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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.176 2008/10/20発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 9,005.6 311.77 △ ◎TOPIX ： 927.4 33.08 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,097.9 13.85 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ●○●●●●●●●○○●○○ ◎銘柄値動き ： 上昇=2418 下落=641 変わらず=878 ■NewYork市場(10/18) ◎DOW ： 8,852.2 -127.04 ▼ ◎NASDAQ ： 1,711.3 -6.42 ▼ ◎SP500 ： 940.5 -5.88 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,470万株 ◎売り ： 2,080万株 ◎差引 ： 390万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(40%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 137.67 +1.48 ◎ドル／円 ： 102.12 +0.89 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-20 9,006(+312) 927(+33) 44.6(+0.8) 2008-10-17 8,694(+235) 894(+30) 43.8(+0.9) 2008-10-16 8,458(-1,089) 865(-91) 42.9(-1.8) 2008-10-15 9,547(+100) 956(-1) 44.7(+0.9) 2008-10-14 9,448(+1,171) 956(+115) 43.8(+3.0) 2008-10-10 8,276(-881) 841(-64) 40.8(-2.0) 2008-10-09 9,157(-46) 905(+6) 42.7(-0.6) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-17 8,852(-127) 1,711(-6) 8,800(+70) 2008-10-16 8,979(+401) 1,718(+89) 8,730(-40) 2008-10-15 8,578(-733) 1,628(-151) 8,770(-670) 2008-10-14 9,311(-77) 1,779(-65) 9,440(+460) 2008-10-13 9,388(+936) 1,844(+195) 8,980(+825) 2008-10-10 8,451(-128) 1,650(+4) 8,155(-495) 2008-10-09 8,579(-679) 1,645(-95) 8,650(-670) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-20 2,470 2,080 390△ 40% 2008-10-17 2,580 3,610 -1,030▼ 37% 2008-10-16 1,630 4,320 -2,690▼ 37% 2008-10-15 4,580 2,190 2,390△ 40% 2008-10-14 5,700 2,570 3,130△ 28% 2008-10-10 3,290 1,900 1,390△ 22% 2008-10-09 2,680 2,710 -30▼ 14% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『40%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6333](株)帝国電機製作所 野村 2→3格下げ [6247](株)日阪製作所 野村 2→3格下げ [1963]日揮(株) 野村 2→3格下げ [5631](株)日本製鋼所 野村 2→3格下げ [6301]コマツ 野村 2→3格下げ [8058]三菱商事(株) GS 買い推奨→中立格下げ 2510円→2100円 [8053]住友商事(株) GS 1120円→1080円 [8031]三井物産(株) GS 1770円→1470円 [8355](株)静岡銀行 GS 1020円→960円 [6758]ソニー(株) GS 3100円→2900円 [7272]ヤマハ発動機(株) GS 1600円→900円 [7269]スズキ(株) GS 2400円→2000円 [7270]富士重工業(株) GS 510円→370円 [7267]ホンダ GS 3400円→2600円 [7262]ダイハツ工業(株) GS 1200円→1000円 [7261]マツダ(株) GS 500円→310円 [7211]三菱自動車(株) GS 100円→80円 [7203]トヨタ自動車(株) GS 5300円→4100円 [7205]日野自動車(株) GS 500円→270円 [7202]いすゞ自動車(株) GS 360円→270円 [7201]日産自動車(株) GS 700円→510円 [6902](株)デンソー GS 2600円→1900円 [7274](株)ショーワ GS 650円→450円 [7230]日信工業(株) GS 1650円→1100円 [7251](株)ケーヒン GS 1100円→930円 [7296](株)エフ・シー・シー GS 1600円→1100円 [7276](株)小糸製作所 GS 1200円→880円 [7241]フタバ産業(株) GS 1400円→640円 [7248]カルソニックカンセイ(株) GS 330円→200円 [7259]アイシン精機(株) GS 2700円→1900円 [3116]トヨタ紡織(株) GS 買い推奨→中立格下げ 2050円→900円 [1332]日本水産(株) メリル 中立→売り格下げ 420円→283円 [4568]第一三共(株) メリル 3500円→2600円 [5812]日立電線(株) UBS 400円→240円 [7270]富士重工業(株) UBS 570円→420円 [7269]スズキ(株) UBS 