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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.145 2008/09/03発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 12,689.6 80.12 △ ◎TOPIX ： 1,220.5 8.18 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,356.5 -3.59 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ○○●●●●○●●○○●●○ ◎銘柄値動き ： 上昇=1471 下落=1450 変わらず=1035 ■NewYork市場(09/03) ◎DOW ： 11,516.9 -26.63 ▼ ◎NASDAQ ： 2,349.2 -18.28 ▼ ◎SP500 ： 1,277.6 -5.26 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,770万株 ◎売り ： 2,460万株 ◎差引 ： 310万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(44%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 157.30 -0.13 ◎ドル／円 ： 108.91 +0.46 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-03 12,690(+80) 1,221(+8) 57.0(-0.2) 2008-09-02 12,609(-225) 1,212(-18) 57.2(-0.6) 2008-09-01 12,834(-239) 1,231(-24) 57.8(-0.2) 2008-08-29 13,073(+305) 1,255(+35) 58.0(+0.1) 2008-08-28 12,768(+15) 1,220(-4) 57.9(+0.2) 2008-08-27 12,753(-26) 1,224(-6) 57.7(+0.4) 2008-08-26 12,779(-100) 1,229(-10) 57.3(-0.1) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-02 11,517(-27) 2,349(-18) 12,700(-210) 2008-08-29 11,544(-172) 2,368(-44) 12,910(-95) 2008-08-28 11,715(+213) 2,412(+29) 13,005(+140) 2008-08-27 11,503(+90) 2,382(+20) 12,865(+75) 2008-08-26 11,413(+27) 2,362(-4) 12,790(+125) 2008-08-25 11,386(-242) 2,366(-49) 12,665(-255) 2008-08-22 11,628(+198) 2,415(+34) 12,920(+95) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-09-03 2,770 2,460 310△ 44% 2008-09-02 1,490 1,970 -480▼ 34% 2008-09-01 2,040 2,240 -200▼ 30% 2008-08-29 2,620 1,920 700△ 31% 2008-08-28 2,510 2,210 300△ 24% 2008-08-27 1,410 1,860 -450▼ 18% 2008-08-26 1,690 1,360 330△ 19% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『44%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [9501]東京電力(株) モルガンS 2900円→3400円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6665]エルピーダメモリ(株) 野村 2→3格下げ [6807]日本航空電子工業(株) UBS 1000円→700円 [7545](株)西松屋チェーン JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1650円→1300円 [8987]ジャパンエクセレント投資法 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 130万円→56万円 [8984]ビ・ライフ投資法人 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 63万円→38万円 [8962]日本レジデンシャル投資法人 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 69万円→33万円 [8953]日本リテールファンド投資法 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 112万円→51万円 [3229]日本コマーシャル投資法人 モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 62万円→28万円 [6481]ＴＨＫ(株) メリル 2800円→2100円 [8316](株)三井住友フィナンシャ みずほ 115万円→105万円 [6481]ＴＨＫ(株) 三菱UFJ 2300円→1850円 [6135](株)牧野フライス製作所 三菱UFJ 2→3格下げ [6104]東芝機械(株) 三菱UFJ 1→2格下げ [6103]オークマ(株) 三菱UFJ 2→3格下げ [6301]コマツ 三菱UFJ 2→3格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（6件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8369]京都銀行 1,108 +1.3% -1.8% [7011]三菱重工業 538 +2.3% +2.4% [7925]前澤化成工業 1,110 +2.0% +2.4% [1983]東芝プラントシステム 971 -1.7% +5.3% [6767]ミツミ電機 2,725 -4.5% +8.5% [7238]曙ブレーキ工業 796 +4.5% +14.2% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8111]ゴールドウイン 213 -4.0% -31.7% [6640]第一精工 2,120 -0.5% -7.1% [7990]ダイワ精工 164 +1.2% -6.6% [8519]ポケットカード 267 -0.4% -5.8% [6967]新光電気工業 1,348 -3.6% -5.7% [9324]安田倉庫 842 +2.7% -2.4% [2536]メルシャン 233 +2.2% -1.6% [6594]日本電産 7,380 +0.4% -1.5% [9083]神姫バス 618 0.0% -0.1% [3551]ダイニック 239 +4.8% +2.6% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8889]アパマンショップホー 3,700 +1.1% -64.1% [8927]明豊エンタープライズ 240 +2.1% -27.1% [2409]ネクストジャパンホー 1,025 +1.5% -21.4% [4302]オープンインタフェース(株 1,144 -4.7% -20.1% [3090]ミネルヴァ・ホールディング 37,300 -1.3% -19.6% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [7708]フォトニクス 12,250 0.0% +43.5% [2448]イーコンテクスト 53,700 -4.5% +21.9% [4833]ぱど 41,100 -8.9% +15.2% [3856]リアルコム 56,100 +0.2% +7.4% [9708]帝国ホテル 2,380 -0.8% +1.5% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-04-04 2008-09-03(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [7477]ムラキ(株) 