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2008年10月8日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.169 2008/10/08発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価           :   9,203.3 -952.58 ▼
  ◎TOPIX                  :     899.0  -78.60 ▼
  ◎日経JASDAQ平均         :   1,071.3  -56.49 ▼
  ◎日経平均サイコロジカル : ●○○○●●●●○●●●●●
  ◎銘柄値動き             : 上昇=180 下落=3257 変わらず=503

  ■NewYork市場(10/08)
  ◎DOW                    :   9,447.1 -508.39 ▼
  ◎NASDAQ                 :   1,754.9 -108.08 ▼
  ◎SP500                  :     996.2  -60.66 ▼

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い                   :  2,710万株
  ◎売り                   :  3,110万株
  ◎差引                   :   -400万株
  ◎外国人売買動向         : 売越し傾向(13%)

  ■為替
  ◎ユーロ/円             :    136.33   -1.75
  ◎ドル/円               :    100.28   -1.91

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┃02┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-10-08    9,203(-953)      899(-79)      43.3(-2.3)
  2008-10-07   10,156(-317)      978(-21)      45.7(-1.2)
  2008-10-06   10,473(-465)      999(-49)      46.9(-2.9)
  2008-10-03   10,938(-217)    1,048(-29)      49.8(-1.0)
  2008-10-02   11,155(-214)    1,077(-24)      50.8(-0.5)
  2008-10-01   11,368(+108)    1,101(+14)      51.3(-1.1)
  2008-09-30   11,260(-484)    1,087(-40)      52.4(-0.6)

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┃03┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-10-07    9,447(-508)    1,755(-108)    9,790(-360)
  2008-10-06    9,956(-370)    1,863(-84)    10,150(-770)
  2008-10-03   10,325(-157)    1,947(-29)    10,920(-80) 
  2008-10-02   10,483(-348)    1,977(-93)    11,000(-580)
  2008-10-01   10,831(-20)     2,069(-13)    11,580(-75) 
  2008-09-30   10,851(+485)    2,082(+99)    11,655(+440)
  2008-09-29   10,365(-778)    1,984(-200)   11,215(-905)

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┃04┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。外国人の売買傾向は、1ヶ月程度の間隔で切り替わり、日
  経平均との関連性がとても強くなっています。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----
  2008-10-08      2,710      3,110     -400▼  13%
  2008-10-07      2,650      4,480   -1,830▼  13%
  2008-10-06      3,320      3,530     -210▼  28%
  2008-10-03      2,720      4,150   -1,430▼  28%
  2008-10-02      3,160      3,530     -370▼  32%
  2008-10-01      2,340      2,240      100△  30%
  2008-09-30      1,680      4,640   -2,960▼  28%

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『13%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃05┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [7581](株)サイゼリヤ             GS         1250円→1325円

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [8848](株)レオパレス21         ドイツ     1200円→670円
  [8218](株)コメリ                 野村       2→3格下げ 
  [4324](株)電通                   GS         買い推奨→中立格下げ 267000円→237000円
  [5812]日立電線(株)               GS         440円→350円
  [5802]住友電気工業(株)           GS         1350円→1150円
  [5801]古河電気工業(株)           GS         530円→440円
  [5803](株)フジクラ               GS         買い推奨→中立格下げ 620円→440円
  [6954]ファナック(株)             UBS        9200円→7200円
  [6436]アマノ(株)                 UBS        900円→730円
  [4324](株)電通                   UBS        24万円→21万円
  [2433](株)博報堂DYホールディ   UBS        5800円→5100円
  [4911](株)資生堂                 日興C      3400円→2750円
  [7205]日野自動車(株)             日興C      1M→2M格下げ 660円→375円
  [7203]トヨタ自動車(株)           日興C      1M→3M格下げ 6340円→3520円
  [4063]信越化学工業(株)           メリル     6700円→5400円
  [3436](株)SUMCO             メリル     1700円→1370円
  [6988]日東電工(株)               メリル     4550円→4000円
  [4543]テルモ(株)                 メリル     6600円→6300円
  [4324](株)電通                   モルガンS  225000円→195000円

