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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.166 2008/10/03発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 10,938.1 -216.62 ▼ ◎TOPIX ： 1,048.0 -29.00 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,236.0 -22.10 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ○●○●○○○●●●●○●● ◎銘柄値動き ： 上昇=495 下落=2627 変わらず=818 ■NewYork市場(10/03) ◎DOW ： 10,482.9 -348.22 ▼ ◎NASDAQ ： 1,976.7 -92.68 ▼ ◎SP500 ： 1,114.3 -46.78 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,720万株 ◎売り ： 4,150万株 ◎差引 ： -1,430万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(28%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 146.08 -0.53 ◎ドル／円 ： 105.29 -0.02 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-03 10,938(-217) 1,048(-29) 49.8(-1.0) 2008-10-02 11,155(-214) 1,077(-24) 50.8(-0.5) 2008-10-01 11,368(+108) 1,101(+14) 51.3(-1.1) 2008-09-30 11,260(-484) 1,087(-40) 52.4(-0.6) 2008-09-29 11,744(-150) 1,128(-20) 53.0(+0.1) 2008-09-26 11,893(-113) 1,148(-6) 52.9(-0.1) 2008-09-25 12,007(-108) 1,154(-14) 52.9(-0.4) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-02 10,483(-348) 1,977(-93) 11,000(-580) 2008-10-01 10,831(-20) 2,069(-13) 11,580(-75) 2008-09-30 10,851(+485) 2,082(+99) 11,655(+440) 2008-09-29 10,365(-778) 1,984(-200) 11,215(-905) 2008-09-26 11,143(+121) 2,183(-3) 12,120(-110) 2008-09-25 11,022(+197) 2,187(+31) 12,230(+290) 2008-09-24 10,825(-29) 2,156(+2) 11,940(+210) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-03 2,720 4,150 -1,430▼ 28% 2008-10-02 3,160 3,530 -370▼ 32% 2008-10-01 2,340 2,240 100△ 30% 2008-09-30 1,680 4,640 -2,960▼ 28% 2008-09-29 2,200 3,190 -990▼ 33% 2008-09-26 2,510 3,650 -1,140▼ 33% 2008-09-25 2,250 3,370 -1,120▼ 34% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『28%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [2875]東洋水産 GS 2750円→2850円 [9983]ファーストリテイリング GS 8700円→10200円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [7974]任天堂 みずほ 81000円→72000円 [6727]ワコム マッコーリー 新規OP 277000円 [8073]ＭＡＧねっと ドイツ 3000円→330円 [8253]クレディセゾン ドイツ 2500円→1800円 [3941]レンゴー ドイツ 750円→650円 [8597]ＳＦＣＧ ドイツ 22000円→8000円 [4901]富士フイルムホールディング CS 新規Neutral 3000円 [5016]新日鉱ホールディングス メリル 770円→620円 [6724]セイコーエプソン メリル 3300円→2800円 [4768]大塚商会 JPモルガン 9500円→9000円 [1963]日揮 UBS 2900円→2200円 [7974]任天堂 UBS 63000円→5万円 [5233]太平洋セメント UBS 310円→200円 [5232]住友大阪セメント UBS 260円→220円 [4185]ＪＳＲ UBS 2100円→1300円 [4021]日産化学工業 UBS 1700円→1400円 [3405]クラレ UBS 1450円→1200円 [2593]伊藤園 GS 1700円→1400円 [2503]キリンホールディングス GS 2100円→1900円 [7731]ニコン GS 2700円→2600円 [4005]住友化学 三菱UFJ 新規2 560円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（3件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8364]清水銀行 4,160 -1.6% -0.6% [3947]ダイナパック 400 0.0% +1.5% [8978]アドバンス・レジデンス投資 385,000 -2.3% +12.0% ●デッド・クロス発生銘柄（19件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [7122]近畿車輛 332 -7.0% -28.1% [8976]ＤＡオフィス投資法人 295,000 -14.5% -27.5% [6310]井関農機 186 -5.1% -26.7% [5481]山陽特殊製鋼 442 -6.0% -17.8% [8130]サンゲツ 1,689 -2.0% -11.7% [6005]三浦工業 2,125 -2.3% -10.7% [8160]木曽路 1,980 -1.5% -7.5% [4543]テルモ 5,360 -1.8% -7.0% [6905]コーセル 895 -0.8% -6.0% [2669]カネ美食品 2,515 -1.2% -5.8% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6848]東亜ディーケーケー 200 0.0% -40.3% [2458]フルキャストテクノロジー 16,600 -5.7% -30.6% [2766]日本風力開発 197,000 -1.6% -30.4% [8771]イー・ギャランティ 110,000 -1.5% -27.9% [2132]アイレップ 96,900 +2.2% -27.1% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [5916]ハルテック 87 0.0% +28.8% [1710]ジェイオーグループホールデ 86 -11.3% +9.8% [9423]フリード 10,500 +5.0% +8.0% [8024]シルバーオックス 67 -4.3% +6.4% [8193]鈴丹 268 -7.9% +4.0% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-02 2008-10-03(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [3239]総和地所 42,500 