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MTTG NEWS
株式マーケット情報とお奨め銘柄のメルマガ
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2008年8月29日版メルマガ
━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.142 2008/08/29発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 13,072.9 304.62 △ ◎TOPIX ： 1,254.7 35.18 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,371.0 3.27 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●○○●●●●○●●○○ ◎銘柄値動き ： 上昇=2306 下落=635 変わらず=1018 ■NewYork市場(08/29) ◎DOW ： 11,715.2 212.67 △ ◎NASDAQ ： 2,411.6 29.18 △ ◎SP500 ： 1,300.7 19.02 △ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,620万株 ◎売り ： 1,920万株 ◎差引 ： 700万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(31%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 160.78 -0.08 ◎ドル／円 ： 109.08 +0.16 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-08-29 13,073(+305) 1,255(+35) 58.0(+0.1) 2008-08-28 12,768(+15) 1,220(-4) 57.9(+0.2) 2008-08-27 12,753(-26) 1,224(-6) 57.7(+0.4) 2008-08-26 12,779(-100) 1,229(-10) 57.3(-0.1) 2008-08-25 12,879(+213) 1,239(+23) 57.4(-0.1) 2008-08-22 12,666(-86) 1,216(-8) 57.5(-0.1) 2008-08-21 12,752(-99) 1,225(-9) 57.6(+0.1) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-08-28 11,715(+213) 2,412(+29) 13,005(+140) 2008-08-27 11,503(+90) 2,382(+20) 12,865(+75) 2008-08-26 11,413(+27) 2,362(-4) 12,790(+125) 2008-08-25 11,386(-242) 2,366(-49) 12,665(-255) 2008-08-22 11,628(+198) 2,415(+34) 12,920(+95) 2008-08-21 11,430(+13) 2,380(-9) 12,825(-45) 2008-08-20 11,417(+69) 2,389(+5) 12,870(+115) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-08-29 2,620 1,920 700△ 31% 2008-08-28 2,510 2,210 300△ 24% 2008-08-27 1,410 1,860 -450▼ 18% 2008-08-26 1,690 1,360 330△ 19% 2008-08-25 2,050 1,250 800△ 18% 2008-08-22 1,280 1,890 -610▼ 9% 2008-08-21 1,580 1,260 320△ 9% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『31%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [5801]古河電気工業(株) CS 470円→650円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6502](株)東芝 GS 買い推奨→中立格下げ 880円→710円 [4901]富士フイルムホールディング GS 4100円→3800円 [5333]日本ガイシ(株) CS 3060円→2280円 [4901]富士フイルムホールディング UBS Buy→Neutral格下げ 4200円→3500円 [4901]富士フイルムホールディング JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 4500円→3600円 [6665]エルピーダメモリ(株) モルガンS 5000円→3900円 [4901]富士フイルムホールディング 日興C 4300円→3900円 [6586](株)マキタ 日興C 5100円→4500円 [6141](株)森精機製作所 日興C 新規2H 1750円 [4901]富士フイルムホールディング 三菱UFJ 4400円→3700円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（6件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8933]ＮＴＴ都市開発 147,000 +3.6% -0.3% [2294]柿安本店 1,245 0.0% +0.5% [7558]トーメンエレクトロニ 1,258 +3.5% +3.1% [5901]東洋製罐 1,994 +3.2% +4.0% [9324]安田倉庫 930 +5.1% +7.5% [6985]ユーシン 908 +4.6% +11.8% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6750]エレコム 680 -0.3% -31.2% [6330]東洋エンジニアリング 575 +5.7% -12.2% [9943]ココスジャパン 2,180 -0.2% -8.9% [7917]藤森工業 1,192 +6.4% -8.4% [8586]日立キャピタル 1,660 +3.6% -5.2% [1871]ピーエス三菱 280 +1.8% -4.8% [5963]日立ツール 1,295 -0.1% -4.7% [6814]古野電気 1,272 +6.5% -3.0% [8554]南日本銀行 365 0.0% -1.9% [9005]東京急行電鉄 562 +4.8% +0.4% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2167]ウェブマネー 70,800 +1.1% -56.6% [6634]ネットインデックス 116,000 -2.5% -55.0% [8893]新日本建物 84 +52.7% -45.6% [4794]デザインエクスチェンジ(株 1,288 -0.2% -36.1% [4352]アルファ・トレンド・ 1,530 +2.7% -27.1% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3719]ＢＢＨ 150 0.0% -0.1% [4831]オープンループ 10,000 -16.7% -1.9% [4240]クラスターテクノロジー(株 13,200 -1.1% -4.2% [9423]フリード 9,300 +1.1% -4.5% [4120]スガイ化学工業 145 -4.0% -5.5% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-04-01 2008-08-29(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [7477]ムラキ(株) 82 37(-20.8%) [7462]ダイヤ通商(株) 70 53(-15.8%) [6638](株)ミマキエンジニアリン 