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┃06┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(0E0件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------

 ●デッド・クロス発生銘柄(29件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [3823]アクロディア                   127,600  -19.0%  -39.5%
  [2121]ミクシィ                       438,000  -13.9%  -39.1%
  [2207]名糖産業                         1,330  -18.4%  -37.1%
  [7744]ノーリツ鋼機                       931   -4.5%  -33.4%
  [6418]日本金銭機械                       591  -14.3%  -31.0%
  [3092]スタートトゥデイ               240,100   -5.1%  -28.6%
  [3107]ダイワボウ                         182  -13.7%  -27.9%
  [3941]レンゴー                           540   -3.6%  -25.9%
  [7981]タカラスタンダード                 374  -15.4%  -25.6%
  [7616]コロワイド                         409   -9.1%  -22.6%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃07┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8948]ランドコム                         100  +42.9%  -95.5%
  [9758]ジャパンシステム                    62  -38.0%  -62.8%
  [6258]平田機工                           350   +0.9%  -40.2%
  [3323]レカムホールディングス(株       12,100   +4.3%  -37.5%
  [2703]日本ライトン                        99  +10.0%  -36.9%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [6505]東洋電機製造                       412   -4.8%   +3.1%
  [8710]シティグループ                   1,601  -15.5%    0.0%
  [4974]タカラバイオ                   224,100   -0.4%   -0.8%
  [9433]KDDI                       592,000   -3.0%   -1.7%
  [9701]東京會舘                           445   -6.3%   -5.7%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃08┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-05-09 2008-10-08(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [8925](株)アルデプロ                     11,240      1,351(-50.8%)
  [8940](株)インテリックス                107,000     20,000(-50.4%)
  [8910](株)サンシティ                     18,000      1,639(-47.1%)
  [2151](株)タケエイ                        4,350        881(-46.1%)
  [8895](株)アーネストワン                    395        147(-45.9%)
  [2160](株)ジーエヌアイ                       56          8(-45.5%)
  [6674](株)ジーエス・ユアサコー              312        243(-44.6%)
  [6466](株)トウアバルブグループ          287,000     93,500(-43.9%)
  [3064](株)MonotaRO              291,000    190,200(-42.0%)
  [2438](株)アスカネット                  159,000     64,200(-40.8%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃09┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [9422]アイ・ティー・シーネットワ    4.2%    0.8%   11.0%
  [8848](株)レオパレス21           3.3%    0.6%    9.1%
  [7838]共立印刷(株)                 6.8%    0.7%    8.7%
  [7599](株)ガリバーインターナシ     5.8%    0.7%    8.2%
  [6409](株)キトー                   5.1%    0.6%    7.6%
  [5479]日本金属工業(株)             2.3%    0.5%    7.6%
  [8904](株)サンヨーハウジング名     3.6%    0.5%    7.3%
  [4767](株)テー・オー・ダブリュ     5.8%    1.1%    7.2%
  [9938]住金物産(株)                 3.2%    0.5%    7.1%
  [7637]白銅(株)                     5.8%    0.8%    7.0%

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┃10┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [4021]日産化学工業(株)の売買シミュレーション
  
  期間    :2007-10-09 〜 2008-10-08
  最安値  :684円
  最高値  :1,578円
  低乖離率:-22.0% (2008-10-07)
  高乖離率:+17.0% (2008-04-18)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  21勝 25敗 勝率=45.7% 損益=-2,969,000
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  8勝 15敗 勝率=34.8% 損益=-4,140,000
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  4勝 9敗 勝率=30.8% 損益=-3,402,000
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  3勝 6敗 勝率=33.3% 損益=-3,305,000

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/4021

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┃11┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 60,272,746(前日比0%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  取引なし

