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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.173 2008/10/15発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 9,547.5 99.90 △ ◎TOPIX ： 955.5 -0.79 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,106.3 11.09 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●●○●●●●●●●○○ ◎銘柄値動き ： 上昇=1757 下落=1397 変わらず=784 ■NewYork市場(10/15) ◎DOW ： 9,311.0 -76.62 ▼ ◎NASDAQ ： 1,779.0 -65.24 ▼ ◎SP500 ： 998.0 -5.34 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 4,580万株 ◎売り ： 2,190万株 ◎差引 ： 2,390万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(40%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 138.50 -1.27 ◎ドル／円 ： 101.60 -0.73 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-15 9,547(+100) 956(-1) 44.7(+0.9) 2008-10-14 9,448(+1,171) 956(+115) 43.8(+3.0) 2008-10-10 8,276(-881) 841(-64) 40.8(-2.0) 2008-10-09 9,157(-46) 905(+6) 42.7(-0.6) 2008-10-08 9,203(-953) 899(-79) 43.3(-2.3) 2008-10-07 10,156(-317) 978(-21) 45.7(-1.2) 2008-10-06 10,473(-465) 999(-49) 46.9(-2.9) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-14 9,311(-77) 1,779(-65) 9,440(+460) 2008-10-13 9,388(+936) 1,844(+195) 8,980(+825) 2008-10-10 8,451(-128) 1,650(+4) 8,155(-495) 2008-10-09 8,579(-679) 1,645(-95) 8,650(-670) 2008-10-08 9,258(-189) 1,740(-15) 9,320(-470) 2008-10-07 9,447(-508) 1,755(-108) 9,790(-360) 2008-10-06 9,956(-370) 1,863(-84) 10,150(-770) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-15 4,580 2,190 2,390△ 40% 2008-10-14 5,700 2,570 3,130△ 28% 2008-10-10 3,290 1,900 1,390△ 22% 2008-10-09 2,680 2,710 -30▼ 14% 2008-10-08 2,710 3,110 -400▼ 13% 2008-10-07 2,650 4,480 -1,830▼ 13% 2008-10-06 3,320 3,530 -210▼ 28% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『40%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [7518]ネットワンシステムズ(株) みずほ 2→1格上げ 18万円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6753]シャープ(株) メリル 1450円→900円 [5938](株)住生活グループ メリル 1600円→1300円 [6758]ソニー(株) メリル 4300円→3500円 [4775]総合メディカル(株) メリル 3500円→3000円 [6752]パナソニック(株) メリル 2800円→2200円 [7733]オリンパス(株) メリル 4300円→3450円 [7752](株)リコー メリル 2200円→1800円 [7974]任天堂(株) メリル 69000円→51000円 [6665]エルピーダメモリ(株) ドイツ Buy→Hold格下げ 3500円→1600円 [9984]ソフトバンク(株) ドイツ 2750円→2400円 [9437](株)ＮＴＴドコモ ドイツ 172000円→166000円 [3774](株)インターネットイニシ ドイツ 44万円→291000円 [7752](株)リコー ドイツ 2730円→2670円 [7751]キヤノン(株) ドイツ 6600円→4000円 [4901]富士フイルムホールディング ドイツ 2800円→2250円 [6367]ダイキン工業(株) 野村 2→3格下げ [6727](株)ワコム 野村 2→3格下げ [6920]レーザーテック(株) 野村 2→3格下げ [3086]Ｊ．