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2008年10月6日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.167 2008/10/06発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価           :  10,473.1 -465.05 ▼
  ◎TOPIX                  :     999.0  -48.92 ▼
  ◎日経JASDAQ平均         :   1,179.6  -56.40 ▼
  ◎日経平均サイコロジカル : ●○●○○○●●●●○●●●
  ◎銘柄値動き             : 上昇=225 下落=3120 変わらず=595

  ■NewYork市場(10/04)
  ◎DOW                    :  10,325.4 -157.47 ▼
  ◎NASDAQ                 :   1,947.4  -29.33 ▼
  ◎SP500                  :   1,099.2  -15.05 ▼

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い                   :  3,320万株
  ◎売り                   :  3,530万株
  ◎差引                   :   -210万株
  ◎外国人売買動向         : 売越し傾向(28%)

  ■為替
  ◎ユーロ/円             :    140.27   -5.27
  ◎ドル/円               :    103.32   -1.77

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┃02┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-10-06   10,473(-465)      999(-49)      46.9(-2.9)
  2008-10-03   10,938(-217)    1,048(-29)      49.8(-1.0)
  2008-10-02   11,155(-214)    1,077(-24)      50.8(-0.5)
  2008-10-01   11,368(+108)    1,101(+14)      51.3(-1.1)
  2008-09-30   11,260(-484)    1,087(-40)      52.4(-0.6)
  2008-09-29   11,744(-150)    1,128(-20)      53.0(+0.1)
  2008-09-26   11,893(-113)    1,148(-6)       52.9(-0.1)

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┃03┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-10-03   10,325(-157)    1,947(-29)    10,920(-80) 
  2008-10-02   10,483(-348)    1,977(-93)    11,000(-580)
  2008-10-01   10,831(-20)     2,069(-13)    11,580(-75) 
  2008-09-30   10,851(+485)    2,082(+99)    11,655(+440)
  2008-09-29   10,365(-778)    1,984(-200)   11,215(-905)
  2008-09-26   11,143(+121)    2,183(-3)     12,120(-110)
  2008-09-25   11,022(+197)    2,187(+31)    12,230(+290)

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┃04┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。外国人の売買傾向は、1ヶ月程度の間隔で切り替わり、日
  経平均との関連性がとても強くなっています。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----
  2008-10-06      3,320      3,530     -210▼  28%
  2008-10-03      2,720      4,150   -1,430▼  28%
  2008-10-02      3,160      3,530     -370▼  32%
  2008-10-01      2,340      2,240      100△  30%
  2008-09-30      1,680      4,640   -2,960▼  28%
  2008-09-29      2,200      3,190     -990▼  33%
  2008-09-26      2,510      3,650   -1,140▼  33%

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『28%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃05┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [2685](株)ポイント               野村       3→2格上げ 
  [2651](株)ローソン               UBS        5000円→5300円
  [2685](株)ポイント               UBS        Neutral→Buy格上げ 4200円→5800円
  [2651](株)ローソン               GS         5500円→5700円

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [8922](株)アイディーユー         ドイツ     25000円→1万円
  [4839](株)WOWOW             ドイツ     20万円→15万円
  [4188](株)三菱ケミカルホールデ   ドイツ     600円→430円
  [4042]東ソー(株)                 ドイツ     430円→300円
  [1802](株)大林組                 UBS        Buy→Neutral格下げ 600円→550円
  [1833](株)奥村組                 UBS        Buy→Neutral格下げ 500円→400円
  [1812]鹿島                       UBS        550円→450円
  [1824]前田建設工業(株)           UBS        450円→400円
  [8951]日本ビルファンド投資法人   UBS        170万円→130万円
  [8952]ジャパンリアルエステイト投 UBS        150万円→110万円
  [8953]日本リテールファンド投資法 UBS        80万円→60万円
  [8954]オリックス不動産投資法人   UBS        100万円→75万円
  [8972]ケネディクス不動産投資法人 UBS        85万円→60万円
  [3227]MIDリート投資法人          UBS        50万円→25万円
  [3234]森ヒルズリート投資法人     UBS        90万円→50万円
  [6367]ダイキン工業(株)           UBS        新規Neutral 3300円
  [8933]NTT都市開発(株)         UBS        Buy→Neutral格下げ 28万円→13万円
  [8830]住友不動産(株)             UBS        Buy→Neutral格下げ 4100円→2200円
  [8802]三菱地所(株)               UBS        Buy→Neutral格下げ 3600円→2200円
  [8801]三井不動産(株)             UBS        Buy→Neutral格下げ 3400円→2100円
  [2432](株)ディー・エヌ・エー     JPモルガン 90万円→74万円
  [6758]ソニー(株)                 モルガンS  5000円→4300円
  [6753]シャープ(株)               モルガンS  Overweight→Equalweight格下げ 1800円→1200円
  [6752]パナソニック(株)           モルガンS  1900円→1700円
  [8703]カブドットコム証券(株)     GS         129800円→104200円
  [8698]マネックスグループ(株)     GS         50200円→41900円
  [7733]オリンパス(株)             GS         2900円→2600円
  [9861](株)吉野家ホールディング   GS         145000円→12万円
  [8331](株)千葉銀行               GS         560円→540円
  [6632]JVC・ケンウッド・ホール GS         新規中立 80円
  [6839]船井電機(株)               日興C      4100円→3800円

