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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.159 2008/09/25発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 12,006.5 -108.50 ▼ ◎TOPIX ： 1,154.0 -14.02 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,303.5 -3.87 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●○●●●○●○●○○○● ◎銘柄値動き ： 上昇=1064 下落=1974 変わらず=913 ■NewYork市場(09/25) ◎DOW ： 10,825.2 -29.00 ▼ ◎NASDAQ ： 2,155.7 2.35 △ ◎SP500 ： 1,185.9 -2.35 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,250万株 ◎売り ： 3,370万株 ◎差引 ： -1,120万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(34%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 155.63 -0.12 ◎ドル／円 ： 105.70 -0.34 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-25 12,007(-108) 1,154(-14) 52.9(-0.4) 2008-09-24 12,115(+24) 1,168(-1) 53.4(+0.1) 2008-09-22 12,091(+170) 1,169(+20) 53.3(+0.4) 2008-09-19 11,921(+432) 1,149(+51) 52.9(+0.6) 2008-09-18 11,489(-260) 1,098(-24) 52.4(-0.6) 2008-09-17 11,750(+140) 1,121(+4) 52.9(-0.0) 2008-09-16 11,610(-605) 1,118(-60) 53.0(-2.6) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-24 10,825(-29) 2,156(+2) 11,940(+210) 2008-09-23 10,854(-162) 2,153(-26) 11,730(-90) 2008-09-22 11,016(-373) 2,179(-95) 11,820(-655) 2008-09-19 11,388(+369) 2,274(+75) 12,475(+625) 2008-09-18 11,020(+410) 2,199(+100) 11,850(+470) 2008-09-17 10,610(-449) 2,099(-109) 11,380(-380) 2008-09-16 11,059(+142) 2,208(+28) 11,760(+30) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-09-25 2,250 3,370 -1,120▼ 34% 2008-09-24 3,710 4,860 -1,150▼ 39% 2008-09-22 5,440 3,560 1,880△ 41% 2008-09-19 2,980 3,830 -850▼ 29% 2008-09-18 2,270 2,890 -620▼ 37% 2008-09-17 2,960 3,110 -150▼ 42% 2008-09-16 5,510 3,300 2,210△ 40% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『34%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [8967]日本ロジスティクスファンド CS 628000円→638000円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6770]アルプス電気(株) メリル 870円→840円 [4954]マークテック(株) いちよし 新規2-A-HR 2080円 [5214]日本電気硝子(株) 野村 1→2格下げ [5201]旭硝子(株) 野村 1→2格下げ [6988]日東電工(株) CS 5000円→4300円 [4185]ＪＳＲ(株) GS 2500円→2100円 [4203]住友ベークライト(株) GS 580円→540円 [4063]信越化学工業(株) GS 8000円→7500円 [4042]東ソー(株) GS 500円→410円 [4021]日産化学工業(株) GS 1500円→1400円 [4005]住友化学(株) GS 800円→650円 [4004]昭和電工(株) GS 300円→280円 [4208]宇部興産(株) GS 460円→430円 [3407]旭化成(株) GS 600円→530円 [4217]日立化成工業(株) GS 2700円→2200円 [3436](株)ＳＵＭＣＯ GS 2400円→2000円 [6146](株)ディスコ GS 3900円→3800円 [7731](株)ニコン GS 3100円→2700円 [8035]東京エレクトロン(株) GS 6400円→6100円 [5214]日本電気硝子(株) GS 2200円→1750円 [6463]ＴＰＲ JPモルガン 1400円→1000円 [4005]住友化学(株) みずほ 870円→800円 [4004]昭和電工(株) みずほ 1→2格下げ 400円 [5214]日本電気硝子(株) 三菱UFJ 2300円→2100円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（16件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4368]扶桑化学工業 1,810 -3.5% -10.6% [8369]京都銀行 1,088 -0.5% -1.2% [9865]日商エレクトロニクス 574 +0.2% 0.0% [6929]日本セラミック 1,154 -0.5% +1.2% [4813]ＡＣＣＥＳＳ 198,800 -0.7% +1.4% [5410]合同製鐵 331 +1.9% +1.8% [1928]積水ハウス 1,008 -0.2% +2.4% [3580]小松精練 426 +0.2% +2.7% [8345]岩手銀行 6,370 +0.3% +2.8% [9115]明治海運 569 -6.0% +4.2% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [7239]タチエス 942 -3.8% -16.0% [4516]日本新薬 1,098 -3.4% -15.2% [7296]エフ・シー・シー 1,419 -2.8% -15.0% [6651]日東工業 872 -3.1% -11.9% [1895]大成ロテック 166 -5.1% -10.6% [2806]ユタカフーズ 1,366 -1.1% -6.7% [4315]日清医療食品 1,105 +1.6% -6.1% [9949]タイヨー 1,070 0.0% -4.7% [7412]アトム 393 -1.3% -1.0% [4924]ドクターシーラボ 159,300 +0.7% -0.3% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [1412]チャイナ・ボーチー 40,000 +9.6% -63.6% [2473]ジェネシス・テクノロジー( 70 +2.9% -17.8% [4565]そーせいグループ 14,920 +4.3% -15.5% [2725]ＩＴＸ 49,800 -3.9% -10.3% [8925]アルデプロ 2,615 +0.6% -9.6% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6721]ウインテスト 24,800 +0.2% +27.6% [2497]ｎｇｉｇｒｏｕｐ 118,100 -3.4% +20.4% [3823]アクロディア 248,100 -0.8% +17.7% [1710]ジェイオーグループホールデ 76 -7.3% +16.9% [8874]ジョイント・コーポレ 268 -5.3% +13.6% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-04-28 2008-09-25(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [6871](株)日本マイクロニクス 3,740 1,380(-29.2%) [6023]ダイハツディーゼル(株) 