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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.162 2008/09/29発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 11,743.6 -149.55 ▼ ◎TOPIX ： 1,127.9 -20.02 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,298.6 -3.90 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ○●●●○●○●○○○●●● ◎銘柄値動き ： 上昇=987 下落=1985 変わらず=970 ■NewYork市場(09/27) ◎DOW ： 11,143.1 121.07 △ ◎NASDAQ ： 2,183.3 -3.23 ▼ ◎SP500 ： 1,213.0 3.83 △ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,200万株 ◎売り ： 3,190万株 ◎差引 ： -990万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(33%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 153.49 -0.30 ◎ドル／円 ： 106.25 +0.84 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-29 11,744(-150) 1,128(-20) 53.0(+0.1) 2008-09-26 11,893(-113) 1,148(-6) 52.9(-0.1) 2008-09-25 12,007(-108) 1,154(-14) 52.9(-0.4) 2008-09-24 12,115(+24) 1,168(-1) 53.4(+0.1) 2008-09-22 12,091(+170) 1,169(+20) 53.3(+0.4) 2008-09-19 11,921(+432) 1,149(+51) 52.9(+0.6) 2008-09-18 11,489(-260) 1,098(-24) 52.4(-0.6) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-09-26 11,143(+121) 2,183(-3) 12,120(-110) 2008-09-25 11,022(+197) 2,187(+31) 12,230(+290) 2008-09-24 10,825(-29) 2,156(+2) 11,940(+210) 2008-09-23 10,854(-162) 2,153(-26) 11,730(-90) 2008-09-22 11,016(-373) 2,179(-95) 11,820(-655) 2008-09-19 11,388(+369) 2,274(+75) 12,475(+625) 2008-09-18 11,020(+410) 2,199(+100) 11,850(+470) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-09-29 2,200 3,190 -990▼ 33% 2008-09-26 2,510 3,650 -1,140▼ 33% 2008-09-25 2,250 3,370 -1,120▼ 34% 2008-09-24 3,710 4,860 -1,150▼ 39% 2008-09-22 5,440 3,560 1,880△ 41% 2008-09-19 2,980 3,830 -850▼ 29% 2008-09-18 2,270 2,890 -620▼ 37% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『33%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6349]小森コーポレーション UBS 1900円→1500円 [8957]東急リアル・エステート投資 CS 854000円→78万円 [1911]住友林業 CS 860円→740円 [7276]小糸製作所 GS 1350円→1200円 [7259]アイシン精機 GS 3100円→2700円 [7296]エフ・シー・シー GS 1800円→1600円 [7274]ショーワ GS 700円→650円 [7248]カルソニックカンセイ GS 340円→330円 [4307]野村総合研究所 GS 3100円→2900円 [7241]フタバ産業 GS 1600円→1400円 [7230]日信工業 GS 1800円→1650円 [3116]トヨタ紡織 GS 2400円→2050円 [7262]ダイハツ工業 GS 1250円→1200円 [7261]マツダ GS 530円→500円 [7201]日産自動車 GS 800円→700円 [7267]ホンダ GS 3500円→3400円 [7205]日野自動車 GS 550円→500円 [7251]ケーヒン GS 1650円→1100円 [7202]いすゞ自動車 GS 買い推奨→中立格下げ 560円→360円 [5632]三菱製鋼 GS 買い推奨→中立格下げ 390円→340円 [5405]住友金属工業 GS 新規買い推奨 460円 [5401]新日本製鐵 GS 新規中立 430円 [5406]神戸製鋼所 GS 新規中立 240円 [5411]ジェイエフイーホールディン GS 新規売り推奨 3500円 [7272]ヤマハ発動機 GS 1700円→1600円 [4217]日立化成工業 ドイツ 2900円→2200円 [4849]エン・ジャパン ドイツ Buy→Hold格下げ 38万円→105000円 [1605]国際石油開発帝石ホールディ 