176,000 116,100(-15.6%) [6944](株)アイレックス 84 58(-15.1%) [6336](株)石井表記 2,415 2,030(-13.5%) [6482](株)ユーシン精機 2,150 1,734(-13.3%) [9381](株)エーアイテイー 137,000 99,900(-10.4%) [1949]住友電設(株) 522 542(-10.2%) [6876](株)光波 1,083 769(-9.5%) [2706](株)ブロッコリー 96 59(-8.6%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8993](株)アトリウム 4.0% 0.5% 12.5% [6298]ワイエイシイ(株) 5.8% 0.6% 6.0% [7599](株)ガリバーインターナシ 6.0% 1.0% 5.8% [1847](株)イチケン 5.3% 0.7% 5.6% [8848](株)レオパレス２１ 5.6% 1.1% 5.4% [5541]大平洋金属(株) 6.3% 1.4% 5.2% [9788](株)ナック 4.4% 0.8% 4.9% [7619]田中商事(株) 6.5% 0.6% 4.8% [8904](株)サンヨーハウジング名 5.9% 0.9% 4.6% [7640](株)トップカルチャー 5.9% 0.6% 4.4% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [7951]ヤマハ(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-08-30 〜 2008-08-29 最安値 ：1,750円 最高値 ：2,735円 低乖離率：-15.7% (2008-08-05) 高乖離率：+8.1% (2007-10-03) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 16勝 12敗 勝率=57.1% 損益=1,615,400 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 5勝 6敗 勝率=45.5% 損益=-556,900 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 2勝 3敗 勝率=40.0% 損益=-889,600 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 0勝 1敗 勝率=0.0% 損益=-1,188,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/7951 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 40,841,214(前日比+0.63%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3823]アクロディア 240,100 232,400 +3.2% 買戻 [4996]クミアイ化学工業 322 予定(売) 2位(前2位) hot_roboファンド 14,452,393(前日比+8.53%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1858]井上工業 18 14 +22.2% 買戻 [5955]ヤマシナ 30 30 0.0% 買戻 [1854]新井組 42 37 +11.9% 買戻 [5721]エス・サイエンス 8 8 0.0% 買戻 [8893]新日本建物 84 予定(売) [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 20 予定(売) [1879]新日本建設 83 予定(売) [6650]春日電機 187 予定(売) 3位(前3位) dice2ファンド 12,580,010(前日比-3.35%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9535]広島ガス 245 245 0.0% 保有(売) [8111]ゴールドウイン 232 229 +1.3% 保有(売) [5161]西川ゴム工業 986 952 +3.4% 保有(売) [4554]富士製薬工業 1,640 1,720 -4.9% 保有(売) [8953]日本リテールファンド投資法 416,000 455,000 -9.4% 保有(売) 4位(前4位) sim777ファンド 12,275,994(前日比-0.61%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]グッドウィル・グループ(株 3,980 3,650 +8.3% 保有(売) [3715]ドワンゴ 162,000 172,000 -6.2% 保有(売) 5位(前5位) TakaAutoTradeファンド 12,079,196(前日比-0.88%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1757]東邦グローバルアソシエイツ 97 97 0.0% 保有(売) [2395]新日本科学 1,500 1,502 -0.1% 保有(売) [4755]楽天 59,500 61,000 -2.5% 保有(売) [1808]長谷工コーポレーショ 111 112 -0.9% 保有(売) [9449]ＧＭＯインターネット 490 489 +0.2% 保有(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hot_robo +8.5% 2位→2位 2位 fundamental +4.2% 20位→13位 3位 hotta +4.1% 54位→47位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 KabuRobot -17.2% 71位→72位 2位 M_ROBOT_buy1 -5.0% 44位→57位 3位 special2 -4.4% 22位→48位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8893]新日本建物 BUYdeWINファンドデイトレで299,478円の利益 (買)2008-08-29 65 × 15,762株 ＝ 1,024,530 (返)2008-08-29 84 × 15,762株 ＝ 1,324,008 ●[9832]オートバックスセブン fundamentalファンド49日間保有で223,480円の利益 (買)2008-07-11 2,670 × 604株 ＝ 1,612,680 (返)2008-08-29 3,040 × 604株 ＝ 1,836,160 ●[7774]ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング BUY-TOP1ファンドデイトレで154,000円の利益 (買)2008-08-29 62,500 × 22株 ＝ 1,375,000 (返)2008-08-29 69,500 × 22株 ＝ 1,529,000 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8911]創建ホームズ KabuRobotファンド2日間保有で-1,085,420円の損失 (買)2008-08-26 16,100 × 70株 ＝ 1,127,000 (返)2008-08-29 594 × 70株 ＝ 41,580 ●[1858]井上工業 M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで-429,772円の損失 (買)2008-08-29 18 × 107,443株 ＝ 1,933,974 (返)2008-08-29 14 × 107,443株 ＝ 1,504,202 ●[6453]シルバー精工 higeファンド31日間保有で-331,876円の損失 (買)2008-07-29 24 × 82,969株 ＝ 1,991,256 (返)2008-08-29 20 × 82,969株 ＝ 1,659,380 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/