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2008年9月9日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.149 2008/09/09発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価           :  12,400.6 -223.81 ▼
  ◎TOPIX                  :   1,191.6  -24.82 ▼
  ◎日経JASDAQ平均         :   1,340.9   -1.83 ▼
  ◎日経平均サイコロジカル : ●●○●●○○●●○●●○●
  ◎銘柄値動き             : 上昇=856 下落=2081 変わらず=1019

  ■NewYork市場(09/09)
  ◎DOW                    :  11,510.7  289.78 △
  ◎NASDAQ                 :   2,269.8   13.88 △
  ◎SP500                  :   1,267.8   25.48 △

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い                   :  2,040万株
  ◎売り                   :  2,690万株
  ◎差引                   :   -650万株
  ◎外国人売買動向         : 売越し傾向(37%)

  ■為替
  ◎ユーロ/円             :    151.60   -3.73
  ◎ドル/円               :    107.57   -1.23

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┃02┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-09-09   12,401(-224)    1,192(-25)      56.5(-0.5)
  2008-09-08   12,624(+412)    1,216(+46)      57.0(+0.8)
  2008-09-05   12,212(-345)    1,171(-31)      56.2(-0.7)
  2008-09-04   12,558(-132)    1,202(-19)      56.8(-0.1)
  2008-09-03   12,690(+80)     1,221(+8)       57.0(-0.2)
  2008-09-02   12,609(-225)    1,212(-18)      57.2(-0.6)
  2008-09-01   12,834(-239)    1,231(-24)      57.8(-0.2)

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┃03┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-09-08   11,511(+290)    2,270(+14)    12,500(+290)
  2008-09-05   11,221(+33)     2,256(-3)     12,210(-25) 
  2008-09-04   11,188(-345)    2,259(-75)    12,235(-415)
  2008-09-03   11,533(+16)     2,334(-16)    12,650(-50) 
  2008-09-02   11,517(-27)     2,349(-18)    12,700(-210)
  2008-08-29   11,544(-172)    2,368(-44)    12,910(-95) 
  2008-08-28   11,715(+213)    2,412(+29)    13,005(+140)

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┃04┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。外国人の売買傾向は、1ヶ月程度の間隔で切り替わり、日
  経平均との関連性がとても強くなっています。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----
  2008-09-09      2,040      2,690     -650▼  37%
  2008-09-08      2,070      2,590     -520▼  36%
  2008-09-05      3,040      4,240   -1,200▼  33%
  2008-09-04      2,970      3,560     -590▼  40%
  2008-09-03      2,770      2,460      310△  44%
  2008-09-02      1,490      1,970     -480▼  34%
  2008-09-01      2,040      2,240     -200▼  30%

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『37%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃05┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [6861](株)キーエンス             UBS        24000円→21700円
  [6665]エルピーダメモリ(株)       ドイツ     4500円→3500円
  [6146](株)ディスコ               ドイツ     7070円→5720円
  [9766]コナミ(株)                 KBC        BUY→HOLD格下げ 
  [8058]三菱商事(株)               モルガンS  4500円→3600円
  [8031]三井物産(株)               モルガンS  3300円→2700円
  [8002]丸紅(株)                   モルガンS  1300円→1000円
  [8001]伊藤忠商事(株)             モルガンS  1700円→1200円
  [6665]エルピーダメモリ(株)       CS         5000円→4000円
  [6502](株)東芝                   CS         760円→465円
  [7241]フタバ産業(株)             GS         1900円→1600円

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┃06┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(11件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [6976]太陽誘電                         1,077   -3.0%   -6.6%
  [7735]大日本スクリーン製造               417   -5.4%   -5.2%
  [4023]クレハ                             581   -4.3%   -4.2%
  [6935]日本デジタル研究所               1,243   -2.4%   -2.1%
  [5929]三和ホールディングス               400   -1.7%   -2.0%
  [8833]東宝不動産                         555   -1.8%   -1.2%
  [7749]メディキット                    19,910   -0.5%   -0.8%
  [9076]セイノーホールディングス(          642   -1.4%   +2.5%
  [5660]神鋼鋼線工業                       220   -1.4%   +2.9%
  [8579]東京リース                         975   -0.5%   +5.1%

