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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.169 2008/10/08発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 9,203.3 -952.58 ▼ ◎TOPIX ： 899.0 -78.60 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,071.3 -56.49 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●○○○●●●●○●●●●● ◎銘柄値動き ： 上昇=180 下落=3257 変わらず=503 ■NewYork市場(10/08) ◎DOW ： 9,447.1 -508.39 ▼ ◎NASDAQ ： 1,754.9 -108.08 ▼ ◎SP500 ： 996.2 -60.66 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,710万株 ◎売り ： 3,110万株 ◎差引 ： -400万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(13%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 136.33 -1.75 ◎ドル／円 ： 100.28 -1.91 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-08 9,203(-953) 899(-79) 43.3(-2.3) 2008-10-07 10,156(-317) 978(-21) 45.7(-1.2) 2008-10-06 10,473(-465) 999(-49) 46.9(-2.9) 2008-10-03 10,938(-217) 1,048(-29) 49.8(-1.0) 2008-10-02 11,155(-214) 1,077(-24) 50.8(-0.5) 2008-10-01 11,368(+108) 1,101(+14) 51.3(-1.1) 2008-09-30 11,260(-484) 1,087(-40) 52.4(-0.6) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-07 9,447(-508) 1,755(-108) 9,790(-360) 2008-10-06 9,956(-370) 1,863(-84) 10,150(-770) 2008-10-03 10,325(-157) 1,947(-29) 10,920(-80) 2008-10-02 10,483(-348) 1,977(-93) 11,000(-580) 2008-10-01 10,831(-20) 2,069(-13) 11,580(-75) 2008-09-30 10,851(+485) 2,082(+99) 11,655(+440) 2008-09-29 10,365(-778) 1,984(-200) 11,215(-905) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-08 2,710 3,110 -400▼ 13% 2008-10-07 2,650 4,480 -1,830▼ 13% 2008-10-06 3,320 3,530 -210▼ 28% 2008-10-03 2,720 4,150 -1,430▼ 28% 2008-10-02 3,160 3,530 -370▼ 32% 2008-10-01 2,340 2,240 100△ 30% 2008-09-30 1,680 4,640 -2,960▼ 28% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『13%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [7581](株)サイゼリヤ GS 1250円→1325円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [8848](株)レオパレス２１ ドイツ 1200円→670円 [8218](株)コメリ 野村 2→3格下げ [4324](株)電通 GS 買い推奨→中立格下げ 267000円→237000円 [5812]日立電線(株) GS 440円→350円 [5802]住友電気工業(株) GS 1350円→1150円 [5801]古河電気工業(株) GS 530円→440円 [5803](株)フジクラ GS 買い推奨→中立格下げ 620円→440円 [6954]ファナック(株) UBS 9200円→7200円 [6436]アマノ(株) UBS 900円→730円 [4324](株)電通 UBS 24万円→21万円 [2433](株)博報堂ＤＹホールディ UBS 5800円→5100円 [4911](株)資生堂 日興C 3400円→2750円 [7205]日野自動車(株) 日興C 1M→2M格下げ 660円→375円 [7203]トヨタ自動車(株) 日興C 1M→3M格下げ 6340円→3520円 [4063]信越化学工業(株) メリル 6700円→5400円 [3436](株)ＳＵＭＣＯ メリル 1700円→1370円 [6988]日東電工(株) メリル 4550円→4000円 [4543]テルモ(株) メリル 6600円→6300円 [4324](株)電通 モルガンS 225000円→195000円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（0E0件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- ●デッド・クロス発生銘柄（29件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3823]アクロディア 127,600 -19.0% -39.5% [2121]ミクシィ 438,000 -13.9% -39.1% [2207]名糖産業 1,330 -18.4% -37.1% [7744]ノーリツ鋼機 931 -4.5% -33.4% [6418]日本金銭機械 591 -14.3% -31.0% [3092]スタートトゥデイ 240,100 -5.1% -28.6% [3107]ダイワボウ 182 -13.7% -27.9% [3941]レンゴー 540 -3.6% -25.9% [7981]タカラスタンダード 374 -15.4% -25.6% [7616]コロワイド 409 -9.1% -22.6% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8948]ランドコム 100 +42.9% -95.5% [9758]ジャパンシステム 62 -38.0% -62.8% [6258]平田機工 350 +0.9% -40.2% [3323]レカムホールディングス(株 12,100 +4.3% -37.5% [2703]日本ライトン 99 +10.0% -36.9% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6505]東洋電機製造 412 -4.8% +3.1% [8710]シティグループ 1,601 -15.5% 0.0% [4974]タカラバイオ 224,100 -0.4% -0.8% [9433]ＫＤＤＩ 592,000 -3.0% -1.7% [9701]東京會舘 445 -6.3% -5.7% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-09 2008-10-08(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [8925](株)アルデプロ 11,240 1,351(-50.8%) [8940](株)インテリックス 107,000 20,000(-50.4%) [8910](株)サンシティ 18,000 1,639(-47.1%) [2151](株)タケエイ 