1,045 840(-19.2%) [1311]TOPIXCore30連動 889 743(-17.6%) [6344]キヤノンマシナリー(株) 3,800 2,260(-15.7%) [1319]日経300投信 275 235(-15.2%) [4516]日本新薬(株) 1,256 1,098(-14.9%) [6516]山洋電気(株) 469 330(-13.9%) [3104]富士紡ホールディングス(株 182 137(-13.4%) [8879]東急リバブル(株) 995 549(-13.3%) [7862]トッパン・フォームズ(株) 1,108 1,077(-13.1%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848](株)レオパレス２１ 4.4% 0.9% 6.8% [2792](株)ハニーズ 3.8% 0.7% 6.7% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.4% 0.9% 6.5% [6298]ワイエイシイ(株) 5.7% 0.6% 6.2% [1847](株)イチケン 5.1% 0.7% 5.8% [5541]大平洋金属(株) 6.7% 1.6% 4.9% [9788](株)ナック 4.4% 0.8% 4.9% [7619]田中商事(株) 6.5% 0.6% 4.8% [8904](株)サンヨーハウジング名 5.6% 0.8% 4.8% [8871](株)ゴールドクレスト 6.1% 0.6% 4.5% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6479]ミネベア(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-09-26 〜 2008-09-25 最安値 ：405円 最高値 ：807円 低乖離率：-22.0% (2008-01-22) 高乖離率：+14.1% (2008-02-25) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 24勝 22敗 勝率=52.2% 損益=812,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 12勝 14敗 勝率=46.2% 損益=-1,665,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 6勝 6敗 勝率=50.0% 損益=1,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 4勝 2敗 勝率=66.7% 損益=1,896,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6479 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 49,827,071(前日比0%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9885]テン・アローズ 795 795 0.0% 買戻 [8201]さが美 146 予定(売) [8902]パシフィックホールディング 18,200 予定(売) [4819]デジタルガレージ 105,700 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 17,578,297(前日比+0.87%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8107]キムラタン 4 5 +25.0% 売却 [1913]旭ホームズ 31 26 -16.1% 売却 [6819]オメガプロジェクト・ホール 8 8 0.0% 売却 [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 22 21 -4.5% 売却 [7736]ユニオンホールディングス( 13 13 0.0% 売却 [9971]カウボーイ 27 予定(買) [1407]ウエストホールディン 112 予定(買) [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 21 予定(買) [6494]ＮＦＫホールディング 61 予定(買) [2654]シンワオックス 40 予定(買) 3位(前4位) M_ROBOT_buy1ファンド 14,434,650(前日比+1.68%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6247]日阪製作所 1,841 1,934 +5.1% 売却 [8703]カブドットコム証券 84,100 84,600 +0.6% 売却 [2414]塩見ホールディングス 80 78 -2.5% 売却 [7313]テイ・エステック 1,160 1,180 +1.7% 売却 [8518]日本アジア投資 221 229 +3.6% 売却 [8685]ＡＩＧ 431 予定(買) [8703]カブドットコム証券 84,600 予定(買) [2414]塩見ホールディングス 78 予定(買) [8518]日本アジア投資 229 予定(買) [5186]ニッタ 1,417 予定(買) 4位(前3位) TakaAutoTradeファンド 14,194,653(前日比-1.16%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9755]応用地質 1,111 1,130 +1.7% 保有(買) [9822]クロニクル 6 5 -16.7% 売却 [3838]ＡＱインタラクティブ 68,500 72,300 +5.5% 売却 [3812]ゲームオン 135,100 126,800 -6.1% 売却 [8308]りそなホールディング 144,300 135,200 +6.3% 買戻 [4287]ジャストプランニング 59,000 予定(買) [6651]日東工業 872 予定(買) [3727]アプリックス 85,700 予定(買) [6820]アイコム 2,050 予定(買) 5位(前5位) challenge1983ファンド 12,882,190(前日比+1.33%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1983]東芝プラントシステム 851 914 +7.4% 保有(買) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hot_robo +2.1% 8位→8位 2位 dice2 +1.7% 7位→6位 3位 M_ROBOT_buy1 +1.7% 4位→3位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 BUYdeWIN -7.7% 68位→69位 2位 BUY-TOP1 -3.7% 64位→66位 3位 theme2 -2.8% 65位→65位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8107]キムラタン mi_autoファンドデイトレで871,376円の利益 (買)2008-09-25 4 × 871,376株 ＝ 3,485,504 (返)2008-09-25 5 × 871,376株 ＝ 4,356,880 ●[4915]エイボン・プロダクツ higeファンド2日間保有で170,296円の利益 (買)2008-09-22 131 × 12,164株 ＝ 1,593,484 (返)2008-09-25 145 × 12,164株 ＝ 1,763,780 ●[6479]ミネベア RSIファンド6日間保有で216,972円の利益 (買)2008-09-19 410 × 5,166株 ＝ 2,118,060 (返)2008-09-25 452 × 5,166株 ＝ 2,335,032 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8937]Ｈｕｍａｎ２１ BUYdeWINファンドデイトレで-275,594円の損失 (買)2008-09-25 9 × 137,797株 ＝ 1,240,173 (返)2008-09-25 7 × 137,797株 ＝ 964,579 ●[2498]ＡＣＫグループ BUY-TOP1ファンドデイトレで-292,073円の損失 (買)2008-09-25 388 × 4,001株 ＝ 1,552,388 (返)2008-09-25 315 × 4,001株 ＝ 1,260,315 ●[9822]クロニクル TakaAutoTradeファンドデイトレで-452,633円の損失 (買)2008-09-25 6 × 452,633株 ＝ 2,715,798 (返)2008-09-25 5 × 452,633株 ＝ 2,263,165 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