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┃06┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(2件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8382]中国銀行                         1,428   -2.7%   -1.0%
  [8398]筑邦銀行                           346    0.0%   -0.4%

 ●デッド・クロス発生銘柄(40件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8986]リプラス・レジデンシャル投     124,000  -13.9%  -33.5%
  [5741]古河スカイ                         185   -9.8%  -31.9%
  [6875]メガチップス                       977  -13.8%  -30.6%
  [7230]日信工業                         1,162   -5.8%  -30.5%
  [7463]アドヴァン                         413  -12.1%  -29.6%
  [5453]東洋鋼鈑                           343   -8.5%  -28.4%
  [8933]NTT都市開発                 102,200  -15.9%  -28.1%
  [5801]古河電気工業                       375   -4.6%  -23.3%
  [7262]ダイハツ工業                       995   -1.4%  -20.1%
  [4091]大陽日酸                           702   -4.9%  -20.0%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃07┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8947]ノエル                           4,460  -15.1%  -33.9%
  [3793]ドリコム                        93,000   -2.1%  -24.9%
  [7617]オオゼキ                         2,205   -4.3%  -23.3%
  [2454]オールアバウト                  26,980   -3.6%  -22.0%
  [2122]インタースペース                44,400   -1.7%  -20.3%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [2792]ハニーズ                           627   +3.6%   +1.8%
  [7641]フォー・ユー                    19,500   +5.4%   -1.3%
  [2726]パル                               768   +3.2%   -2.1%
  [4974]タカラバイオ                   222,000  +10.6%   -2.4%
  [1840]土屋ホーム                          83   -6.7%   -2.9%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃08┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-05-09 2008-10-06(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [8910](株)サンシティ                     18,000      1,970(-37.9%)
  [6674](株)ジーエス・ユアサコー              312        291(-37.1%)
  [7968]田崎真珠(株)                          325         92(-36.9%)
  [8940](株)インテリックス                107,000     26,000(-36.5%)
  [2151](株)タケエイ                        4,350      1,120(-34.6%)
  [6310]井関農機(株)                          243        161(-34.5%)
  [8925](株)アルデプロ                     11,240      1,850(-34.4%)
  [4815]ジャパン・デジタル・コンテ         15,280      2,115(-33.7%)
  [6890](株)フェローテック                  1,266      1,201(-33.1%)
  [7735]大日本スクリーン製造(株)              483        271(-30.9%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃09┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [9422]アイ・ティー・シーネットワ    4.8%    0.9%    9.6%
  [8848](株)レオパレス21           3.2%    0.6%    9.4%
  [8860]フジ住宅(株)                 6.8%    0.5%    7.8%
  [7608](株)エスケイジャパン         6.5%    0.6%    7.1%
  [7599](株)ガリバーインターナシ     6.8%    0.8%    7.0%
  [1847](株)イチケン                 4.5%    0.6%    6.6%
  [4767](株)テー・オー・ダブリュ     6.4%    1.2%    6.5%
  [8904](株)サンヨーハウジング名     4.3%    0.6%    6.2%
  [5479]日本金属工業(株)             2.9%    0.6%    6.2%
  [6409](株)キトー                   6.3%    0.8%    6.1%

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┃10┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [4272]日本化薬(株)の売買シミュレーション
  
