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2008年9月1日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.143 2008/09/01発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価           :  12,834.2 -238.69 ▼
  ◎TOPIX                  :   1,230.6  -24.07 ▼
  ◎日経JASDAQ平均         :   1,365.2   -5.77 ▼
  ◎日経平均サイコロジカル : ●●○○●●●●○●●○○●
  ◎銘柄値動き             : 上昇=671 下落=2292 変わらず=996

  ■NewYork市場(08/30)
  ◎DOW                    :  11,543.5 -171.63 ▼
  ◎NASDAQ                 :   2,367.5  -44.12 ▼
  ◎SP500                  :   1,282.8  -17.85 ▼

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い                   :  2,040万株
  ◎売り                   :  2,240万株
  ◎差引                   :   -200万株
  ◎外国人売買動向         : 売越し傾向(30%)

  ■為替
  ◎ユーロ/円             :    158.61   -1.51
  ◎ドル/円               :    108.27   -0.33

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┃02┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-09-01   12,834(-239)    1,231(-24)      57.8(-0.2)
  2008-08-29   13,073(+305)    1,255(+35)      58.0(+0.1)
  2008-08-28   12,768(+15)     1,220(-4)       57.9(+0.2)
  2008-08-27   12,753(-26)     1,224(-6)       57.7(+0.4)
  2008-08-26   12,779(-100)    1,229(-10)      57.3(-0.1)
  2008-08-25   12,879(+213)    1,239(+23)      57.4(-0.1)
  2008-08-22   12,666(-86)     1,216(-8)       57.5(-0.1)

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┃03┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-08-29   11,544(-172)    2,368(-44)    12,910(-95) 
  2008-08-28   11,715(+213)    2,412(+29)    13,005(+140)
  2008-08-27   11,503(+90)     2,382(+20)    12,865(+75) 
  2008-08-26   11,413(+27)     2,362(-4)     12,790(+125)
  2008-08-25   11,386(-242)    2,366(-49)    12,665(-255)
  2008-08-22   11,628(+198)    2,415(+34)    12,920(+95) 
  2008-08-21   11,430(+13)     2,380(-9)     12,825(-45) 

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┃04┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。外国人の売買傾向は、1ヶ月程度の間隔で切り替わり、日
  経平均との関連性がとても強くなっています。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----
  2008-09-01      2,040      2,240     -200▼  30%
  2008-08-29      2,620      1,920      700△  31%
  2008-08-28      2,510      2,210      300△  24%
  2008-08-27      1,410      1,860     -450▼  18%
  2008-08-26      1,690      1,360      330△  19%
  2008-08-25      2,050      1,250      800△  18%
  2008-08-22      1,280      1,890     -610▼   9%

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『30%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃05┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [7762]シチズンホールディングス(  メリル     820円→900円
  [5202]日本板硝子(株)             モルガンS  Equalweight→Overweight格上げ 709円→830円

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [4751](株)サイバーエージェント   いちよし   1-B-HR→1-A-HR 173000円→144300円
  [8574]プロミス(株)               UBS        3400円→2700円
  [4901]富士フイルムホールディング 野村       2→3格下げ 
  [6417](株)SANKYO           CS         7600円→7400円
  [3436](株)SUMCO             メリル     2400円→1930円
  [6506](株)安川電機               メリル     買い→中立格下げ 1400円→800円
  [4565]そーせいグループ(株)       モルガンS  51000円→21000円
  [8332](株)横浜銀行               KBC        BUY→HOLD格下げ 
  [3817](株)SRAホールディング   三菱UFJ    2300円→2100円

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┃06┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(8件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8347]荘内銀行                           230   -3.8%   -1.1%
  [8160]木曽路                           2,160   -0.9%   +0.7%
  [8276]平和堂                           1,687   -3.3%   +0.9%
  [6335]東京機械製作所                     234   -2.5%   +1.5%
  [6967]新光電気工業                     1,472   -4.0%   +2.7%
  [4617]中国塗料                           779   -2.9%   +3.0%
  [1973]NECネッツエスアイ             1,386   -2.9%   +3.7%
  [5202]日本板硝子                         597   +5.7%  +23.4%

