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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.143 2008/09/01発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 12,834.2 -238.69 ▼ ◎TOPIX ： 1,230.6 -24.07 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,365.2 -5.77 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●○○●●●●○●●○○● ◎銘柄値動き ： 上昇=671 下落=2292 変わらず=996 ■NewYork市場(08/30) ◎DOW ： 11,543.5 -171.63 ▼ ◎NASDAQ ： 2,367.5 -44.12 ▼ ◎SP500 ： 1,282.8 -17.85 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,040万株 ◎売り ： 2,240万株 ◎差引 ： -200万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(30%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 158.61 -1.51 ◎ドル／円 ： 108.27 -0.33 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-01 12,834(-239) 1,231(-24) 57.8(-0.2) 2008-08-29 13,073(+305) 1,255(+35) 58.0(+0.1) 2008-08-28 12,768(+15) 1,220(-4) 57.9(+0.2) 2008-08-27 12,753(-26) 1,224(-6) 57.7(+0.4) 2008-08-26 12,779(-100) 1,229(-10) 57.3(-0.1) 2008-08-25 12,879(+213) 1,239(+23) 57.4(-0.1) 2008-08-22 12,666(-86) 1,216(-8) 57.5(-0.1) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-08-29 11,544(-172) 2,368(-44) 12,910(-95) 2008-08-28 11,715(+213) 2,412(+29) 13,005(+140) 2008-08-27 11,503(+90) 2,382(+20) 12,865(+75) 2008-08-26 11,413(+27) 2,362(-4) 12,790(+125) 2008-08-25 11,386(-242) 2,366(-49) 12,665(-255) 2008-08-22 11,628(+198) 2,415(+34) 12,920(+95) 2008-08-21 11,430(+13) 2,380(-9) 12,825(-45) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-09-01 2,040 2,240 -200▼ 30% 2008-08-29 2,620 1,920 700△ 31% 2008-08-28 2,510 2,210 300△ 24% 2008-08-27 1,410 1,860 -450▼ 18% 2008-08-26 1,690 1,360 330△ 19% 2008-08-25 2,050 1,250 800△ 18% 2008-08-22 1,280 1,890 -610▼ 9% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『30%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [7762]シチズンホールディングス( メリル 820円→900円 [5202]日本板硝子(株) モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 709円→830円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [4751](株)サイバーエージェント いちよし 1-B-HR→1-A-HR 173000円→144300円 [8574]プロミス(株) UBS 3400円→2700円 [4901]富士フイルムホールディング 野村 2→3格下げ [6417](株)ＳＡＮＫＹＯ CS 7600円→7400円 [3436](株)ＳＵＭＣＯ メリル 2400円→1930円 [6506](株)安川電機 メリル 買い→中立格下げ 1400円→800円 [4565]そーせいグループ(株) モルガンS 51000円→21000円 [8332](株)横浜銀行 KBC BUY→HOLD格下げ [3817](株)ＳＲＡホールディング 三菱UFJ 2300円→2100円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（8件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8347]荘内銀行 230 -3.8% -1.1% [8160]木曽路 2,160 -0.9% +0.7% [8276]平和堂 1,687 -3.3% +0.9% [6335]東京機械製作所 234 -2.5% +1.5% [6967]新光電気工業 1,472 -4.0% +2.7% [4617]中国塗料 779 -2.9% +3.0% [1973]ＮＥＣネッツエスアイ 1,386 -2.9% +3.7% [5202]日本板硝子 597 +5.7% +23.4% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4538]扶桑薬品工業 306 -3.8% -8.6% [8278]フジ 1,689 -3.4% -6.8% [2206]江崎グリコ 1,088 -1.0% -6.5% [7860]エイベックス・グループ・ホ 1,125 -0.3% -5.7% [5951]ダイニチ工業 547 -3.5% -5.1% [4628]エスケー化研 2,640 0.0% -4.7% [7822]永大産業 248 0.0% -2.9% [4863]バイエル 8,800 0.0% -1.9% [8068]菱洋エレクトロ 1,051 -0.8% -1.8% [2413]ソネット・エムスリー 401,000 -0.5% -0.0% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8947]ノエル 4,950 +10.0% -38.1% [8912]エリアクエスト 1,770 -1.7% -18.1% [4723]グッドウィル・グループ(株 3,820 +4.7% -15.3% [8739]スパークス・グループ 24,060 -0.9% -9.6% [8915]タクトホーム 33,550 +1.7% -6.2% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8900]セイクレスト 2,100 -16.0% +11.8% [1783]Ａ．