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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.144 2008/09/02発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 12,609.5 -224.71 ▼ ◎TOPIX ： 1,212.4 -18.27 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,360.1 -5.11 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●○○●●●●○●●○○●● ◎銘柄値動き ： 上昇=642 下落=2292 変わらず=1022 ■NewYork市場(08/30) ◎DOW ： 11,543.5 -171.63 ▼ ◎NASDAQ ： 2,367.5 -44.12 ▼ ◎SP500 ： 1,282.8 -17.85 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 1,490万株 ◎売り ： 1,970万株 ◎差引 ： -480万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(34%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 157.20 -0.68 ◎ドル／円 ： 108.01 +0.34 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-02 12,609(-225) 1,212(-18) 57.2(-0.6) 2008-09-01 12,834(-239) 1,231(-24) 57.8(-0.2) 2008-08-29 13,073(+305) 1,255(+35) 58.0(+0.1) 2008-08-28 12,768(+15) 1,220(-4) 57.9(+0.2) 2008-08-27 12,753(-26) 1,224(-6) 57.7(+0.4) 2008-08-26 12,779(-100) 1,229(-10) 57.3(-0.1) 2008-08-25 12,879(+213) 1,239(+23) 57.4(-0.1) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-08-29 11,544(-172) 2,368(-44) 12,910(-95) 2008-08-28 11,715(+213) 2,412(+29) 13,005(+140) 2008-08-27 11,503(+90) 2,382(+20) 12,865(+75) 2008-08-26 11,413(+27) 2,362(-4) 12,790(+125) 2008-08-25 11,386(-242) 2,366(-49) 12,665(-255) 2008-08-22 11,628(+198) 2,415(+34) 12,920(+95) 2008-08-21 11,430(+13) 2,380(-9) 12,825(-45) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-09-02 1,490 1,970 -480▼ 34% 2008-09-01 2,040 2,240 -200▼ 30% 2008-08-29 2,620 1,920 700△ 31% 2008-08-28 2,510 2,210 300△ 24% 2008-08-27 1,410 1,860 -450▼ 18% 2008-08-26 1,690 1,360 330△ 19% 2008-08-25 2,050 1,250 800△ 18% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『34%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [4819](株)デジタルガレージ いちよし 21万円→245000円 [5110]住友ゴム工業(株) 日興C 2M→1M格上げ 840円→1030円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6146](株)ディスコ UBS 5500円→5000円 [5563]日本電工(株) 三菱UFJ 2200円→1980円 [8951]日本ビルファンド投資法人 CS Neutral→UP格下げ 143万円→104万円 [8952]ジャパンリアルエステイト投 CS Neutral→UP格下げ 128万円→924000円 [8953]日本リテールファンド投資法 CS 711000円→493000円 [4901]富士フイルムホールディング モルガンS 3200円→2800円 [8332](株)横浜銀行 GS 800円→540円 [8331](株)千葉銀行 GS 720円→560円 [8358]スルガ銀行(株) GS 1670円→1400円 [8354](株)ふくおかフィナンシャ GS 500円→380円 [8327](株)西日本シティ銀行 GS 350円→270円 [8403]住友信託銀行(株) GS 900円→670円 [8545](株)関西アーバン銀行 GS 180円→170円 [8377](株)ほくほくフィナンシャ GS 買い推奨→中立格下げ 400円→270円 [8339](株)東京都民銀行 GS 買い推奨→中立格下げ 3100円→1900円 [8306](株)三菱ＵＦＪフィナンシ GS 中立→売り推奨格下げ 1150円→770円 [5714]ＤＯＷＡホールディングス( 日興C 850円→700円 [5711]三菱マテリアル(株) 日興C 550円→450円 [5706]三井金属 日興C 400円→320円 [5407]日新製鋼(株) 日興C 1H→2H格下げ 450円→340円 [5016]新日鉱ホールディングス(株 日興C 700円→680円 [6473](株)ジェイテクト 日興C 1M→2M格下げ 2050円→1550円 [6472]ＮＴＮ(株) 日興C 940円→780円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（16件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8666]ソシエテジェネラル 9,300 0.0% -14.8% [6594]日本電産 7,350 +1.4% -1.9% [8140]リョーサン 2,250 -2.6% -1.4% [6340]澁谷工業 796 -0.8% -1.2% [8092]富士通ビジネスシステ 1,401 -1.1% -1.2% [9048]名古屋鉄道 298 -1.3% -1.2% [8978]アドバンス・レジデンス投資 346,000 -2.5% -0.7% [8159]立花エレテック 836 -4.1% -0.5% [3951]朝日印刷 1,189 -0.2% +0.5% [6824]新コスモス電機 1,041 0.0% +2.8% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6759]ＮＥＣトーキン 339 -4.2% -13.0% [9619]イチネン 532 -5.8% -10.7% [6641]日新電機 440 -5.6% -10.2% [7987]ナカバヤシ 178 -1.7% -8.8% [5302]日本カーボン 502 -0.8% -7.4% [9681]東京ドーム 482 -1.6% -5.0% [6145]日特エンジニアリング 816 +0.7% -3.8% [6749]マスプロ電工 857 -0.9% -1.8% [3711]創通 246,000 +7.7% -0.8% [3941]レンゴー 767 +2.3% +6.2% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8911]創建ホームズ 458 +14.5% -95.2% [8880]飯田産業 257 0.0% -38.3% [4352]アルファ・トレンド・ 1,490 -2.0% -26.5% [8893]新日本建物 109 +22.5% -22.2% [8869]明和地所 406 -2.2% -14.2% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [1757]東邦グローバルアソシエイツ 118 -5.6% +81.9% [3207]中央コーポレーション 121 -13.6% +21.1% [3845]アイフリーク 48,500 -6.4% +11.3% [2497]ｎｇｉｇｒｏｕｐ 95,200 -4.1% +9.9% [8877]日本エスリード 729 -2.8% +9.2% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-04-04 2008-09-02(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [4296](株)ゼンテック・テクノロ 116,000 11,700(-21.3%) [7477]ムラキ(株) 93 36(-20.5%) [4098]チタン工業(株) 151 166(-16.1%) [6944](株)アイレックス 78 58(-12.6%) [4369](株)トリケミカル研究所 716 355(-11.0%) [8185](株)チヨダ 1,600 1,446(-10.8%) [8998](株)リビングコーポレーシ 120,000 29,990(-10.4%) [7494](株)コナカ 548 429(-8.9%) [4007]日本化成(株) 210 165(-8.9%) [2724](株)フォーバルクリエーテ 93,000 119,000(-8.3%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [7599](株)ガリバーインターナシ 5.3% 0.9% 6.5% [6298]ワイエイシイ(株) 5.6% 0.6% 6.3% [8848](株)レオパレス２１ 5.1% 1.0% 5.8% [1847](株)イチケン 5.2% 0.7% 5.7% [5541]大平洋金属(株) 6.0% 1.4% 5.5% [9788](株)ナック 4.3% 0.8% 5.0% [7619]田中商事(株) 6.5% 0.6% 4.8% [8904](株)サンヨーハウジング名 5.8% 0.9% 4.6% [1827](株)ナカノフドー建設 3.1% 0.5% 4.4% [2792](株)ハニーズ 5.8% 1.0% 4.4% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [9433]ＫＤＤＩ(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-09-03 〜 2008-09-02 最安値 ：574,000円 最高値 ：937,000円 低乖離率：-12.4% (2008-01-24) 高乖離率：+11.7% (2008-04-07) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 20勝 16敗 勝率=55.6% 損益=1,101,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 8勝 7敗 勝率=53.3% 損益=496,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 5勝 4敗 勝率=55.6% 損益=208,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 