 ●デッド・クロス発生銘柄(10件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [4538]扶桑薬品工業                       306   -3.8%   -8.6%
  [8278]フジ                             1,689   -3.4%   -6.8%
  [2206]江崎グリコ                       1,088   -1.0%   -6.5%
  [7860]エイベックス・グループ・ホ       1,125   -0.3%   -5.7%
  [5951]ダイニチ工業                       547   -3.5%   -5.1%
  [4628]エスケー化研                     2,640    0.0%   -4.7%
  [7822]永大産業                           248    0.0%   -2.9%
  [4863]バイエル                         8,800    0.0%   -1.9%
  [8068]菱洋エレクトロ                   1,051   -0.8%   -1.8%
  [2413]ソネット・エムスリー           401,000   -0.5%   -0.0%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃07┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8947]ノエル                           4,950  +10.0%  -38.1%
  [8912]エリアクエスト                   1,770   -1.7%  -18.1%
  [4723]グッドウィル・グループ(株        3,820   +4.7%  -15.3%
  [8739]スパークス・グループ            24,060   -0.9%   -9.6%
  [8915]タクトホーム                    33,550   +1.7%   -6.2%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8900]セイクレスト                     2,100  -16.0%  +11.8%
  [1783]A.Cホールディング                77   -2.5%   +3.5%
  [3092]スタートトゥデイ               372,000   -9.7%   +3.3%
  [8840]大京                               152   -2.6%   +2.3%
  [4558]中京医薬品                         262   -1.5%   +1.9%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃08┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-04-04 2008-09-01(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [8998](株)リビングコーポレーシ          120,000     27,650(-19.1%)
  [7477]ムラキ(株)                             93         38(-17.5%)
  [4098]チタン工業(株)                        151        171(-15.1%)
  [6944](株)アイレックス                       78         58(-13.8%)
  [8185](株)チヨダ                          1,600      1,463(-10.3%)
  [4296](株)ゼンテック・テクノロ          116,000     13,700(-9.7%)
  [4369](株)トリケミカル研究所                716        365(-9.7%)
  [4007]日本化成(株)                          210        166(-8.8%)
  [5355]日本ルツボ(株)                        253        192(-7.9%)
  [7494](株)コナカ                            548        439(-7.3%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃09┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [6298]ワイエイシイ(株)             5.7%    0.6%    6.2%
  [7599](株)ガリバーインターナシ     5.7%    0.9%    6.1%
  [8848](株)レオパレス21           5.4%    1.0%    5.6%
  [1847](株)イチケン                 5.3%    0.7%    5.6%
  [5541]大平洋金属(株)               6.2%    1.4%    5.3%
  [7619]田中商事(株)                 6.5%    0.6%    4.8%
  [9788](株)ナック                   4.4%    0.8%    4.8%
  [8904](株)サンヨーハウジング名     5.8%    0.9%    4.6%
  [7640](株)トップカルチャー         5.9%    0.6%    4.3%
  [2792](株)ハニーズ                 6.1%    1.1%    4.2%

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┃10┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [7267]ホンダの売買シミュレーション
  
  期間    :2007-09-03 〜 2008-09-01
  最安値  :2,630円
  最高値  :4,380円
  低乖離率:-17.8% (2008-01-22)
  高乖離率:+13.5% (2008-04-21)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  30勝 15敗 勝率=66.7% 損益=9,477,000
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  14勝 10敗 勝率=58.3% 損益=2,459,500
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  8勝 4敗 勝率=66.7% 損益=3,283,500
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  4勝 2敗 勝率=66.7% 損益=1,419,500