4,000(-61.2%) [6676]メルコホールディングス 2,065 1,505(-25.4%) [4351]山田債権回収管理総合事務所 1,002 540(-23.5%) [6659]メディアグローバルリンクス 81,500 24,300(-23.0%) [6516]山洋電気 468 273(-22.8%) [6715]ナカヨ通信機 225 166(-22.4%) [3341]日本調剤 2,115 1,336(-21.7%) [6022]赤阪鐵工所 654 293(-20.6%) [5566]中央電気工業 1,568 779(-20.6%) [8991]ライフステージ 61,500 6,000(-20.1%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848]レオパレス２１ 3.5% 0.7% 8.6% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.7% 1.1% 8.2% [1847]イチケン 4.9% 0.6% 6.1% [4767]テー・オー・ダブリュー 6.9% 1.3% 6.1% [2792]ハニーズ 4.4% 0.8% 5.8% [6409]キトー 6.8% 0.8% 5.7% [8904]サンヨーハウジング名古屋 4.8% 0.7% 5.5% [6345]アイチコーポレーション 4.8% 0.7% 5.4% [5479]日本金属工業 3.4% 0.7% 5.3% [9883]富士エレクトロニクス 6.6% 0.6% 5.2% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [9107]川崎汽船の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-04 〜 2008-10-03 最安値 ：569円 最高値 ：1,744円 低乖離率：-18.8% (2008-08-11) 高乖離率：+16.6% (2008-05-16) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 29勝 38敗 勝率=43.3% 損益=-3,363,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 16勝 21敗 勝率=43.2% 損益=-2,863,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 7勝 15敗 勝率=31.8% 損益=-5,267,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 6勝 7敗 勝率=46.2% 損益=-2,049,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/9107 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 55,728,542(前日比+2.75%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4003]コープケミカル 269 232 +13.8% 買戻 [3620]デジタルハーツ 188,000 予定(売) [9983]ファーストリテイリング 12,370 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 16,156,711(前日比-1.95%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6819]オメガプロジェクト・ホール 6 7 +16.7% 売却 [7736]ユニオンホールディングス 11 10 -9.1% 売却 [3121]アセット・インベスターズ 15 15 0.0% 売却 [6495]宮入バルブ製作所 30 27 -10.0% 売却 [2414]塩見ホールディングス 62 57 -8.1% 売却 [2160]ジーエヌアイ 13 予定(買) [3570]オリカキャピタル 28 予定(買) [3121]アセット・インベスターズ 15 予定(買) [6494]ＮＦＫホールディングス 48 予定(買) [8024]シルバーオックス 67 予定(買) 3位(前3位) TakaAutoTradeファンド 15,719,453(前日比+0.34%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 198 +0.5% 保有(売) [2371]カカクコム 335,000 330,000 +1.5% 保有(売) [3622]ネットイヤーグループ 23,400 22,000 -6.0% 売却 [3838]ＡＱインタラクティブ 46,700 43,100 -7.7% 売却 [2355]ＳＢＩネットシステムズ 12,600 11,500 +8.7% 買戻 [6764]三洋電機 192 予定(売) [9984]ソフトバンク 1,355 予定(売) [9003]相模鉄道 400 予定(売) 4位(前4位) sim777ファンド 14,893,235(前日比+6.1%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]グッドウィル・グループ 2,055 2,045 +0.5% 保有(売) [3715]ドワンゴ 135,200 121,600 +10.1% 買戻 [8921]シーズクリエイト 132 115 +12.9% 買戻 [3715]ドワンゴ 121,600 予定(売) 5位(前5位) challenge1983ファンド 13,882,793(前日比0%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- 取引なし ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 +6.1% 4位→4位 2位 M_ROBOT_buy1 +3.4% 46位→41位 3位 dice2 +3.4% 6位→6位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 F_24 -21.4% 55位→64位 2位 hige2 -6.5% 71位→72位 3位 BUYdeWIN -6.1% 68位→68位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[6819]オメガプロジェクト・ホールディングス mi_autoファンドデイトレで549,246円の利益 (買)2008-10-03 6 × 549,246株 ＝ 3,295,476 (返)2008-10-03 7 × 549,246株 ＝ 3,844,722 ●[2792]ハニーズ M_ROBOT_buy1ファンドデイトレで283,440円の利益 (買)2008-10-03 525 × 3,543株 ＝ 1,860,075 (返)2008-10-03 605 × 3,543株 ＝ 2,143,515 ●[7706]セントラルユニ BUY-TOP1ファンドデイトレで128,250円の利益 (買)2008-10-03 443 × 2,565株 ＝ 1,136,295 (返)2008-10-03 493 × 2,565株 ＝ 1,264,545 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[3229]日本コマーシャル投資法人 J-REITファンドデイトレで-917,600円の損失 (買)2008-10-03 154,500 × 31株 ＝ 4,789,500 (返)2008-10-03 124,900 × 31株 ＝ 3,871,900 ●[2409]ネクストジャパンホールディングス BUY-TOP1ファンドデイトレで-239,700円の損失 (買)2008-10-02 1,649 × 799株 ＝ 1,317,551 (返)2008-10-03 1,349 × 799株 ＝ 1,077,851 ●[6264]マルマエ ShortTradeファンドデイトレで-186,600円の損失 (買)2008-10-02 173,100 × 6株 ＝ 1,038,600 (返)2008-10-03 142,000 × 6株 ＝ 852,000 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