3勝 1敗 勝率=75.0% 損益=2,013,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/9433 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 41,546,272(前日比+3.16%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3207]中央コーポレーション 135 121 +10.4% 買戻 [1757]東邦グローバルアソシエイツ 120 118 +1.7% 買戻 [2159]フルスピード 165,600 172,000 -3.9% 買戻 [4747]ｅ−まちタウン 464,000 426,000 +8.2% 買戻 [9650]テクモ 892 888 +0.4% 買戻 [2685]ポイント 3,900 予定(売) 2位(前6位) sim777ファンド 12,848,344(前日比+9.68%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]グッドウィル・グループ(株 3,980 3,600 +9.5% 保有(売) [8921]シーズクリエイト 2,560 2,160 +15.6% 買戻 [8921]シーズクリエイト 2,160 予定(売) 3位(前2位) dice2ファンド 12,552,429(前日比-0.72%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6750]エレコム 679 680 -0.1% 保有(売) [9535]広島ガス 245 250 -2.0% 保有(売) [8111]ゴールドウイン 232 222 +4.3% 保有(売) [5161]西川ゴム工業 986 952 +3.4% 保有(売) [4554]富士製薬工業 1,640 1,750 -6.7% 買戻 [3048]ビックカメラ 51,400 予定(売) 4位(前3位) TakaAutoTradeファンド 12,354,165(前日比+2.69%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1757]東邦グローバルアソシエイツ 120 118 +1.7% 保有(売) [1808]長谷工コーポレーショ 111 107 +3.6% 保有(売) [2395]新日本科学 1,500 1,450 +3.3% 保有(売) [9449]ＧＭＯインターネット 490 470 +4.1% 保有(売) [4755]楽天 59,500 59,500 0.0% 保有(売) 5位(前4位) BNFファンド 11,843,860(前日比-0.52%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8316]三井住友フィナンシャ 660,000 650,000 -1.5% 保有(買) [8411]みずほフィナンシャル 456,000 456,000 0.0% 保有(買) [8306]三菱ＵＦＪフィナンシ 825 811 -1.7% 保有(買) [8766]東京海上ホールディングス( 3,600 3,620 +0.6% 保有(買) [6301]コマツ 2,270 2,255 -0.7% 保有(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 +9.7% 6位→2位 2位 M_ROBOT_buy1 +3.3% 19位→13位 3位 hot_robo +3.2% 15位→10位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 F_24 -21.4% 63位→66位 2位 BUY-TOP1 -3.8% 66位→65位 3位 theme1 -3.3% 53位→55位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8893]新日本建物 M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで321,030円の利益 (買)2008-09-02 94 × 21,402株 ＝ 2,011,788 (返)2008-09-02 109 × 21,402株 ＝ 2,332,818 ●[1827]ナカノフドー建設 BUYdeWINファンドデイトレで74,305円の利益 (買)2008-09-02 125 × 6,755株 ＝ 844,375 (返)2008-09-02 136 × 6,755株 ＝ 918,680 ●[8839]ニチモ mi_autoファンドデイトレで134,934円の利益 (買)2008-09-02 17 × 134,934株 ＝ 2,293,878 (返)2008-09-02 18 × 134,934株 ＝ 2,428,812 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[3765]ガンホー・オンライン・エンターテイメント BUY-TOP1ファンドデイトレで-160,000円の損失 (買)2008-09-02 235,000 × 5株 ＝ 1,175,000 (返)2008-09-02 203,000 × 5株 ＝ 1,015,000 ●[6937]古河電池 dreamファンド4日間保有で-136,080円の損失 (買)2008-08-29 843 × 1,296株 ＝ 1,092,528 (返)2008-09-02 738 × 1,296株 ＝ 956,448 ●[9898]サハダイヤモンド mi_autoファンドデイトレで-241,460円の損失 (買)2008-09-02 38 × 60,365株 ＝ 2,293,870 (返)2008-09-02 34 × 60,365株 ＝ 2,052,410 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