93 33(-25.6%) [4296](株)ゼンテック・テクノロ 116,000 11,600(-19.8%) [4098]チタン工業(株) 151 156(-19.7%) [8998](株)リビングコーポレーシ 120,000 28,300(-13.5%) [6944](株)アイレックス 78 57(-12.7%) [9539]京葉瓦斯(株) 491 380(-11.6%) [2724](株)フォーバルクリエーテ 93,000 114,000(-11.6%) [4369](株)トリケミカル研究所 716 354(-10.1%) [8185](株)チヨダ 1,600 1,450(-10.0%) [6331]三菱化工機(株) 304 253(-9.8%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848](株)レオパレス２１ 4.3% 0.8% 7.0% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.2% 0.9% 6.7% [6298]ワイエイシイ(株) 5.6% 0.6% 6.3% [5541]大平洋金属(株) 5.6% 1.3% 5.9% [1847](株)イチケン 5.2% 0.7% 5.7% [2792](株)ハニーズ 5.1% 0.9% 5.0% [9788](株)ナック 4.4% 0.8% 4.9% [7619]田中商事(株) 6.8% 0.6% 4.7% [8904](株)サンヨーハウジング名 5.8% 0.9% 4.7% [1827](株)ナカノフドー建設 3.1% 0.5% 4.5% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [9101]日本郵船(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-09-04 〜 2008-09-03 最安値 ：727円 最高値 ：1,257円 低乖離率：-15.3% (2008-01-22) 高乖離率：+20.3% (2008-02-15) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 24勝 23敗 勝率=51.1% 損益=-1,603,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 7勝 14敗 勝率=33.3% 損益=-3,829,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 5勝 7敗 勝率=41.7% 損益=-1,612,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 5勝 4敗 勝率=55.6% 損益=781,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/9101 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 41,733,112(前日比+0.45%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2685]ポイント 4,000 3,910 +2.2% 買戻 [1757]東邦グローバルアソシエイツ 157 予定(売) [7719]東京衡機製造所 119 予定(売) [2738]バルス 171,000 予定(売) 2位(前2位) sim777ファンド 13,096,094(前日比+1.93%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8921]シーズクリエイト 1,760 1,760 0.0% 保有(売) [4723]グッドウィル・グループ(株 3,580 3,480 +2.8% 保有(売) [4723]グッドウィル・グループ(株 3,980 3,550 +10.8% 買戻 3位(前3位) dice2ファンド 12,710,077(前日比+1.26%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [5161]西川ゴム工業 986 950 +3.7% 保有(売) [3048]ビックカメラ 51,400 47,650 +7.3% 保有(売) [6750]エレコム 679 670 +1.3% 保有(売) [9535]広島ガス 245 255 -4.1% 保有(売) [8111]ゴールドウイン 232 216 +6.9% 買戻 [8515]アイフル 703 予定(売) 4位(前4位) TakaAutoTradeファンド 12,285,072(前日比-0.56%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2395]新日本科学 1,500 1,487 +0.9% 保有(売) [4755]楽天 59,500 59,400 +0.2% 保有(売) [1808]長谷工コーポレーショ 111 100 +9.9% 買戻 [1757]東邦グローバルアソシエイツ 120 133 -10.8% 買戻 [9449]ＧＭＯインターネット 490 450 +8.2% 買戻 [1757]東邦グローバルアソシエイツ 157 予定(売) [2654]シンワオックス 48 予定(売) [2738]バルス 171,000 予定(売) 5位(前5位) BNFファンド 11,793,423(前日比-0.43%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8306]三菱ＵＦＪフィナンシ 825 817 -1.0% 保有(買) [8316]三井住友フィナンシャ 660,000 646,000 -2.1% 保有(買) [8411]みずほフィナンシャル 456,000 456,000 0.0% 保有(買) [8766]東京海上ホールディングス( 3,600 3,710 +3.1% 保有(買) [6301]コマツ 2,270 2,140 -5.7% 売却 [6301]コマツ 2,095 予定(買) [8031]三井物産 1,660 予定(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 F_24 +27.2% 66位→62位 2位 J-REIT +2.7% 16位→10位 3位 sim777 +1.9% 2位→2位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hige2 -10.9% 68位→70位 2位 BUYdeWIN -7.8% 71位→71位 3位 BUY1 -5.2% 69位→68位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8165]千趣会 losscutファンド41日間保有で214,016円の利益 (買)2008-07-23 598 × 3,344株 ＝ 1,999,712 (返)2008-09-03 662 × 3,344株 ＝ 2,213,728 ●[4798]日本エル・シー・エー mi_autoファンドデイトレで99,606円の利益 (買)2008-09-03 22 × 99,606株 ＝ 2,191,332 (返)2008-09-03 23 × 99,606株 ＝ 2,290,938 ●[5110]住友ゴム工業 M_ROBOT_buy2ファンドデイトレで70,490円の利益 (買)2008-09-03 967 × 2,014株 ＝ 1,947,538 (返)2008-09-03 1,002 × 2,014株 ＝ 2,018,028 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8848]レオパレス２１ BUY1ファンド19日間保有で-369,920円の損失 (買)2008-08-14 1,122 × 1,445株 ＝ 1,621,290 (返)2008-09-03 866 × 1,445株 ＝ 1,251,370 ●[6665]エルピーダメモリ dreamファンド6日間保有で-223,860円の損失 (買)2008-08-28 2,485 × 492株 ＝ 1,222,620 (返)2008-09-03 2,030 × 492株 ＝ 998,760 ●[8892]日本エスコン hige2ファンド7日間保有で-367,710円の損失 (買)2008-08-27 19,010 × 119株 ＝ 2,262,190 (返)2008-09-03 15,920 × 119株 ＝ 1,894,480 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
