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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.175 2008/10/17発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 8,693.8 235.37 △ ◎TOPIX ： 894.3 29.77 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,084.1 5.76 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●○●●●●●●●○○●○ ◎銘柄値動き ： 上昇=2305 下落=796 変わらず=836 ■NewYork市場(10/17) ◎DOW ： 8,979.3 401.35 △ ◎NASDAQ ： 1,717.7 89.38 △ ◎SP500 ： 946.4 38.59 △ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,580万株 ◎売り ： 3,610万株 ◎差引 ： -1,030万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(37%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 136.79 +1.48 ◎ドル／円 ： 101.43 +0.89 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-17 8,694(+235) 894(+30) 43.8(+0.9) 2008-10-16 8,458(-1,089) 865(-91) 42.9(-1.8) 2008-10-15 9,547(+100) 956(-1) 44.7(+0.9) 2008-10-14 9,448(+1,171) 956(+115) 43.8(+3.0) 2008-10-10 8,276(-881) 841(-64) 40.8(-2.0) 2008-10-09 9,157(-46) 905(+6) 42.7(-0.6) 2008-10-08 9,203(-953) 899(-79) 43.3(-2.3) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-16 8,979(+401) 1,718(+89) 8,730(-40) 2008-10-15 8,578(-733) 1,628(-151) 8,770(-670) 2008-10-14 9,311(-77) 1,779(-65) 9,440(+460) 2008-10-13 9,388(+936) 1,844(+195) 8,980(+825) 2008-10-10 8,451(-128) 1,650(+4) 8,155(-495) 2008-10-09 8,579(-679) 1,645(-95) 8,650(-670) 2008-10-08 9,258(-189) 1,740(-15) 9,320(-470) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-17 2,580 3,610 -1,030▼ 37% 2008-10-16 1,630 4,320 -2,690▼ 37% 2008-10-15 4,580 2,190 2,390△ 40% 2008-10-14 5,700 2,570 3,130△ 28% 2008-10-10 3,290 1,900 1,390△ 22% 2008-10-09 2,680 2,710 -30▼ 14% 2008-10-08 2,710 3,110 -400▼ 13% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『37%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [8170](株)アデランスホールディ ドイツ 2000円→1000円 [9477](株)角川グループホールデ ドイツ Buy→Hold格下げ 2800円→2000円 [9086](株)日立物流 CS 1470円→1360円 [6479]ミネベア(株) 野村 2→3格下げ [8035]東京エレクトロン(株) GS 6100円→6000円 [7735]大日本スクリーン製造(株) GS 420円→410円 [7731](株)ニコン GS 2600円→2100円 [7951]ヤマハ(株) GS 1300円→1000円 [6501](株)日立製作所 GS 中立→売り推奨格下げ 660円→480円 [6366]千代田化工建設(株) UBS 1100円→500円 [4005]住友化学(株) UBS 680円→340円 [2432](株)ディー・エヌ・エー 日興C 864000円→673000円 [9064]ヤマトホールディングス(株 日興C 1410円→1100円 [6723]ＮＥＣエレクトロニクス(株 日興C 2600円→1850円 [6702]富士通(株) 日興C 830円→600円 [6701]ＮＥＣ 日興C 600円→440円 [6665]エルピーダメモリ(株) 日興C 3900円→1450円 [6504]富士電機ホールディングス( 日興C 440円→175円 [6503]三菱電機(株) 日興C 1350円→800円 [6502](株)東芝 日興C 900円→450円 [6501](株)日立製作所 日興C 770円→650円 [8879]東急リバブル(株) 三菱UFJ 3→4格下げ [7751]キヤノン(株) 大和 2→3格下げ [4902]コニカミノルタホールディン 大和 2→3格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（1件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8345]岩手銀行 6,380 +11.3% +4.0% ●デッド・クロス発生銘柄（11件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2531]宝ホールディングス 493 +6.5% -27.8% [8978]アドバンス・レジデンス投資 257,000 -0.1% -24.1% [8830]住友不動産 1,750 +1.5% -19.2% [5947]リンナイ 3,220 +14.4% -17.2% [3397]トリドール 204,000 0.0% -12.1% [4989]イハラケミカル工業 247 +6.0% -12.0% [8113]ユニ・チャーム 6,900 +2.5% -10.9% [4537]エスエス製薬 490 +1.7% -6.9% [8759]ニッセイ同和損害保険 532 +4.3% -4.8% [2264]森永乳業 287 +0.7% -3.2% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6263]プロデュース 200 -7.8% -99.8% [8965]ニューシティ・レジデンス投 7,300 +15.9% -93.8% [8973]ジョイント・リート投資法人 74,900 0.0% -60.0% [3437]特殊電極 135 0.0% -41.8% [9132]第一中央汽船 286 +5.9% -34.8% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3620]デジタルハーツ 174,500 -0.1% +21.3% [2736]サダマツ 77 +5.5% +5.2% [3716]アーティストハウスホ 823 +1.0% -0.3% [8992]日本レップ 91,100 -1.0% -4.2% [3571]ソトー 920 +0.6% -6.9% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-20 2008-10-17(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [2405](株)フジコー 8,500 1,650(-62.4%) [8597](株)ＳＦＣＧ 11,900 1,744(-62.3%) [6315]ＴＯＷＡ(株) 887 223(-44.4%) [9424]日本通信(株) 98,000 38,200(-41.6%) [2751](株)テンポスバスターズ 52,000 17,500(-40.8%) [8838]有楽土地(株) 440 