4,350 881(-46.1%) [8895](株)アーネストワン 395 147(-45.9%) [2160](株)ジーエヌアイ 56 8(-45.5%) [6674](株)ジーエス・ユアサコー 312 243(-44.6%) [6466](株)トウアバルブグループ 287,000 93,500(-43.9%) [3064](株)ＭｏｎｏｔａＲＯ 291,000 190,200(-42.0%) [2438](株)アスカネット 159,000 64,200(-40.8%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [9422]アイ・ティー・シーネットワ 4.2% 0.8% 11.0% [8848](株)レオパレス２１ 3.3% 0.6% 9.1% [7838]共立印刷(株) 6.8% 0.7% 8.7% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.8% 0.7% 8.2% [6409](株)キトー 5.1% 0.6% 7.6% [5479]日本金属工業(株) 2.3% 0.5% 7.6% [8904](株)サンヨーハウジング名 3.6% 0.5% 7.3% [4767](株)テー・オー・ダブリュ 5.8% 1.1% 7.2% [9938]住金物産(株) 3.2% 0.5% 7.1% [7637]白銅(株) 5.8% 0.8% 7.0% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [4021]日産化学工業(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-09 〜 2008-10-08 最安値 ：684円 最高値 ：1,578円 低乖離率：-22.0% (2008-10-07) 高乖離率：+17.0% (2008-04-18) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 21勝 25敗 勝率=45.7% 損益=-2,969,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 8勝 15敗 勝率=34.8% 損益=-4,140,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 4勝 9敗 勝率=30.8% 損益=-3,402,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 3勝 6敗 勝率=33.3% 損益=-3,305,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/4021 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 60,272,746(前日比0%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- 取引なし 2位(前3位) sim777ファンド 17,904,281(前日比+18.47%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3715]ドワンゴ 92,200 87,100 +5.5% 保有(売) [3715]ドワンゴ 106,500 92,200 +13.4% 買戻 [4723]ラディアホールディングス( 1,685 1,460 +13.4% 買戻 [4723]ラディアホールディングス( 1,460 予定(売) 3位(前4位) mi_autoファンド 15,182,620(前日比+2.93%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3011]バナーズ 4 5 +25.0% 売却 [7736]ユニオンホールディングス( 9 9 0.0% 売却 [1844]大盛工業 11 12 +9.1% 売却 [8206]ステラ・グループ 6 6 0.0% 売却 [3306]日本製麻 38 33 -13.2% 売却 [3011]バナーズ 5 予定(買) [3779]ジェイ・エスコムホールディ 17 予定(買) [1872]アゼル 20 予定(買) [1729]三光ソフランホールディング 29 予定(買) [4222]児玉化学工業 68 予定(買) 4位(前2位) TakaAutoTradeファンド 15,109,348(前日比-3.42%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 197 +1.0% 保有(売) [4824]メディアシーク 15,600 15,000 -3.8% 保有(買) [3521]エコナック 35 33 -5.7% 売却 [3812]ゲームオン 70,300 66,500 -5.4% 売却 [2906]ホッコク 78 72 -7.7% 売却 [2654]シンワオックス 41 予定(売) [9041]近畿日本鉄道 357 予定(売) [2224]コモ 1,490 予定(売) 5位(前5位) dice2ファンド 14,657,222(前日比+9.11%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3722]日本ベリサイン 25,100 23,400 +6.8% 保有(売) [6967]新光電気工業 743 666 +10.4% 保有(売) [2400]メッセージ 70,100 71,200 -1.6% 保有(売) [6023]ダイハツディーゼル 454 419 +7.7% 保有(売) [4314]ダヴィンチ・ホールデ 11,880 10,300 +13.3% 買戻 [8597]ＳＦＣＧ 2,210 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 +18.5% 3位→2位 2位 dice2 +9.1% 5位→5位 3位 ETF_AUTO2 +7.2% 61位→57位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 J-REIT -10.9% 9位→14位 2位 shimizu_auto -10.5% 39位→46位 3位 BUY1 -10.4% 71位→71位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[3011]バナーズ mi_autoファンドデイトレで590,025円の利益 (買)2008-10-08 4 × 590,025株 ＝ 2,360,100 (返)2008-10-08 5 × 590,025株 ＝ 2,950,125 ●[1807]佐藤渡辺 ShortTradeファンドデイトレで142,408円の利益 (買)2008-10-08 46 × 20,344株 ＝ 935,824 (返)2008-10-08 53 × 20,344株 ＝ 1,078,232 ●[2377]サイバーファーム KabuRobotファンドデイトレで119,180円の利益 (買)2008-10-08 9,200 × 118株 ＝ 1,085,600 (返)2008-10-08 10,210 × 118株 ＝ 1,204,780 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[3241]ウィル KabuRobotファンド5日間保有で-198,000円の損失 (買)2008-10-03 23,000 × 33株 ＝ 759,000 (返)2008-10-08 17,000 × 33株 ＝ 561,000 ●[4314]ダヴィンチ・ホールディングス diceファンドデイトレで-358,000円の損失 (買)2008-10-06 13,880 × 100株 ＝ 1,388,000 (返)2008-10-08 10,300 × 100株 ＝ 1,030,000 ●[6264]マルマエ ShortTradeファンドデイトレで-160,300円の損失 (買)2008-10-06 121,900 × 7株 ＝ 853,300 (返)2008-10-08 99,000 × 7株 ＝ 693,000 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
