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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.155 2008/09/18発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 11,489.3 -260.49 ▼ ◎TOPIX ： 1,097.7 -23.75 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,289.4 -13.49 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ○●●○●●○●●●○●○● ◎銘柄値動き ： 上昇=1231 下落=1892 変わらず=830 ■NewYork市場(09/18) ◎DOW ： 10,609.7 -449.36 ▼ ◎NASDAQ ： 2,098.8 -109.05 ▼ ◎SP500 ： 1,156.4 -57.20 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,270万株 ◎売り ： 2,890万株 ◎差引 ： -620万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(37%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 150.05 -0.27 ◎ドル／円 ： 104.57 -1.13 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-18 11,489(-260) 1,098(-24) 52.4(-0.6) 2008-09-17 11,750(+140) 1,121(+4) 52.9(-0.0) 2008-09-16 11,610(-605) 1,118(-60) 53.0(-2.6) 2008-09-12 12,215(+112) 1,177(+14) 55.6(-0.5) 2008-09-11 12,102(-244) 1,163(-30) 56.0(-0.5) 2008-09-10 12,347(-54) 1,192(+1) 56.6(0.0) 2008-09-09 12,401(-224) 1,192(-25) 56.5(-0.5) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-17 10,610(-449) 2,099(-109) 11,380(-380) 2008-09-16 11,059(+142) 2,208(+28) 11,760(+30) 2008-09-15 10,918(-504) 2,180(-81) 11,730(-566) 2008-09-12 11,422(-12) 2,261(+3) 12,296(+126) 2008-09-11 11,434(+165) 2,258(+30) 12,170(-135) 2008-09-10 11,269(+38) 2,229(+19) 12,305(+110) 2008-09-09 11,231(-280) 2,210(-60) 12,195(-305) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-09-18 2,270 2,890 -620▼ 37% 2008-09-17 2,960 3,110 -150▼ 42% 2008-09-16 5,510 3,300 2,210△ 40% 2008-09-12 2,840 2,830 10△ 25% 2008-09-11 2,820 2,620 200△ 32% 2008-09-10 2,070 3,530 -1,460▼ 28% 2008-09-09 2,040 2,690 -650▼ 37% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『37%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [8698]マネックスグループ(株) JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 66000円→41500円 [1808](株)長谷工コーポレーショ JPモルガン 新規Neutral 200円 [6302]住友重機械工業(株) CS 860円→520円 [8848](株)レオパレス２１ CS 1700円→1000円 [4185]ＪＳＲ(株) モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 2300円→1540円 [9983](株)ファーストリテイリン モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 9000円 [6723]ＮＥＣエレクトロニクス(株 GS 3100円→2900円 [6703]ＯＫＩ GS 150円→135円 [6702]富士通(株) GS 810円→770円 [6701]ＮＥＣ GS 620円→580円 [6665]エルピーダメモリ(株) GS 3500円→3300円 [6503]三菱電機(株) GS 1050円→900円 [6502](株)東芝 GS 710円→580円 [2678]アスクル(株) GS 1500円→1300円 [6758]ソニー(株) GS 買い推奨→中立格下げ 4600円→3700円 [1605]国際石油開発帝石ホールディ GS 173万円→151万円 [2678]アスクル(株) メリル 1550円→1450円 [7751]キヤノン(株) メリル 買い→中立格下げ 6300円→4200円 [9404]日本テレビ放送網(株) 大和 2→3格下げ 9800円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（12件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6490]日本ピラー工業 464 +1.3% -7.7% [6310]井関農機 250 +0.4% -6.3% [9755]応用地質 1,230 -1.6% +0.5% [3086]Ｊ．フロントリテイリング( 590 -5.0% +1.7% [6430]ダイコク電機 1,314 +4.8% +2.7% [5809]タツタ電線 293 +1.0% +3.0% [7962]キングジム 874 +2.8% +3.0% [5332]ＴＯＴＯ 800 +8.4% +5.7% [9744]メイテック 3,080 +4.6% +6.1% [5947]リンナイ 4,160 +2.0% +6.6% ●デッド・クロス発生銘柄（8件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [5803]フジクラ 421 -6.7% -15.3% [7740]タムロン 1,683 -4.2% -13.9% [2579]コカ・コーラウエストホール 2,250 -4.0% -9.5% [8666]ソシエテジェネラル 9,510 0.0% -9.4% [4916]ノエビア 899 -0.6% -6.2% [4183]三井化学 522 +1.9% -4.0% [7531]清和中央ホールディングス( 7,730 0.0% -2.5% [3205]ダイドーリミテッド 1,062 +1.1% 0.0% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8518]日本アジア投資 200 -2.0% -30.3% [8936]リプラス 9,980 -3.1% -30.1% [8263]ダイエー 554 +3.0% -27.9% [8885]ラ・アトレ 28,600 +7.9% -25.6% [7313]テイ・エステック 1,133 -1.9% -24.0% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [1710]ジェイオーグループホールデ 97 -24.2% +65.4% [4764]デジタルデザイン 15,000 -1.3% +21.9% [2166]ＭＩＣメディカル 119,000 -0.8% +21.0% [3111]オーミケンシ 71 -4.0% +8.4% [4567]ＥＣＩ 20,800 -3.0% +6.5% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-04-21 2008-09-18(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [1872](株)アゼル 179 36(-31.6%) [1610]ダイワ上場投信-東証電気機 1,866 1,478(-26.3%) [3341]日本調剤(株) 1,507 1,492(-21.5%) [6750]エレコム(株) 661 569(-20.2%) [4208]宇部興産(株) 362 295(-18.8%) [6023]ダイハツディーゼル(株) 986 880(-18.6%) [9694]日立ソフトウェアエンジニア 2,560 1,725(-18.1%) [4186]東京応化工業(株) 2,250 1,646(-15.8%) [6804]ホシデン(株) 2,150 1,437(-15.4%) [3381]ビズネット(株) 92 72(-13.