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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.174 2008/10/16発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 8,458.5 -1,089.02 ▼ ◎TOPIX ： 864.5 -90.99 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,078.3 -28.01 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●○●●●●●●●○○● ◎銘柄値動き ： 上昇=340 下落=2905 変わらず=693 ■NewYork市場(10/16) ◎DOW ： 8,577.9 -733.08 ▼ ◎NASDAQ ： 1,628.3 -150.68 ▼ ◎SP500 ： 907.8 -90.17 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 1,630万株 ◎売り ： 4,320万株 ◎差引 ： -2,690万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(37%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 133.95 -3.78 ◎ドル／円 ： 99.98 -1.32 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-16 8,458(-1,089) 865(-91) 42.9(-1.8) 2008-10-15 9,547(+100) 956(-1) 44.7(+0.9) 2008-10-14 9,448(+1,171) 956(+115) 43.8(+3.0) 2008-10-10 8,276(-881) 841(-64) 40.8(-2.0) 2008-10-09 9,157(-46) 905(+6) 42.7(-0.6) 2008-10-08 9,203(-953) 899(-79) 43.3(-2.3) 2008-10-07 10,156(-317) 978(-21) 45.7(-1.2) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-15 8,578(-733) 1,628(-151) 8,770(-670) 2008-10-14 9,311(-77) 1,779(-65) 9,440(+460) 2008-10-13 9,388(+936) 1,844(+195) 8,980(+825) 2008-10-10 8,451(-128) 1,650(+4) 8,155(-495) 2008-10-09 8,579(-679) 1,645(-95) 8,650(-670) 2008-10-08 9,258(-189) 1,740(-15) 9,320(-470) 2008-10-07 9,447(-508) 1,755(-108) 9,790(-360) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-16 1,630 4,320 -2,690▼ 37% 2008-10-15 4,580 2,190 2,390△ 40% 2008-10-14 5,700 2,570 3,130△ 28% 2008-10-10 3,290 1,900 1,390△ 22% 2008-10-09 2,680 2,710 -30▼ 14% 2008-10-08 2,710 3,110 -400▼ 13% 2008-10-07 2,650 4,480 -1,830▼ 13% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『37%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [9101]日本郵船(株) CLSA 新規UP 370円 [9107]川崎汽船(株) CLSA 新規UP 370円 [9104](株)商船三井 CLSA 新規SELL 420円 [8922](株)アイディーユー ドイツ Hold→Sell格下げ 1万円→2000円 [8258](株)オーエムシーカード ドイツ 300円→200円 [6506](株)安川電機 ドイツ Buy→Hold格下げ 1250円→430円 [6503]三菱電機(株) ドイツ 1350円→850円 [6370]栗田工業(株) JPモルガン 4000円→2900円 [6367]ダイキン工業(株) JPモルガン 5300円→4330円 [6326](株)クボタ JPモルガン 700円→560円 [6301]コマツ JPモルガン 3600円→3000円 [3382](株)セブン＆アイ・ホール JPモルガン 3800円→3640円 [7241]フタバ産業(株) 野村 3→4格下げ [6586](株)マキタ 野村 2→3格下げ [4503]アステラス製薬(株) KBC BUY→HOLD格下げ [6665]エルピーダメモリ(株) メリル 買い→売り格下げ 4000円→1000円 [9987](株)スズケン メリル 3700円→2500円 [8086]ニプロ(株) メリル 2100円→1850円 [7459](株)メディセオ・パルタッ メリル 1600円→1300円 [4543]テルモ(株) メリル 6300円→5200円 [4307](株)野村総合研究所 メリル 3300円→2700円 [3774](株)インターネットイニシ メリル 43万円→38万円 [4188](株)三菱ケミカルホールデ モルガンS 500円→360円 [5803](株)フジクラ UBS 470円→360円 [5411]ジェイエフイーホールディン UBS Buy→Neutral格下げ 7200円→2600円 [5406](株)神戸製鋼所 UBS Buy→Neutral格下げ 380円→180円 [5405]住友金属工業(株) UBS 570円→330円 [5401]新日本製鐵(株) UBS Buy→Neutral格下げ 710円→350円 [7456]松田産業(株) GS 2100円→1450円 [6997]日本ケミコン(株) GS 400円→250円 [6996]ニチコン(株) GS 850円→600円 [6988]日東電工(株) GS 3900円→2600円 [6986]双葉電子工業(株) GS 1700円→1500円 [6967]新光電気工業(株) GS 1100円→900円 [6958]日本ＣＭＫ(株) GS 650円→375円 [6807]日本航空電子工業(株) GS 600円→400円 [6806]ヒロセ電機(株) GS 