  2位(前3位) sim777ファンド 17,904,281(前日比+18.47%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [3715]ドワンゴ                       92,200   87,100  +5.5% 保有(売)
  [3715]ドワンゴ                      106,500   92,200 +13.4% 買戻
  [4723]ラディアホールディングス(       1,685    1,460 +13.4% 買戻
  [4723]ラディアホールディングス(       1,460                 予定(売)

  3位(前4位) mi_autoファンド 15,182,620(前日比+2.93%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [3011]バナーズ                            4        5 +25.0% 売却
  [7736]ユニオンホールディングス(           9        9   0.0% 売却
  [1844]大盛工業                           11       12  +9.1% 売却
  [8206]ステラ・グループ                    6        6   0.0% 売却
  [3306]日本製麻                           38       33 -13.2% 売却
  [3011]バナーズ                            5                 予定(買)
  [3779]ジェイ・エスコムホールディ         17                 予定(買)
  [1872]アゼル                             20                 予定(買)
  [1729]三光ソフランホールディング         29                 予定(買)
  [4222]児玉化学工業                       68                 予定(買)

  4位(前2位) TakaAutoTradeファンド 15,109,348(前日比-3.42%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [1725]フジタ                            199      197  +1.0% 保有(売)
  [4824]メディアシーク                 15,600   15,000  -3.8% 保有(買)
  [3521]エコナック                         35       33  -5.7% 売却
  [3812]ゲームオン                     70,300   66,500  -5.4% 売却
  [2906]ホッコク                           78       72  -7.7% 売却
  [2654]シンワオックス                     41                 予定(売)
  [9041]近畿日本鉄道                      357                 予定(売)
  [2224]コモ                            1,490                 予定(売)

  5位(前5位) dice2ファンド 14,657,222(前日比+9.11%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [3722]日本ベリサイン                 25,100   23,400  +6.8% 保有(売)
  [6967]新光電気工業                      743      666 +10.4% 保有(売)
  [2400]メッセージ                     70,100   71,200  -1.6% 保有(売)
  [6023]ダイハツディーゼル                454      419  +7.7% 保有(売)
  [4314]ダヴィンチ・ホールデ           11,880   10,300 +13.3% 買戻
  [8597]SFCG                        2,210                 予定(売)

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  sim777                +18.5% 3位→2位
  2位  dice2                  +9.1% 5位→5位
  3位  ETF_AUTO2              +7.2% 61位→57位

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  J-REIT                -10.9% 9位→14位
  2位  shimizu_auto          -10.5% 39位→46位
  3位  BUY1                  -10.4% 71位→71位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[3011]バナーズ
  mi_autoファンドデイトレで590,025円の利益
  (買)2008-10-08  4 × 590,025株 = 2,360,100
  (返)2008-10-08  5 × 590,025株 = 2,950,125

  ●[1807]佐藤渡辺
  ShortTradeファンドデイトレで142,408円の利益
  (買)2008-10-08  46 × 20,344株 = 935,824
  (返)2008-10-08  53 × 20,344株 = 1,078,232

  ●[2377]サイバーファーム
  KabuRobotファンドデイトレで119,180円の利益
  (買)2008-10-08  9,200 × 118株 = 1,085,600
  (返)2008-10-08  10,210 × 118株 = 1,204,780

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[3241]ウィル
  KabuRobotファンド5日間保有で-198,000円の損失
  (買)2008-10-03  23,000 × 33株 = 759,000
  (返)2008-10-08  17,000 × 33株 = 561,000

  ●[4314]ダヴィンチ・ホールディングス
  diceファンドデイトレで-358,000円の損失
  (買)2008-10-06  13,880 × 100株 = 1,388,000
  (返)2008-10-08  10,300 × 100株 = 1,030,000

  ●[6264]マルマエ
  ShortTradeファンドデイトレで-160,300円の損失
  (買)2008-10-06  121,900 × 7株 = 853,300
  (返)2008-10-08  99,000 × 7株 = 693,000

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_/ 【MSTG NEWS 発行事務局】
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