Ｃホールディング 77 -2.5% +3.5% [3092]スタートトゥデイ 372,000 -9.7% +3.3% [8840]大京 152 -2.6% +2.3% [4558]中京医薬品 262 -1.5% +1.9% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-04-04 2008-09-01(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [8998](株)リビングコーポレーシ 120,000 27,650(-19.1%) [7477]ムラキ(株) 93 38(-17.5%) [4098]チタン工業(株) 151 171(-15.1%) [6944](株)アイレックス 78 58(-13.8%) [8185](株)チヨダ 1,600 1,463(-10.3%) [4296](株)ゼンテック・テクノロ 116,000 13,700(-9.7%) [4369](株)トリケミカル研究所 716 365(-9.7%) [4007]日本化成(株) 210 166(-8.8%) [5355]日本ルツボ(株) 253 192(-7.9%) [7494](株)コナカ 548 439(-7.3%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [6298]ワイエイシイ(株) 5.7% 0.6% 6.2% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.7% 0.9% 6.1% [8848](株)レオパレス２１ 5.4% 1.0% 5.6% [1847](株)イチケン 5.3% 0.7% 5.6% [5541]大平洋金属(株) 6.2% 1.4% 5.3% [7619]田中商事(株) 6.5% 0.6% 4.8% [9788](株)ナック 4.4% 0.8% 4.8% [8904](株)サンヨーハウジング名 5.8% 0.9% 4.6% [7640](株)トップカルチャー 5.9% 0.6% 4.3% [2792](株)ハニーズ 6.1% 1.1% 4.2% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [7267]ホンダの売買シミュレーション 期間 ：2007-09-03 〜 2008-09-01 最安値 ：2,630円 最高値 ：4,380円 低乖離率：-17.8% (2008-01-22) 高乖離率：+13.5% (2008-04-21) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 30勝 15敗 勝率=66.7% 損益=9,477,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 14勝 10敗 勝率=58.3% 損益=2,459,500 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 8勝 4敗 勝率=66.7% 損益=3,283,500 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 4勝 2敗 勝率=66.7% 損益=1,419,500 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/7267 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 40,275,368(前日比-1.39%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4996]クミアイ化学工業 332 355 -6.9% 買戻 [3207]中央コーポレーション 140 予定(売) [1757]東邦グローバルアソシエイツ 125 予定(売) [2159]フルスピード 167,100 予定(売) [4747]ｅ−まちタウン 449,000 予定(売) [9650]テクモ 902 予定(売) 2位(前3位) dice2ファンド 12,643,626(前日比+0.51%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9535]広島ガス 245 245 0.0% 保有(売) [8111]ゴールドウイン 232 226 +2.6% 保有(売) [5161]西川ゴム工業 986 952 +3.4% 保有(売) [4554]富士製薬工業 1,640 1,715 -4.6% 保有(売) [8953]日本リテールファンド投資法 416,000 450,000 -8.2% 買戻 [6750]エレコム 684 予定(売) 3位(前5位) TakaAutoTradeファンド 12,030,173(前日比-0.41%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1808]長谷工コーポレーショ 111 110 +0.9% 保有(売) [2395]新日本科学 1,500 1,479 +1.4% 保有(売) [9449]ＧＭＯインターネット 490 489 +0.2% 保有(売) [4755]楽天 59,500 61,600 -3.5% 保有(売) [1757]東邦グローバルアソシエイツ 97 102 -5.2% 買戻 [1757]東邦グローバルアソシエイツ 125 予定(売) 4位(前7位) BNFファンド 11,905,674(前日比-0.81%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6301]コマツ 2,270 2,310 +1.8% 保有(買) [8316]三井住友フィナンシャ 660,000 654,000 -0.9% 保有(買) [8411]みずほフィナンシャル 456,000 461,000 +1.1% 保有(買) [8306]三菱ＵＦＪフィナンシ 825 824 -0.1% 保有(買) [8766]東京海上ホールディングス( 3,600 3,600 0.0% 保有(買) 5位(前6位) RSIファンド 11,787,551(前日比-2.22%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7201]日産自動車 823 819 -0.5% 保有(買) [8308]りそなホールディング 127,400 123,700 -2.9% 保有(買) [6479]ミネベア 482 480 -0.4% 保有(買) [6841]横河電機 796 785 -1.4% 保有(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hige +8.4% 64位→61位 2位 BUY-TOP1 +4.0% 66位→66位 3位 hot_robo +2.7% 15(初) ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 -4.6% 4位→6位 2位 BUYdeWIN -4.0% 71位→71位 3位 BUY1 -3.6% 68位→68位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8900]セイクレスト higeファンド2日間保有で704,550円の利益 (買)2008-08-29 2,500 × 915株 ＝ 2,287,500 (返)2008-09-01 3,270 × 915株 ＝ 2,992,050 ●[8953]日本リテールファンド投資法人 diceファンド3日間保有で122,000円の利益 (買)2008-08-29 416,000 × 2株 ＝ 832,000 (返)2008-09-01 477,000 × 2株 ＝ 954,000 ●[2415]ヒューマンホールディングス BUY-TOP1ファンド2日間保有で195,000円の利益 (買)2008-08-29 21,000 × 65株 ＝ 1,365,000 (返)2008-09-01 24,000 × 65株 ＝ 1,560,000 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8993]アトリウム losscutファンド5日間保有で-403,299円の損失 (買)2008-08-27 599 × 3,447株 ＝ 2,064,753 (返)2008-09-01 482 × 3,447株 ＝ 1,661,454 ●[8927]明豊エンタープライズ BUYdeWINファンドデイトレで-128,007円の損失 (買)2008-09-01 263 × 3,879株 ＝ 1,020,177 (返)2008-09-01 230 × 3,879株 ＝ 892,170 ●[9514]ファーストエスコ KabuRobotファンド12日間保有で-71,020円の損失 (買)2008-08-20 19,700 × 53株 ＝ 1,044,100 (返)2008-09-01 18,360 × 53株 ＝ 973,080 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ 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