10000円→8400円 [6779]日本電波工業(株) GS 2100円→1500円 [6767]ミツミ電機(株) GS 2800円→1800円 [6762]ＴＤＫ(株) GS 5400円→3800円 [6708]エプソントヨコム(株) GS 350円→210円 [6594]日本電産(株) GS 9000円→6500円 [6592]マブチモーター(株) GS 4500円→3500円 [6479]ミネベア(株) GS 520円→270円 [5855]アサヒプリテック(株) GS 2300円→1550円 [5333]日本ガイシ(株) GS 1700円→1300円 [4971]メック(株) GS 1150円→700円 [4062]イビデン(株) GS 2600円→2500円 [6981](株)村田製作所 GS 中立→売り推奨格下げ 4000円→3200円 [6976]太陽誘電(株) GS 中立→売り推奨格下げ 1000円→500円 [6770]アルプス電気(株) GS 850円→470円 [9602]東宝(株) GS 2370円→2060円 [8986]リプラス・レジデンシャル投 GS 195000円→7万円 [8984]ビ・ライフ投資法人 GS 45万円→23万円 [8983]クリード・オフィス投資法人 GS 224000円→85000円 [8981]ジャパン・ホテル・アンド・ GS 546000円→18万円 [8978]アドバンス・レジデンス投資 GS 53万円→36万円 [8976]ＤＡオフィス投資法人 GS 41万円→17万円 [8969]プロスペクト・レジデンシャ GS 30万円→9万円 [8962]日本レジデンシャル投資法人 GS 51万円→10万円 [8954]オリックス不動産投資法人 GS 83万円→51万円 [8951]日本ビルファンド投資法人 GS 145万円→85万円 [3240]野村不動産レジデンシャル投 GS 57万円→36万円 [3234]森ヒルズリート投資法人 GS 69万円→37万円 [3226]日本アコモデーションファン GS 685000円→51万円 [6727](株)ワコム 三菱UFJ 1→3格下げ [8233](株)高島屋 三菱UFJ 1→3格下げ [8331](株)千葉銀行 三菱UFJ 1→2格下げ 1000円→670円 [8332](株)横浜銀行 三菱UFJ 2→3格下げ [4208]宇部興産(株) 日興C 460円→370円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（2件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [7906]ヨネックス 750 +2.7% +4.8% [8540]福岡中央銀行 460 0.0% +10.1% ●デッド・クロス発生銘柄（18件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6767]ミツミ電機 1,565 -16.1% -33.9% [1801]大成建設 177 -15.3% -28.0% [3086]Ｊ．フロントリテイリング( 410 -11.3% -27.7% [3865]北越製紙 330 -12.9% -26.9% [4996]クミアイ化学工業 221 -11.9% -22.9% [6925]ウシオ電機 1,314 -9.6% -22.1% [2261]明治乳業 465 -11.6% -16.2% [3880]大王製紙 722 -5.7% -15.5% [4911]資生堂 2,010 -6.5% -15.1% [2001]日本製粉 421 -5.0% -14.9% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8685]ＡＩＧ 253 -8.0% -63.4% [5962]浅香工業 75 -15.7% -59.2% [3245]ディア・ライフ 10,700 0.0% -57.9% [4723]ラディアホールディングス( 1,582 -6.4% -48.6% [6264]マルマエ 100,000 0.0% -46.6% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8201]さが美 121 -11.7% -1.6% [3716]アーティストハウスホ 815 -10.9% -1.6% [1995]ＡＳ−ＳＺＫｉ 61 -16.4% -4.2% [8390]鹿児島銀行 667 -3.0% -5.6% [2897]日清食品ホールディングス( 3,610 -3.7% -6.0% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-19 2008-10-16(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [8936](株)リプラス 72,400 29(-99.3%) [2405](株)フジコー 8,800 1,580(-65.5%) [8940](株)インテリックス 99,000 21,500(-41.5%) [6784]プラネックスコミュニケーシ 25,750 19,300(-41.3%) [8838]有楽土地(株) 450 98(-40.4%) [2164](株)地域新聞社 90,600 25,400(-40.3%) [9424]日本通信(株) 102,000 40,200(-40.2%) [7102]日本車輌製造(株) 245 187(-37.5%) [3765]ガンホー・オンライン・エン 365,000 105,200(-36.7%) [6674](株)ジーエス・ユアサコー 357 247(-35.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848](株)レオパレス２１ 3.0% 0.6% 10.0% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.1% 1.0% 9.0% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.6% 0.7% 8.5% [6409](株)キトー 4.8% 0.6% 8.0% [5479]日本金属工業(株) 2.4% 0.5% 7.3% [1847](株)イチケン 4.1% 0.5% 7.1% [9110]新和海運(株) 2.5% 0.8% 7.1% [7637]白銅(株) 5.8% 0.8% 7.1% [4767](株)テー・オー・ダブリュ 5.9% 1.1% 7.0% [5541]大平洋金属(株) 3.8% 0.9% 7.0% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [4911](株)資生堂の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-17 