フロントリテイリング( JPモルガン 660円→580円 [6113](株)アマダ JPモルガン 750円→660円 [6471]日本精工(株) JPモルガン 950円→730円 [8924](株)リサ・パートナーズ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 275000円→60400円 [8016](株)オンワードホールディ JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1380円→950円 [7751]キヤノン(株) 日興C 7500円→5650円 [7272]ヤマハ発動機(株) 日興C 2M→3M格下げ 1860円→940円 [7211]三菱自動車(株) 日興C 2S→3S格下げ 200円→120円 [5714]ＤＯＷＡホールディングス( 日興C 700円→420円 [4042]東ソー(株) 日興C 510円→280円 [3407]旭化成(株) 日興C 650円→510円 [7261]マツダ(株) モルガンS 720円→435円 [7203]トヨタ自動車(株) モルガンS 5890円→4320円 [7202]いすゞ自動車(株) モルガンS 584円→339円 [7272]ヤマハ発動機(株) モルガンS 1650円→1020円 [7270]富士重工業(株) モルガンS 605円→435円 [7269]スズキ(株) モルガンS 2350円→1760円 [7262]ダイハツ工業(株) モルガンS 1400円→1030円 [7201]日産自動車(株) モルガンS 940円→505円 [9433]ＫＤＤＩ(株) モルガンS 70万円→64万円 [7974]任天堂(株) CS 69000円→59000円 [4324](株)電通 CS 26万円→19万円 [2433](株)博報堂ＤＹホールディ CS 7300円→6000円 [5714]ＤＯＷＡホールディングス( CS Neutral→UP格下げ 740円→300円 [9984]ソフトバンク(株) GS 2250円→1830円 [9437](株)ＮＴＴドコモ GS 185000円→173000円 [9433]ＫＤＤＩ(株) GS 83万円→72万円 [9432]日本電信電話(株) GS 64万円→576000円 [9427]イー・アクセス(株) GS 57700円→47800円 [7762]シチズンホールディングス( GS 850円→750円 [7751]キヤノン(株) GS 4500円→3800円 [7741]ＨＯＹＡ(株) GS 2600円→2400円 [7740](株)タムロン GS 1900円→1800円 [7733]オリンパス(株) GS 2600円→2400円 [7718]スター精密(株) GS 1300円→1200円 [6961](株)エンプラス GS 940円→700円 [6856](株)堀場製作所 GS 2800円→2200円 [6754]アンリツ(株) GS 300円→250円 [6724]セイコーエプソン(株) GS 2200円→1900円 [6448]ブラザー工業(株) GS 1400円→900円 [5218](株)オハラ GS 2100円→2000円 [4973]日本高純度化学(株) GS 40万円→33万円 [4902]コニカミノルタホールディン GS 1400円→1100円 [4901]富士フイルムホールディング GS 2700円→2400円 [4631]ＤＩＣ(株) GS 240円→200円 [4217]日立化成工業(株) GS 2000円→1700円 [4208]宇部興産(株) GS 380円→320円 [4205]日本ゼオン(株) GS 460円→380円 [4203]住友ベークライト(株) GS 540円→450円 [4188](株)三菱ケミカルホールデ GS 640円→540円 [4185]ＪＳＲ(株) GS 1800円→1600円 [4183]三井化学(株) GS 600円→520円 [4118](株)カネカ GS 620円→540円 [4042]東ソー(株) GS 350円→300円 [4021]日産化学工業(株) GS 1400円→1150円 [4005]住友化学(株) GS 540円→500円 [4004]昭和電工(株) GS 270円→240円 [3436](株)ＳＵＭＣＯ GS 1650円→1350円 [3407]旭化成(株) GS 530円→480円 [3405](株)クラレ GS 1250円→1100円 [3404]三菱レイヨン(株) GS 280円→250円 [3401]帝人(株) GS 290円→270円 [3086]Ｊ．フロントリテイリング( GS 600円→510円 [8253](株)クレディセゾン GS 3400円→2100円 [6665]エルピーダメモリ(株) GS 1900円→1750円 [4689]ヤフー(株) GS 5万円→36000円 [2432](株)ディー・エヌ・エー GS 70万円→50万円 [5482]愛知製鋼(株) UBS 480円→350円 [6383](株)ダイフク UBS 1250円→600円 [9107]川崎汽船(株) UBS 800円→520円 [9101]日本郵船(株) UBS 900円→540円 [5481]山陽特殊製鋼(株) UBS Buy→Neutral格下げ 600円→400円 [5471]大同特殊鋼(株) UBS Buy→Neutral格下げ 700円→390円 [6201](株)豊田自動織機 三菱UFJ 1→2格下げ 4300円→2500円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（1件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [7518]ネットワンシステムズ 