 ●デッド・クロス発生銘柄(11件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8200]リンガーハット                     995   +1.5%  -26.8%
  [4968]荒川化学工業                     1,050   -0.8%   -7.4%
  [4404]ミヨシ油脂                         147   -1.3%   -7.0%
  [8342]青森銀行                           407    0.0%   -2.6%
  [9865]日商エレクトロニクス               565   -2.1%   -1.7%
  [9785]大新東                             235   +4.4%   -1.2%
  [7958]天馬                             1,554   -4.2%   -1.1%
  [2217]モロゾフ                           326   -1.2%   -0.7%
  [9842]アークランドサカモト             1,138   -0.4%   -0.3%
  [8229]CFSコーポレーショ               653   +0.6%   +0.6%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃07┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8936]リプラス                         7,300  +15.0%  -67.7%
  [8991]ライフステージ                   9,400   +8.1%  -48.6%
  [3239]総和地所                        12,700   +3.2%  -44.0%
  [8948]ランドコム                       2,640  +10.9%  -41.6%
  [6778]アルチザネットワーク            28,110   -6.3%  -34.4%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [2654]シンワオックス                      57  -10.9%  +46.1%
  [8893]新日本建物                         154   +6.2%  +32.5%
  [8881]日神不動産                         406   +0.2%  +21.7%
  [8897]タカラレーベン                     304   -5.6%   +7.9%
  [4350]メディカルシステムネ           103,000   +3.5%   +4.6%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃08┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-04-11 2008-09-09(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [3431]宮地エンジニアリンググルー             88         63(-19.3%)
  [4680](株)ラウンドワン                  122,000     75,000(-16.4%)
  [6789]ローランドディー.ジー.(           2,900      1,611(-15.7%)
  [2427](株)アウトソーシング               65,000     46,000(-13.6%)
  [9766]コナミ(株)                          4,220      2,855(-13.5%)
  [5974]中国工業(株)                          135        111(-12.3%)
  [8028](株)ファミリーマート                3,670      3,870(-11.7%)
  [6242]日本スピンドル製造(株)                256        219(-10.8%)
  [6985](株)ユーシン                          497        759(-9.8%)
  [3836](株)ディーバ                      169,000    134,000(-9.2%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃09┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [7599](株)ガリバーインターナシ     5.5%    0.9%    6.4%
  [6298]ワイエイシイ(株)             5.5%    0.5%    6.4%
  [1847](株)イチケン                 4.7%    0.6%    6.2%
  [8848](株)レオパレス21           5.1%    1.0%    5.8%
  [5541]大平洋金属(株)               6.0%    1.4%    5.5%
  [2792](株)ハニーズ                 4.7%    0.8%    5.4%
  [9788](株)ナック                   4.2%    0.8%    5.1%
  [7619]田中商事(株)                 6.7%    0.6%    4.7%
  [8904](株)サンヨーハウジング名     5.8%    0.8%    4.7%
  [6345](株)アイチコーポレーショ     5.8%    0.8%    4.5%

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┃10┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [9681](株)東京ドームの売買シミュレーション
  
  期間    :2007-09-10 〜 2008-09-09
  最安値  :398円
  最高値  :744円
  低乖離率:-21.1% (2008-03-17)
  高乖離率:+23.7% (2007-10-15)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  23勝 23敗 勝率=50.0% 損益=-1,533,000
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  9勝 12敗 勝率=42.9% 損益=-2,881,000
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  8勝 8敗 勝率=50.0% 損益=-490,000
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  3勝 4敗 勝率=42.9% 損益=-2,484,000

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/9681

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┃11┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 43,037,798(前日比+1.66%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [8925]アルデプロ                      3,950    4,000  -1.3% 買戻
  [8927]明豊エンタープライズ              360      370  -2.8% 買戻
  [8893]新日本建物                        157      154  +1.9% 買戻
  [8897]タカラレーベン                    335      304  +9.3% 買戻
  [8804]東京建物                          600      593  +1.2% 買戻
  [5393]ニチアス                          345                 予定(売)
  [8888]クリード                      121,000                 予定(売)
  [8572]アコム                          3,580                 予定(売)
  [8925]アルデプロ                      4,000                 予定(売)
  [4314]ダヴィンチ・ホールデ           34,600                 予定(売)

