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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.171 2008/10/10発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 8,276.4 -881.06 ▼ ◎TOPIX ： 840.9 -64.25 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,031.2 -33.89 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ○○●●●●○●●●●●●● ◎銘柄値動き ： 上昇=464 下落=2866 変わらず=608 ■NewYork市場(10/10) ◎DOW ： 8,579.2 -678.91 ▼ ◎NASDAQ ： 1,645.1 -95.21 ▼ ◎SP500 ： 909.9 -75.02 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 3,290万株 ◎売り ： 1,900万株 ◎差引 ： 1,390万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(22%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 133.82 -5.45 ◎ドル／円 ： 98.65 -2.51 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-10 8,276(-881) 841(-64) 40.8(-2.0) 2008-10-09 9,157(-46) 905(+6) 42.7(-0.6) 2008-10-08 9,203(-953) 899(-79) 43.3(-2.3) 2008-10-07 10,156(-317) 978(-21) 45.7(-1.2) 2008-10-06 10,473(-465) 999(-49) 46.9(-2.9) 2008-10-03 10,938(-217) 1,048(-29) 49.8(-1.0) 2008-10-02 11,155(-214) 1,077(-24) 50.8(-0.5) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-09 8,579(-679) 1,645(-95) 8,650(-670) 2008-10-08 9,258(-189) 1,740(-15) 9,320(-470) 2008-10-07 9,447(-508) 1,755(-108) 9,790(-360) 2008-10-06 9,956(-370) 1,863(-84) 10,150(-770) 2008-10-03 10,325(-157) 1,947(-29) 10,920(-80) 2008-10-02 10,483(-348) 1,977(-93) 11,000(-580) 2008-10-01 10,831(-20) 2,069(-13) 11,580(-75) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-10 3,290 1,900 1,390△ 22% 2008-10-09 2,680 2,710 -30▼ 14% 2008-10-08 2,710 3,110 -400▼ 13% 2008-10-07 2,650 4,480 -1,830▼ 13% 2008-10-06 3,320 3,530 -210▼ 28% 2008-10-03 2,720 4,150 -1,430▼ 28% 2008-10-02 3,160 3,530 -370▼ 32% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『22%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [7581](株)サイゼリヤ 三菱UFJ 3→2格上げ ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [5401]新日本製鐵(株) CS OP→Neutral格下げ 790円→280円 [5405]住友金属工業(株) CS OP→Neutral格下げ 620円→280円 [5406](株)神戸製鋼所 CS OP→Neutral格下げ 380円→160円 [5407]日新製鋼(株) CS OP→Neutral格下げ 330円→155円 [5411]ジェイエフイーホールディン CS OP→Neutral格下げ 7400円→2600円 [5423]東京製鐵(株) CS OP→Neutral格下げ 1690円→860円 [5471]大同特殊鋼(株) CS OP→Neutral格下げ 1040円→390円 [8697](株)大阪証券取引所 UBS 73万円→70万円 [8403]住友信託銀行(株) UBS 840円→630円 [8309]中央三井トラスト・ホールデ UBS Buy→Neutral格下げ 820円→530円 [8411](株)みずほフィナンシャル UBS Buy→Neutral格下げ 63万円→40万円 [8316](株)三井住友フィナンシャ UBS 91万円→61万円 [8306](株)三菱ＵＦＪフィナンシ UBS 960円→800円 [6665]エルピーダメモリ(株) UBS 2240円→1450円 [6723]ＮＥＣエレクトロニクス(株 UBS 2840円→1850円 [6702]富士通(株) UBS 850円→540円 [6701]ＮＥＣ UBS 540円→380円 [6503]三菱電機(株) UBS 1200円→900円 [6502](株)東芝 UBS 1000円→900円 [8035]東京エレクトロン(株) メリル 5000円→4100円 [6976]太陽誘電(株) メリル 1300円→1100円 [3382](株)セブン＆アイ・ホール メリル 3500円→3000円 [4902]コニカミノルタホールディン メリル 2200円→1800円 [4062]イビデン(株) メリル 4400円→3700円 [2503]キリンホールディングス(株 メリル 1580円→1400円 [7731](株)ニコン モルガンS 4000円→2650円 [5214]日本電気硝子(株) モルガンS 2130円→1100円 [5202]日本板硝子(株) モルガンS 830円→670円 [5201]旭硝子(株) モルガンS 1400円→960円 [3382](株)セブン＆アイ・ホール JPモルガン 4100円→3800円 [6839]船井電機(株) 日興C 3800円→3000円 [6773]パイオニア(株) 日興C 900円→610円 [6764]三洋電機(株) 日興C 150円→100円 [6758]ソニー(株) 日興C 4000円→2900円 [6753]シャープ(株) 日興C 1400円→770円 [6752]パナソニック(株) 日興C 2250円→1700円 [7201]日産自動車(株) 日興C 880円→530円 [7270]富士重工業(株) 日興C 1M→2M格下げ 765円→460円 [7267]ホンダ 日興C 4210円→2600円 [4739]伊藤忠テクノソリューション 日興C 4800円→3400円 [9983](株)ファーストリテイリン GS 10200円→1万円 [8564](株)武富士 ドイツ 3100円→1500円 [8515]アイフル(株) ドイツ 2000円→900円 [7912]大日本印刷(株) ドイツ 1600円→1080円 [7911]凸版印刷(株) ドイツ 910円→660円 [6758]ソニー(株) ドイツ 6400円→4000円 [8572]アコム(株) ドイツ Hold→Sell格下げ 3100円→1700円 [7262]ダイハツ工業(株) 三菱UFJ 1350円→950円 [4062]イビデン(株) 三菱UFJ 3600円→2400円 [7269]スズキ(株) 三菱UFJ 1→2格下げ 3200円→1800円 [3116]トヨタ紡織(株) 三菱UFJ 2→3格下げ [7259]アイシン精機(株) 三菱UFJ 2→3格下げ [7735]大日本スクリーン製造(株) 三菱UFJ 650円→450円 [4343](株)イオンファンタジー 大和 2→3格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（0E0件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- ●デッド・クロス発生銘柄（47件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8136]サンリオ 719 -12.2% -38.4% [9749]富士ソフト 1,301 -10.8% -29.6% [5332]ＴＯＴＯ 528 -15.9% -29.4% [9324]安田倉庫 605 -13.6% -29.2% [9602]東宝 1,551 -11.5% -29.2% [4666]パーク２４ 420 -9.9% -28.1% [6287]サトー 972 -3.5% -26.4% [9009]京成電鉄 421 -12.8% -26.3% [8218]コメリ 2,205 -6.4% -25.7% [4535]大正製薬 1,610 -12.7% -25.0% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8685]ＡＩＧ 305 -12.9% -67.8% [4314]ダヴィンチ・ホールデ 9,440 -13.2% -66.4% [2458]フルキャストテクノロ 9,600 +6.7% -54.4% [7236]ティラド 202 -9.0% -53.9% [8901]ダイナシティ 202 -0.5% -52.9% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8201]さが美 138 -8.0% +18.7% [1310]ダイワ上場投信-トピックス 555 -7.3% 0.0% [4912]ライオン 488 -4.3% -8.5% [4694]ビー・エム・エル 1,747 -6.3% -8.7% [8397]沖縄銀行 3,270 -5.8% -11.1% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-13 2008-10-10(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [9424]日本通信(株) 107,000 32,600(-55.4%) [3526]芦森工業(株) 219 98(-44.8%) [3760](株)ケイブ 172,000 60,600(-43.9%) [3856]リアルコム(株) 137,000 26,980(-40.2%) [6674](株)ジーエス・ユアサコー 329 248(-40.2%) [7735]大日本スクリーン製造(株) 466 224(-37.7%) [5301]東海カーボン(株) 1,119 491(-37.6%) [2160](株)ジーエヌアイ 55 9(-36.6%) [4902]コニカミノルタホールディン 1,762 737(-36.3%) [7202]いすゞ自動車(株) 515 185(-36.1%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [9422]アイ・ティー・シーネットワ 4.2% 0.8% 10.9% [8848](株)レオパレス２１ 3.0% 0.6% 10.1% [7838]共立印刷(株) 6.3% 0.6% 9.3% [6409](株)キトー 4.4% 0.5% 8.8% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.6% 0.7% 8.5% [5479]日本金属工業(株) 2.3% 0.5% 7.8% [4767](株)テー・オー・ダブリュ 5.5% 1.0% 7.6% [1847](株)イチケン 3.9% 0.5% 7.5% [7637]白銅(株) 5.5% 0.7% 7.4% [3738](株)ティーガイア 4.5% 1.2% 7.3% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6502](株)東芝の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-11 〜 2008-10-10 最安値 ：352円 最高値 ：1,075円 低乖離率：-26.7% (2008-10-08) 