日興C 1H→2H格下げ 137万円→114万円 [8902]パシフィックホールディング 日興C 1S→2S格下げ 61000円→16650円 [6773]パイオニア 日興C 1000円→900円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（8件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8425]興銀リース 1,866 +0.4% -3.5% [8706]極東証券 757 +0.5% +0.9% [5363]ＴＹＫ 220 +0.5% +1.7% [7532]ドン・キホーテ 1,950 +0.5% +1.7% [8759]ニッセイ同和損害保険 578 +1.6% +1.8% [3302]帝国繊維 397 +2.6% +2.2% [8595]ジャフコ 4,030 -1.7% +5.5% [1491]中外鉱業 36 -2.7% +30.2% ●デッド・クロス発生銘柄（15件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6674]ジーエス・ユアサコーポレー 376 +1.9% -26.6% [4088]エア・ウォーター 1,037 -3.7% -16.9% [7735]大日本スクリーン製造 353 -1.1% -16.8% [6724]セイコーエプソン 2,510 -3.8% -13.5% [7862]トッパン・フォームズ 1,078 +0.5% -12.0% [4368]扶桑化学工業 1,776 -2.1% -11.8% [4028]石原産業 149 -0.7% -9.9% [9302]三井倉庫 469 -1.7% -9.0% [9889]ＪＢＣＣホールディングス 732 +2.4% -7.8% [6430]ダイコク電機 1,213 -1.1% -5.8% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8936]リプラス 87 -20.9% -99.1% [8911]創建ホームズ 211 +31.1% -92.9% [6848]東亜ディーケーケー 238 +8.7% -36.1% [8875]東栄住宅 159 +2.6% -30.6% [8841]テーオーシー 388 -0.3% -3.6% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8201]さが美 172 -4.4% +82.6% [1710]ジェイオーグループホールデ 103 -2.8% +48.5% [8895]アーネストワン 313 +6.5% +9.8% [5940]不二サッシ 57 -3.4% +9.0% [9715]トランスコスモス 838 -4.6% +8.3% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-02 2008-09-29(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [3239]総和地所 42,500 5,500(-60.3%) [8991]ライフステージ 61,500 4,350(-51.5%) [4351]山田債権回収管理総合事務所 1,002 550(-27.7%) [6715]ナカヨ通信機 225 175(-21.7%) [8935]ＦＪネクスト 613 298(-20.2%) [3341]日本調剤 2,115 1,443(-19.1%) [6516]山洋電気 468 310(-17.3%) [5566]中央電気工業 1,568 881(-17.0%) [7263]愛知機械工業 311 237(-16.4%) [6676]メルコホールディングス 2,065 1,833(-13.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848]レオパレス２１ 4.0% 0.8% 7.5% [2792]ハニーズ 3.7% 0.6% 7.0% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 6.9% 1.3% 6.7% [6298]ワイエイシイ 6.1% 0.5% 6.7% [1847]イチケン 5.0% 0.6% 5.9% [8904]サンヨーハウジング名古屋 5.2% 0.8% 5.1% [7619]田中商事 6.3% 0.5% 5.0% [9788]ナック 4.4% 0.8% 4.9% [6345]アイチコーポレーション 5.5% 0.8% 4.8% [8871]ゴールドクレスト 5.8% 0.6% 4.7% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [7261]マツダの売買シミュレーション 期間 ：2007-10-01 〜 2008-09-29 最安値 ：337円 最高値 ：704円 低乖離率：-22.4% (2008-01-22) 高乖離率：+24.9% (2008-06-04) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 32勝 30敗 勝率=51.6% 損益=-126,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 15勝 18敗 勝率=45.5% 損益=-3,550,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 10勝 13敗 勝率=43.5% 損益=-3,565,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 5勝 7敗 勝率=41.7% 損益=-2,244,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/7261 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 