〜 2008-10-16 最安値 ：1,769円 最高値 ：2,780円 低乖離率：-26.7% (2008-10-10) 高乖離率：+8.2% (2008-04-02) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 16勝 13敗 勝率=55.2% 損益=-315,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 8勝 7敗 勝率=53.3% 損益=-445,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 4勝 2敗 勝率=66.7% 損益=1,009,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 2勝 1敗 勝率=66.7% 損益=510,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/4911 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 57,038,955(前日比-1.48%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4974]タカラバイオ 246,300 256,100 -4.0% 買戻 [7518]ネットワンシステムズ 146,300 151,900 -3.8% 買戻 [2909]トオカツフーズ 713 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 18,598,253(前日比+3.81%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3114]プロジェ・ホールディ 11 12 +9.1% 売却 [2160]ジーエヌアイ 7 9 +28.6% 売却 [8206]ステラ・グループ 5 5 0.0% 売却 [6993]森電機 6 6 0.0% 売却 [8192]シグマ・ゲイン 14 12 -14.3% 売却 [1710]ジェイオーグループホールデ 64 予定(買) [7736]ユニオンホールディングス( 8 予定(買) [6495]宮入バルブ製作所 16 予定(買) [3121]アセット・インベスターズ( 11 予定(買) [3779]ジェイ・エスコムホールディ 15 予定(買) 3位(前3位) dice2ファンド 16,440,719(前日比+2.15%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8962]日本レジデンシャル投資法人 65,000 65,000 0.0% 保有(売) [8924]リサ・パートナーズ 30,700 30,700 0.0% 保有(売) [4321]ケネディクス 23,550 23,550 0.0% 保有(売) [8986]リプラス・レジデンシャル投 76,900 85,800 -11.6% 買戻 [8597]ＳＦＣＧ 2,425 2,085 +14.0% 買戻 [3229]日本コマーシャル投資法人 63,500 予定(売) [7236]ティラド 215 予定(売) 4位(前4位) TakaAutoTradeファンド 16,007,819(前日比+2.71%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6416]桂川電機 379 379 0.0% 保有(買) [4762]エックスネット 71,300 78,100 +9.5% 保有(買) [1725]フジタ 199 196 +1.5% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,520 -2.0% 保有(売) [2654]シンワオックス 52 51 +1.9% 保有(売) 5位(前5位) sim777ファンド 14,261,463(前日比-1.79%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]ラディアホールディングス( 1,638 1,582 +3.4% 保有(売) [3715]ドワンゴ 94,100 96,600 -2.7% 保有(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 ETF_AUTO2 +9.0% 59位→53位 2位 special2 +7.9% 10位→9位 3位 BUY-TOP1 +3.8% 66位→64位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 challenge8574 -12.9% 48位→54位 2位 challenge1983 -11.8% 6位→6位 3位 RSI -11.4% 53位→56位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[6264]マルマエ ShortTradeファンド5日間保有で310,700円の利益 (買)2008-10-10 65,000 × 13株 ＝ 845,000 (返)2008-10-16 88,900 × 13株 ＝ 1,155,700 ●[2160]ジーエヌアイ mi_autoファンドデイトレで895,786円の利益 (買)2008-10-16 7 × 447,893株 ＝ 3,135,251 (返)2008-10-16 9 × 447,893株 ＝ 4,031,037 ●[8129]東邦薬品 BUYdeWINファンドデイトレで150,784円の利益 (買)2008-10-16 862 × 1,178株 ＝ 1,015,436 (返)2008-10-16 990 × 1,178株 ＝ 1,166,220 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8972]ケネディクス不動産投資法人 BUYdeWINファンドデイトレで-150,000円の損失 (買)2008-10-15 169,000 × 5株 ＝ 845,000 (返)2008-10-16 139,000 × 5株 ＝ 695,000 ●[8956]プレミア投資法人 BUYdeWINファンドデイトレで-120,000円の損失 (買)2008-10-15 236,000 × 3株 ＝ 708,000 (返)2008-10-16 196,000 × 3株 ＝ 588,000 ●[6301]コマツ BNFファンド2日間保有で-175,392円の損失 (買)2008-10-14 1,409 × 756株 ＝ 1,065,204 (返)2008-10-16 1,177 × 756株 ＝ 889,812 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