  期間    :2007-10-09 〜 2008-10-06
  最安値  :552円
  最高値  :1,015円
  低乖離率:-21.9% (2008-01-22)
  高乖離率:+12.0% (2008-04-30)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  15勝 17敗 勝率=46.9% 損益=-1,580,000
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  8勝 9敗 勝率=47.1% 損益=-1,825,000
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  2勝 5敗 勝率=28.6% 損益=-2,683,000
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  2勝 3敗 勝率=40.0% 損益=-2,059,000

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/4272

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┃11┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 57,861,822(前日比+3.83%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [3620]デジタルハーツ                194,000  161,000 +17.0% 買戻
  [9983]ファーストリテイリン           12,340   12,060  +2.3% 買戻
  [8201]さが美                            177                 予定(売)
  [2685]ポイント                        4,800                 予定(売)

  2位(前4位) sim777ファンド 15,243,356(前日比+2.35%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [3715]ドワンゴ                      106,500  105,100  +1.3% 保有(売)
  [4723]ラディアホールディングス(       2,055    1,798 +12.5% 買戻
  [4723]ラディアホールディングス(       1,798                 予定(売)

  3位(前3位) TakaAutoTradeファンド 15,069,230(前日比-4.14%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [1725]フジタ                            199      198  +0.5% 保有(売)
  [3838]AQインタラクティブ           40,300   39,100  -3.0% 保有(買)
  [2371]カカクコム                    335,000  302,000  +9.9% 買戻
  [7527]システムソフト                     70       57 -18.6% 売却
  [2906]ホッコク                           90       85  -5.6% 売却
  [9733]ナガセ                          2,820                 予定(売)
  [9787]イオンディライト                2,530                 予定(売)
  [4756]カルチュア・コンビニエンス        776                 予定(売)

  4位(前2位) mi_autoファンド 14,191,082(前日比-12.17%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [2160]ジーエヌアイ                       13       11 -15.4% 売却
  [3570]オリカキャピタル                   27       24 -11.1% 売却
  [3121]アセット・インベスターズ(          15       13 -13.3% 売却
  [6494]NFKホールディング               49       45  -8.2% 売却
  [8024]シルバーオックス                   68       59 -13.2% 売却
  [2318]ビービーネット                    117                 予定(買)
  [9898]サハダイヤモンド                   36                 予定(買)
  [3011]バナーズ                            5                 予定(買)
  [3779]ジェイ・エスコムホールディ         18                 予定(買)
  [1854]新井組                             27                 予定(買)

  5位(前5位) challenge1983ファンド 13,882,793(前日比0%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [1983]東芝プラントシステム              755      755   0.0% 保有(買)

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  F_24                  +27.2% 64位→55位
  2位  dice2                  +9.0% 6位→6位
  3位  J-REIT                 +4.2% 9位→8位

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  mi_auto               -12.2% 2位→4位
  2位  BUYdeWIN              -11.6% 68位→71位
  3位  excellent              -8.9% 44位→51位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[2370]メディネット
  KabuRobotファンド2日間保有で134,000円の利益
  (買)2008-10-03  6,460 × 134株 = 865,640
  (返)2008-10-06  7,460 × 134株 = 999,640

  ●[8962]日本レジデンシャル投資法人
  BUYdeWINファンドデイトレで29,400円の利益
  (買)2008-10-06  130,100 × 6株 = 780,600
  (返)2008-10-06  135,000 × 6株 = 810,000

  ●[7545]西松屋チェーン
  BUY-TOP1ファンドデイトレで47,249円の利益
  (買)2008-10-06  995 × 1,277株 = 1,270,615
  (返)2008-10-06  1,032 × 1,277株 = 1,317,864

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[1858]井上工業
  BUYdeWINファンドデイトレで-424,677円の損失
  (買)2008-10-06  7 × 141,559株 = 990,913
  (返)2008-10-06  4 × 141,559株 = 566,236

  ●[7527]システムソフト
  TakaAutoTradeファンドデイトレで-618,553円の損失
  (買)2008-10-06  70 × 47,581株 = 3,330,670
  (返)2008-10-06  57 × 47,581株 = 2,712,117

  ●[7527]システムソフト
  excellentファンドデイトレで-370,760円の損失
  (買)2008-10-06  70 × 28,520株 = 1,996,400
  (返)2008-10-06  57 × 28,520株 = 1,625,640

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