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848](株)レオパレス２１ 4.5% 0.9% 6.7% [1847](株)イチケン 4.5% 0.6% 6.5% [2792](株)ハニーズ 4.0% 0.7% 6.5% [6298]ワイエイシイ(株) 5.6% 0.6% 6.3% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.7% 1.0% 6.1% [5541]大平洋金属(株) 6.3% 1.5% 5.2% [9788](株)ナック 4.3% 0.8% 5.0% [7619]田中商事(株) 6.5% 0.6% 4.8% [8904](株)サンヨーハウジング名 6.0% 0.9% 4.5% [7640](株)トップカルチャー 5.9% 0.6% 4.4% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [7201]日産自動車(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-09-19 〜 2008-09-18 最安値 ：709円 最高値 ：1,381円 低乖離率：-18.6% (2008-01-22) 高乖離率：+17.1% (2007-11-01) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 28勝 15敗 勝率=65.1% 損益=6,852,600 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 12勝 9敗 勝率=57.1% 損益=2,633,700 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 6勝 6敗 勝率=50.0% 損益=-678,900 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 3勝 2敗 勝率=60.0% 損益=551,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/7201 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 47,947,802(前日比-1.67%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6419]マースエンジニアリン 2,300 2,365 -2.8% 買戻 [4835]インデックス・ホール 17,000 17,960 -5.6% 買戻 [8545]関西アーバン銀行 184 予定(売) [7756]日本電産コパル 1,473 予定(売) [8877]日本エスリード 836 予定(売) [8165]千趣会 788 予定(売) [9006]京浜急行電鉄 815 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 17,660,304(前日比+6.67%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3121]アセット・インベスターズ( 20 19 -5.0% 売却 [9611]ディーワンダーランド 53 61 +15.1% 売却 [8893]新日本建物 111 125 +12.6% 売却 [8291]東日カーライフグルー 58 61 +5.2% 売却 [6334]明治機械 56 60 +7.1% 売却 [2318]ビービーネット 167 予定(買) [3409]北日本紡績 25 予定(買) [3114]プロジェ・ホールディ 20 予定(買) [9898]サハダイヤモンド 43 予定(買) [6347]プラコー 125 予定(買) 3位(前3位) M_ROBOT_buy1ファンド 14,214,884(前日比+1.59%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1407]ウエストホールディン 148 130 -12.2% 売却 [6205]ＯＫＫ 130 143 +10.0% 売却 [6792]日本ビクター 140 150 +7.1% 売却 [4680]ラウンドワン 75,800 73,900 -2.5% 売却 [6779]日本電波工業 1,806 1,915 +6.0% 売却 [6247]日阪製作所 1,816 予定(買) [9611]ディーワンダーランド 61 予定(買) [6792]日本ビクター 150 予定(買) [6432]竹内製作所 1,463 予定(買) [6779]日本電波工業 1,915 予定(買) 4位(前5位) TakaAutoTradeファンド 13,811,442(前日比+4.5%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6937]古河電池 835 845 -1.2% 保有(売) [9654]コーエー 1,300 1,348 +3.7% 保有(買) [1491]中外鉱業 32 33 +3.1% 保有(買) [3622]ネットイヤーグループ 36,000 36,000 0.0% 保有(買) [8107]キムラタン 4 3 +25.0% 買戻 [3838]ＡＱインタラクティブ 74,300 予定(買) 5位(前4位) dice2ファンド 13,799,903(前日比+0.52%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [5161]西川ゴム工業 986 945 +4.2% 保有(売) [4997]日本農薬 691 718 -3.9% 保有(売) [8685]ＡＩＧ 292 292 0.0% 保有(売) [5606]旭テック 47 43 +8.5% 買戻 [8682]モルガン・スタンレー・アジ 1,380 予定(売) [6923]スタンレー電気 1,493 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hot_robo +11.4% 46位→11位 2位 mi_auto +6.7% 2位→2位 3位 KabuRobot +6.4% 72位→72位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 technical -4.8% 65位→65位 2位 S_takakusa -4.4% 53位→56位 3位 BNF -4.1% 8位→13位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8137]サンワテクノス boloファンド7日間保有で149,435円の利益 (買)2008-09-11 625 × 1,573株 ＝ 983,125 (返)2008-09-18 720 × 1,573株 ＝ 1,132,560 ●[9611]ディーワンダーランド mi_autoファンドデイトレで499,784円の利益 (買)2008-09-18 53 × 62,473株 ＝ 3,311,069 (返)2008-09-18 61 × 62,473株 ＝ 3,810,853 ●[8878]日本綜合地所 BUYdeWINファンドデイトレで147,560円の利益 (買)2008-09-18 230 × 4,760株 ＝ 1,094,800 (返)2008-09-18 261 × 4,760株 ＝ 1,242,360 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[6841]横河電機 RSIファンド9日間保有で-323,924円の損失 (買)2008-09-08 743 × 3,446株 ＝ 2,560,378 (返)2008-09-18 649 × 3,446株 ＝ 2,236,454 ●[1407]ウエストホールディングス M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで-329,238円の損失 (買)2008-09-18 148 × 18,291株 ＝ 2,707,068 (返)2008-09-18 130 × 18,291株 ＝ 2,377,830 ●[6479]ミネベア RSIファンド10日間保有で-296,452円の損失 (買)2008-09-08 449 × 5,701株 ＝ 2,559,749 (返)2008-09-18 397 × 5,701株 ＝ 2,263,297 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