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/7267

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┃11┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 40,275,368(前日比-1.39%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [4996]クミアイ化学工業                  332      355  -6.9% 買戻
  [3207]中央コーポレーション              140                 予定(売)
  [1757]東邦グローバルアソシエイツ        125                 予定(売)
  [2159]フルスピード                  167,100                 予定(売)
  [4747]e−まちタウン                449,000                 予定(売)
  [9650]テクモ                            902                 予定(売)

  2位(前3位) dice2ファンド 12,643,626(前日比+0.51%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [9535]広島ガス                          245      245   0.0% 保有(売)
  [8111]ゴールドウイン                    232      226  +2.6% 保有(売)
  [5161]西川ゴム工業                      986      952  +3.4% 保有(売)
  [4554]富士製薬工業                    1,640    1,715  -4.6% 保有(売)
  [8953]日本リテールファンド投資法    416,000  450,000  -8.2% 買戻
  [6750]エレコム                          684                 予定(売)

  3位(前5位) TakaAutoTradeファンド 12,030,173(前日比-0.41%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [1808]長谷工コーポレーショ              111      110  +0.9% 保有(売)
  [2395]新日本科学                      1,500    1,479  +1.4% 保有(売)
  [9449]GMOインターネット              490      489  +0.2% 保有(売)
  [4755]楽天                           59,500   61,600  -3.5% 保有(売)
  [1757]東邦グローバルアソシエイツ         97      102  -5.2% 買戻
  [1757]東邦グローバルアソシエイツ        125                 予定(売)

  4位(前7位) BNFファンド 11,905,674(前日比-0.81%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [6301]コマツ                          2,270    2,310  +1.8% 保有(買)
  [8316]三井住友フィナンシャ          660,000  654,000  -0.9% 保有(買)
  [8411]みずほフィナンシャル          456,000  461,000  +1.1% 保有(買)
  [8306]三菱UFJフィナンシ              825      824  -0.1% 保有(買)
  [8766]東京海上ホールディングス(       3,600    3,600   0.0% 保有(買)

  5位(前6位) RSIファンド 11,787,551(前日比-2.22%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [7201]日産自動車                        823      819  -0.5% 保有(買)
  [8308]りそなホールディング          127,400  123,700  -2.9% 保有(買)
  [6479]ミネベア                          482      480  -0.4% 保有(買)
  [6841]横河電機                          796      785  -1.4% 保有(買)

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  hige                   +8.4% 64位→61位
  2位  BUY-TOP1               +4.0% 66位→66位
  3位  hot_robo               +2.7% 15(初)

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  sim777                 -4.6% 4位→6位
  2位  BUYdeWIN               -4.0% 71位→71位
  3位  BUY1                   -3.6% 68位→68位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[8900]セイクレスト
  higeファンド2日間保有で704,550円の利益
  (買)2008-08-29  2,500 × 915株 = 2,287,500
  (返)2008-09-01  3,270 × 915株 = 2,992,050

  ●[8953]日本リテールファンド投資法人
  diceファンド3日間保有で122,000円の利益
  (買)2008-08-29  416,000 × 2株 = 832,000
  (返)2008-09-01  477,000 × 2株 = 954,000

  ●[2415]ヒューマンホールディングス
  BUY-TOP1ファンド2日間保有で195,000円の利益
  (買)2008-08-29  21,000 × 65株 = 1,365,000
  (返)2008-09-01  24,000 × 65株 = 1,560,000

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[8993]アトリウム
  losscutファンド5日間保有で-403,299円の損失
  (買)2008-08-27  599 × 3,447株 = 2,064,753
  (返)2008-09-01  482 × 3,447株 = 1,661,454

  ●[8927]明豊エンタープライズ
  BUYdeWINファンドデイトレで-128,007円の損失
  (買)2008-09-01  263 × 3,879株 = 1,020,177
  (返)2008-09-01  230 × 3,879株 = 892,170

  ●[9514]ファーストエスコ
  KabuRobotファンド12日間保有で-71,020円の損失
  (買)2008-08-20  19,700 × 53株 = 1,044,100
  (返)2008-09-01  18,360 × 53株 = 973,080

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