98(-38.3%) [5631](株)日本製鋼所 2,065 753(-36.3%) [7102]日本車輌製造(株) 259 192(-34.6%) [3779]ジェイ・エスコムホールディ 22 13(-32.6%) [6155]高松機械工業(株) 739 310(-32.2%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [7599](株)ガリバーインターナシ 4.8% 0.6% 9.8% [8848](株)レオパレス２１ 3.2% 0.6% 9.5% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.2% 1.0% 8.8% [6409](株)キトー 5.0% 0.6% 7.7% [5541]大平洋金属(株) 3.8% 0.9% 7.1% [9110]新和海運(株) 2.5% 0.8% 7.0% [1847](株)イチケン 4.2% 0.5% 7.0% [8904](株)サンヨーハウジング名 3.9% 0.6% 7.0% [5479]日本金属工業(株) 2.6% 0.6% 6.9% [7637]白銅(株) 5.9% 0.8% 6.9% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6366]千代田化工建設(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-18 〜 2008-10-17 最安値 ：449円 最高値 ：2,180円 低乖離率：-36.8% (2008-10-08) 高乖離率：+37.7% (2008-05-26) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 31勝 43敗 勝率=41.9% 損益=-6,666,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 19勝 32敗 勝率=37.3% 損益=-6,785,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 9勝 21敗 勝率=30.0% 損益=-7,202,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 5勝 12敗 勝率=29.4% 損益=-5,964,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6366 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 57,022,956(前日比-0.03%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2909]トオカツフーズ 713 714 -0.1% 買戻 [7999]ＭＵＴＯＨホールディングス 248 予定(売) [2792]ハニーズ 751 予定(売) [4031]片倉チッカリン 296 予定(売) [8387]四国銀行 416 予定(売) [2590]ダイドードリンコ 2,720 予定(売) 2位(前3位) dice2ファンド 17,836,054(前日比+8.49%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3229]日本コマーシャル投資法人 58,500 58,500 0.0% 保有(売) [7236]ティラド 195 178 +8.7% 保有(売) [8962]日本レジデンシャル投資法人 65,000 60,000 +7.7% 買戻 [8924]リサ・パートナーズ 30,700 26,700 +13.0% 買戻 [4321]ケネディクス 23,550 20,550 +12.7% 買戻 [8962]日本レジデンシャル投資法人 60,000 予定(売) [4321]ケネディクス 20,550 予定(売) [6961]エンプラス 550 予定(売) 3位(前2位) mi_autoファンド 17,812,085(前日比-4.23%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1710]ジェイオーグループホールデ 68 66 -2.9% 売却 [7736]ユニオンホールディングス( 9 8 -11.1% 売却 [6495]宮入バルブ製作所 16 17 +6.2% 売却 [3121]アセット・インベスターズ( 11 11 0.0% 売却 [3779]ジェイ・エスコムホールディ 15 13 -13.3% 売却 [8948]ランドコム 62 予定(買) [3209]カネヨウ 24 予定(買) [1710]ジェイオーグループホールデ 66 予定(買) [7736]ユニオンホールディングス( 8 予定(買) [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 16 予定(買) 4位(前4位) TakaAutoTradeファンド 16,393,517(前日比+2.41%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 196 +1.5% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,501 -0.7% 保有(売) [2654]シンワオックス 52 49 +5.8% 買戻 [4762]エックスネット 71,300 87,900 +23.3% 売却 [6416]桂川電機 379 355 -6.3% 売却 [4714]リソー教育 2,205 予定(売) [4800]オリコン 20,690 予定(売) [8237]松屋 1,489 予定(売) 5位(前5位) sim777ファンド 13,857,103(前日比-2.84%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]ラディアホールディングス( 1,638 1,520 +7.2% 保有(売) [3715]ドワンゴ 94,100 99,900 -6.2% 保有(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 dice2 +8.5% 3位→2位 2位 M_fund1 +5.0% 65位→64位 3位 S_takakusa +4.2% 44位→41位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 BUYdeWIN -12.0% 70位→71位 2位 dice -5.3% 60位→65位 3位 mi_auto -4.2% 2位→3位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[4762]エックスネット TakaAutoTradeファンドデイトレで763,600円の利益 (買)2008-10-15 71,300 × 46株 ＝ 3,279,800 (返)2008-10-17 87,900 × 46株 ＝ 4,043,400 ●[8965]ニューシティ・レジデンス投資法人 J-REITファンドデイトレで108,900円の利益 (買)2008-10-17 6,400 × 121株 ＝ 774,400 (返)2008-10-17 7,300 × 121株 ＝ 883,300 ●[7238]曙ブレーキ工業 specialファンドデイトレで162,085円の利益 (買)2008-10-16 410 × 2,947株 ＝ 1,208,270 (返)2008-10-17 465 × 2,947株 ＝ 1,370,355 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[6665]エルピーダメモリ dreamファンド2日間保有で-208,200円の損失 (買)2008-10-15 1,183 × 694株 ＝ 821,002 (返)2008-10-17 883 × 694株 ＝ 612,802 ●[4102]丸尾カルシウム BUYdeWINファンドデイトレで-227,546円の損失 (買)2008-10-17 101 × 10,343株 ＝ 1,044,643 (返)2008-10-17 79 × 10,343株 ＝ 817,097 ●[8962]日本レジデンシャル投資法人 J-REITファンド2日間保有で-465,000円の損失 (買)2008-10-15 75,000 × 31株 ＝ 2,325,000 (返)2008-10-17 60,000 × 31株 ＝ 1,860,000 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