53,414,798(前日比+6.19%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8201]さが美 210 172 +18.1% 買戻 [1710]ジェイオーグループホールデ 118 103 +12.7% 買戻 [7714]モリテックス 734 733 +0.1% 買戻 [2318]ビービーネット 169 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 16,813,276(前日比-4.68%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9971]カウボーイ 27 26 -3.7% 売却 [1407]ウエストホールディングス 109 99 -9.2% 売却 [3011]バナーズ 5 5 0.0% 売却 [6819]オメガプロジェクト・ホール 7 7 0.0% 売却 [3121]アセット・インベスターズ 19 17 -10.5% 売却 [9898]サハダイヤモンド 41 予定(買) [6819]オメガプロジェクト・ホール 7 予定(買) [1854]新井組 31 予定(買) [2706]ブロッコリー 58 予定(買) [6811]クオンツ 10 予定(買) 3位(前3位) TakaAutoTradeファンド 15,783,667(前日比+4.96%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9755]応用地質 1,111 1,161 +4.5% 保有(買) [2395]新日本科学 1,387 1,322 +4.7% 保有(売) [6255]エヌ・ピー・シー 5,020 4,940 +1.6% 保有(売) [4233]プリヴェファンドグループ 18 16 +11.1% 買戻 [9374]トラステックスホールディン 28 26 +7.1% 買戻 [1725]フジタ 199 予定(売) [4756]カルチュア・コンビニエンス 783 予定(売) 4位(前4位) M_ROBOT_buy1ファンド 13,913,876(前日比+0.9%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2318]ビービーネット 138 169 +22.5% 売却 [3010]上毛 55 48 -12.7% 売却 [8972]ケネディクス不動産投資法人 415,000 401,000 -3.4% 売却 [7908]ＫＩＭＯＴＯ 625 613 -1.9% 売却 [7988]ニフコ 1,876 1,871 -0.3% 売却 [2613]Ｊ−オイルミルズ 443 予定(買) [6676]メルコホールディングス 1,833 予定(買) [6379]新興プランテック 851 予定(買) 5位(前5位) challenge1983ファンド 13,882,793(前日比+8.12%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1983]東芝プラントシステム 851 985 +15.7% 売却 ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 challenge1983 +8.1% 5位→5位 2位 SALEdeWIN +6.2% 1位→1位 3位 hot_robo +5.8% 7位→6位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 dream -5.4% 67位→67位 2位 dice2 -5.0% 6位→7位 3位 challenge8574 -5.0% 8位→10位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[2318]ビービーネット M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで619,504円の利益 (買)2008-09-29 138 × 19,984株 ＝ 2,757,792 (返)2008-09-29 169 × 19,984株 ＝ 3,377,296 ●[8682]モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド diceファンド10日間保有で469,560円の利益 (買)2008-09-19 1,350 × 1,677株 ＝ 2,263,950 (返)2008-09-29 1,630 × 1,677株 ＝ 2,733,510 ●[1983]東芝プラントシステム challenge1983ファンド13日間保有で1,888,462円の利益 (買)2008-09-16 851 × 14,093株 ＝ 11,993,143 (返)2008-09-29 985 × 14,093株 ＝ 13,881,605 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[6638]ミマキエンジニアリング hige2ファンド10日間保有で-207,400円の損失 (買)2008-09-18 80,100 × 17株 ＝ 1,361,700 (返)2008-09-29 67,900 × 17株 ＝ 1,154,300 ●[9984]ソフトバンク S_takakusaファンド11日間保有で-421,740円の損失 (買)2008-09-17 1,650 × 1,917株 ＝ 3,163,050 (返)2008-09-29 1,430 × 1,917株 ＝ 2,741,310 ●[8515]アイフル BUY1ファンド5日間保有で-150,272円の損失 (買)2008-09-24 988 × 1,174株 ＝ 1,159,912 (返)2008-09-29 860 × 1,174株 ＝ 1,009,640 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