155,700 +10.3% +11.8% ●デッド・クロス発生銘柄（7件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4041]日本曹達 320 -2.7% -24.2% [9427]イー・アクセス 48,200 +3.5% -18.3% [2002]日清製粉グループ本社 1,184 +1.8% -14.7% [8729]ソニーフィナンシャルホール 359,000 -0.6% -13.2% [6890]フェローテック 1,485 +0.5% -10.3% [8628]松井証券 705 +4.4% -4.4% [3338]九九プラス 64,500 +8.4% -2.4% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9424]日本通信 40,600 +10.9% -41.4% [6160]ソディックハイテック 16,100 +2.2% -40.2% [4571]ナノキャリア 5,050 +11.0% -40.0% [8073]ＭＡＧねっと 164 +9.3% -35.1% [7238]曙ブレーキ工業 445 +6.0% -32.0% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2736]サダマツ 84 +20.0% +15.3% [9399]新華ファイナンス 1,299 -5.9% 0.0% [3850]ＮＴＴデータイントラ 295,000 +6.8% -0.4% [9631]東急レクリエーション 520 +1.6% -1.0% [7823]アートネイチャー 689 +0.1% -3.4% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-16 2008-10-15(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [8936](株)リプラス 70,200 29(-99.3%) [8597](株)ＳＦＣＧ 11,600 2,425(-52.9%) [9424]日本通信(株) 92,000 40,600(-41.4%) [8940](株)インテリックス 97,000 23,000(-38.8%) [8838]有楽土地(株) 446 110(-35.2%) [2164](株)地域新聞社 80,600 28,400(-34.9%) [6638](株)ミマキエンジニアリン 193,000 46,000(-34.4%) [6784]プラネックスコミュニケーシ 26,000 22,000(-34.2%) [7102]日本車輌製造(株) 251 211(-30.9%) [6155]高松機械工業(株) 720 330(-30.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.2% 1.0% 8.9% [8848](株)レオパレス２１ 3.4% 0.7% 8.8% [7608](株)エスケイジャパン 5.9% 0.5% 7.7% [8904](株)サンヨーハウジング名 3.5% 0.5% 7.6% [6409](株)キトー 5.0% 0.6% 7.6% [7599](株)ガリバーインターナシ 6.5% 0.8% 7.3% [7637]白銅(株) 6.1% 0.8% 6.7% [1847](株)イチケン 4.4% 0.6% 6.7% [4767](株)テー・オー・ダブリュ 6.3% 1.2% 6.6% [3738](株)ティーガイア 5.0% 1.4% 6.5% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6301]コマツの売買シミュレーション 期間 ：2007-10-16 〜 2008-10-15 最安値 ：1,122円 最高値 ：4,020円 低乖離率：-36.6% (2008-10-08) 高乖離率：+13.7% (2008-05-02) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 27勝 37敗 勝率=42.2% 損益=-5,443,100 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 14勝 20敗 勝率=41.2% 損益=-4,134,400 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 9勝 15敗 勝率=37.5% 損益=-4,317,200 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 6勝 8敗 勝率=42.9% 損益=-3,293,100 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6301 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 57,894,355(前日比-3.95%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8754]日本興亜損害保険 707 760 -7.5% 買戻 [2281]プリマハム 131 139 -6.1% 買戻 [8409]八千代銀行 280,000 273,800 +2.2% 買戻 [2685]ポイント 4,800 5,060 -5.4% 買戻 [6505]東洋電機製造 