の損失
  (買)2008-08-15  2,215 × 812株 = 1,798,580
  (返)2008-08-19  2,000 × 812株 = 1,624,000

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