  2位(前2位) mi_autoファンド 14,967,674(前日比+7.39%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [2318]ビービーネット                     76      105 +38.2% 売却
  [3011]バナーズ                            4        4   0.0% 売却
  [1407]ウエストホールディン               97       94  -3.1% 売却
  [1854]新井組                             31       33  +6.5% 売却
  [8202]ラオックス                         22       21  -4.5% 売却
  [6819]オメガプロジェクト・ホール          6                 予定(買)
  [6811]クオンツ                            4                 予定(買)
  [4740]ニューディール                      5                 予定(買)
  [5917]サクラダ                           11                 予定(買)
  [6993]森電機                              7                 予定(買)

  3位(前3位) dice2ファンド 13,212,181(前日比+1.63%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [6213]オーエム製作所                    490      463  +5.5% 保有(売)
  [5606]旭テック                           47       47   0.0% 保有(売)
  [3048]ビックカメラ                   47,200   46,300  +1.9% 保有(売)
  [5161]西川ゴム工業                      986      945  +4.2% 保有(売)
  [6750]エレコム                          540      610 -13.0% 買戻
  [8666]ソシエテジェネラル              9,510                 予定(売)

  4位(前4位) TakaAutoTradeファンド 12,375,476(前日比-2.55%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [3823]アクロディア                  204,000  194,600  -4.6% 保有(買)
  [4813]ACCESS                  174,000  170,900  -1.8% 保有(買)
  [1783]A.Cホールディング               70       72  +2.9% 保有(買)
  [4719]アルファシステムズ              2,510    2,420  -3.6% 保有(買)
  [4755]楽天                           59,500   60,000  -0.8% 保有(売)

  5位(前6位) BNFファンド 11,744,842(前日比-2.13%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [8411]みずほフィナンシャル          458,000  457,000  -0.2% 保有(買)
  [8306]三菱UFJフィナンシ              820      840  +2.4% 保有(買)
  [6301]コマツ                          1,952    1,933  -1.0% 保有(買)
  [5401]新日本製鐵                        490      474  -3.3% 保有(買)
  [8031]三井物産                        1,650    1,561  -5.4% 売却
  [8031]三井物産                        1,561                 予定(買)
  [4063]信越化学工業                    5,430                 予定(買)

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  mi_auto                +7.4% 2位→2位
  2位  challenge1983          +5.4% 12位→9位
  3位  M_ROBOT_sale1          +2.9% 20位→16位

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  TakaRobot              -4.7% 51位→55位
  2位  sim777                 -4.6% 5位→6位
  3位  technical              -4.1% 58位→61位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[2318]ビービーネット
  mi_autoファンドデイトレで1,063,575円の利益
  (買)2008-09-09  76 × 36,675株 = 2,787,300
  (返)2008-09-09  105 × 36,675株 = 3,850,875

  ●[8889]アパマンショップホールディングス
  hige2ファンド5日間保有で342,240円の利益
  (買)2008-09-04  3,900 × 496株 = 1,934,400
  (返)2008-09-09  4,590 × 496株 = 2,276,640

  ●[1913]旭ホームズ
  M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで303,432円の利益
  (買)2008-09-09  60 × 37,929株 = 2,275,740
  (返)2008-09-09  68 × 37,929株 = 2,579,172

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[8878]日本綜合地所
  M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで-173,975円の損失
  (買)2008-09-09  327 × 6,959株 = 2,275,593
  (返)2008-09-09  302 × 6,959株 = 2,101,618

  ●[3726]フェヴリナ
  excellentファンドデイトレで-143,500円の損失
  (買)2008-09-08  3,450 × 574株 = 1,980,300
  (返)2008-09-09  3,200 × 574株 = 1,836,800

  ●[5976]ネツレン
  fundamentalファンド4日間保有で-106,392円の損失
  (買)2008-09-05  659 × 2,418株 = 1,593,462
  (返)2008-09-09  615 × 2,418株 = 1,487,070

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