445 459 -3.1% 買戻 [7518]ネットワンシステムズ 155,700 予定(売) [4974]タカラバイオ 254,300 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 17,915,748(前日比+1.59%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8877]日本エスリード 514 510 -0.8% 売却 [4712]アドアーズ 148 152 +2.7% 売却 [8571]ＮＩＳグループ 60 59 -1.7% 売却 [7602]カーチス 28 29 +3.6% 売却 [3526]芦森工業 118 123 +4.2% 売却 [3114]プロジェ・ホールディ 12 予定(買) [2160]ジーエヌアイ 8 予定(買) [8206]ステラ・グループ 5 予定(買) [6993]森電機 6 予定(買) [8192]シグマ・ゲイン 13 予定(買) 3位(前5位) dice2ファンド 16,094,079(前日比+10.01%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8986]リプラス・レジデンシャル投 76,900 87,300 -13.5% 保有(売) [8597]ＳＦＣＧ 2,425 2,425 0.0% 保有(売) [8965]ニューシティ・レジデンス投 61,000 4,000 +93.4% 買戻 [6023]ダイハツディーゼル 459 500 -8.9% 買戻 [2400]メッセージ 70,100 83,800 -19.5% 買戻 [8962]日本レジデンシャル投資法人 75,000 予定(売) [8924]リサ・パートナーズ 34,700 予定(売) [4321]ケネディクス 26,550 予定(売) 4位(前4位) TakaAutoTradeファンド 15,585,485(前日比-0.41%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 196 +1.5% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,520 -2.0% 保有(売) [2654]シンワオックス 52 53 -1.9% 保有(売) [6416]桂川電機 379 379 0.0% 保有(買) [4762]エックスネット 71,300 71,300 0.0% 保有(買) 5位(前3位) sim777ファンド 14,520,803(前日比-8.23%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]ラディアホールディングス( 1,638 1,690 -3.2% 保有(売) [3715]ドワンゴ 92,200 105,500 -14.4% 買戻 [4723]ラディアホールディングス( 1,430 1,629 -13.9% 買戻 [3715]ドワンゴ 105,500 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 dice2 +10.0% 5位→3位 2位 ETF_AUTO +7.3% 13位→9位 3位 special +5.4% 64位→60位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 J-REIT -28.6% 52位→68位 2位 F_24 -21.4% 51位→64位 3位 dice -8.8% 58位→61位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[3827]ジャパンインベスト・グループ hige2ファンドデイトレで181,200円の利益 (買)2008-10-14 7,000 × 151株 ＝ 1,057,000 (返)2008-10-15 8,200 × 151株 ＝ 1,238,200 ●[7238]曙ブレーキ工業 diceファンドデイトレで248,748円の利益 (買)2008-10-14 388 × 4,364株 ＝ 1,693,232 (返)2008-10-15 445 × 4,364株 ＝ 1,941,980 ●[7238]曙ブレーキ工業 specialファンドデイトレで177,384円の利益 (買)2008-10-14 388 × 3,112株 ＝ 1,207,456 (返)2008-10-15 445 × 3,112株 ＝ 1,384,840 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8965]ニューシティ・レジデンス投資法人 J-REITファンド5日間保有で-2,814,000円の損失 (買)2008-10-09 71,000 × 42株 ＝ 2,982,000 (返)2008-10-15 4,000 × 42株 ＝ 168,000 ●[8965]ニューシティ・レジデンス投資法人 diceファンド4日間保有で-954,000円の損失 (買)2008-10-10 61,000 × 18株 ＝ 1,098,000 (返)2008-10-15 8,000 × 18株 ＝ 144,000 ●[5412]ポスコ BUY-TOP1ファンドデイトレで-145,000円の損失 (買)2008-10-15 8,700 × 145株 ＝ 1,261,500 (返)2008-10-15 7,700 × 145株 ＝ 1,116,500 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