高乖離率：+18.5% (2008-04-21) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 18勝 33敗 勝率=35.3% 損益=-4,178,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 9勝 20敗 勝率=31.0% 損益=-5,055,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 4勝 12敗 勝率=25.0% 損益=-4,928,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 2勝 8敗 勝率=20.0% 損益=-5,073,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6502 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 60,272,746(前日比0%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- 取引なし 2位(前2位) sim777ファンド 17,875,623(前日比+10.5%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]ラディアホールディングス( 1,430 1,339 +6.4% 保有(売) [3715]ドワンゴ 92,200 88,800 +3.7% 保有(売) 3位(前3位) mi_autoファンド 16,561,757(前日比+5.02%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1913]旭ホームズ 14 15 +7.1% 売却 [3121]アセット・インベスターズ( 10 12 +20.0% 売却 [1844]大盛工業 12 11 -8.3% 売却 [5267]ハネックス 34 35 +2.9% 売却 [6775]東和メックス 18 19 +5.6% 売却 [7491]オーエー・システム・ 14 予定(買) [9816]バーテックスリンク 11 予定(買) [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 17 予定(買) [3779]ジェイ・エスコムホールディ 16 予定(買) [8024]シルバーオックス 44 予定(買) 4位(前5位) dice2ファンド 15,714,747(前日比+3.4%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2400]メッセージ 70,100 68,800 +1.9% 保有(売) [4314]ダヴィンチ・ホールデ 9,380 9,440 -0.6% 保有(売) [7236]ティラド 199 202 -1.5% 保有(売) [8965]ニューシティ・レジデンス投 61,000 61,000 0.0% 保有(売) [8597]ＳＦＣＧ 2,010 1,528 +24.0% 買戻 [6023]ダイハツディーゼル 389 予定(売) 5位(前4位) TakaAutoTradeファンド 15,063,664(前日比-0.92%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4824]メディアシーク 15,600 14,890 -4.6% 保有(買) [1725]フジタ 199 196 +1.5% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,486 +0.3% 保有(売) [7887]南海プライウッド 241 240 -0.4% 保有(買) [9041]近畿日本鉄道 353 331 +6.2% 買戻 [2654]シンワオックス 48 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 +10.5% 2位→2位 2位 dream +5.2% 70位→70位 3位 mi_auto +5.0% 3位→3位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 J-REIT -15.4% 11位→42位 2位 RSI -10.0% 48位→54位 3位 hige2 -9.1% 73位→73位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[4731]ユニバーサルホーム BUY-TOP1ファンドデイトレで320,000円の利益 (買)2008-10-09 73,000 × 16株 ＝ 1,168,000 (返)2008-10-10 93,000 × 16株 ＝ 1,488,000 ●[3726]フェヴリナ excellentファンドデイトレで275,880円の利益 (買)2008-10-09 1,700 × 726株 ＝ 1,234,200 (返)2008-10-10 2,080 × 726株 ＝ 1,510,080 ●[3121]アセット・インベスターズ mi_autoファンドデイトレで573,434円の利益 (買)2008-10-10 10 × 286,717株 ＝ 2,867,170 (返)2008-10-10 12 × 286,717株 ＝ 3,440,604 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[1854]新井組 BUYdeWINファンドデイトレで-262,178円の損失 (買)2008-10-10 4 × 262,178株 ＝ 1,048,712 (返)2008-10-10 3 × 262,178株 ＝ 786,534 ●[8710]シティグループ hige2ファンドデイトレで-186,651円の損失 (買)2008-10-08 1,629 × 669株 ＝ 1,089,801 (返)2008-10-10 1,350 × 669株 ＝ 903,150 ●[9104]商船三井 BUY1ファンドデイトレで-99,855円の損失 (買)2008-10-08 655 × 951株 ＝ 622,905 (返)2008-10-10 550 × 951株 ＝ 523,050 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ 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