3200円→2300円 [7267]ホンダ UBS 4100円→3300円 [7203]トヨタ自動車(株) UBS 6000円→4300円 [6474](株)不二越 日興C 400円→220円 [7974]任天堂(株) 日興C 59000円→38000円 [9477](株)角川グループホールデ 日興C 2900円→2000円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（1件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4835]インデックス・ホール 11,470 +5.5% -15.1% ●デッド・クロス発生銘柄（14件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4704]トレンドマイクロ 2,600 +2.0% -28.2% [7102]日本車輌製造 220 +14.6% -24.0% [9301]三菱倉庫 959 +3.8% -20.9% [5408]中山製鋼所 265 +0.8% -17.6% [7893]プロネクサス 626 -1.4% -17.6% [9831]ヤマダ電機 6,800 +3.8% -10.4% [2305]スタジオアリス 1,370 +2.8% -8.8% [8108]ヤマエ久野 830 -7.6% -8.2% [7648]トーカン 1,480 0.0% -7.9% [2501]サッポロホールディングス( 691 +2.4% -7.8% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6263]プロデュース 205 +2.5% -99.8% [8921]シーズクリエイト 84 -9.7% -91.5% [8902]パシフィックホールディング 1,525 -4.7% -85.1% [4314]ダヴィンチ・ホールデ 7,820 +6.8% -66.7% [8972]ケネディクス不動産投資法人 115,000 -3.4% -65.4% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [1995]ＡＳ−ＳＺＫｉ 90 +12.5% +37.1% [2678]アスクル 1,498 -0.7% +0.8% [2491]バリューコマース 11,700 -4.1% -6.8% [8964]フロンティア不動産投資法人 508,000 -4.7% -8.6% [5992]中央発條 282 -3.4% -9.6% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-23 2008-10-20(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [6263](株)プロデュース 474,000 205(-99.8%) [8944](株)ランドビジネス 73,700 12,180(-41.4%) [2427](株)アウトソーシング 74,500 19,000(-41.0%) [9104](株)商船三井 1,527 518(-37.6%) [5631](株)日本製鋼所 2,075 724(-36.8%) [8838]有楽土地(株) 429 99(-35.3%) [1400]ルーデン・ホールディングス 25,100 3,850(-34.9%) [6674](株)ジーエス・ユアサコー 394 256(-29.7%) [7704]アロカ(株) 1,379 704(-29.0%) [4021]日産化学工業(株) 1,386 614(-28.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848](株)レオパレス２１ 3.3% 0.6% 9.1% [7599](株)ガリバーインターナシ 5.6% 0.7% 8.5% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.5% 1.1% 8.4% [7608](株)エスケイジャパン 6.0% 0.5% 7.5% [6409](株)キトー 5.3% 0.7% 7.2% [5541]大平洋金属(株) 3.9% 0.9% 7.0% [1847](株)イチケン 4.3% 0.6% 6.8% [8879]東急リバブル(株) 4.5% 0.7% 6.6% [7637]白銅(株) 6.2% 0.8% 6.6% [9107]川崎汽船(株) 5.3% 0.7% 6.5% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [5002]昭和シェル石油(株)の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-22 〜 2008-10-20 最安値 ：725円 最高値 ：1,358円 低乖離率：-28.7% (2008-10-10) 高乖離率：+11.7% (2008-02-28) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 19勝 17敗 勝率=52.8% 損益=-1,084,300 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 7勝 12敗 勝率=36.8% 損益=-3,380,600 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 2勝 10敗 勝率=16.7% 損益=-4,966,300 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 2勝 5敗 勝率=28.6% 損益=-3,836,800 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/5002 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 56,987,506(前日比-0.06%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7999]ＭＵＴＯＨホールディングス 242 232 +4.1% 買戻 [4031]片倉チッカリン 301 317 -5.3% 買戻 [8387]四国銀行 415 428 -3.1% 買戻 [2590]ダイドードリンコ 2,720 2,730 -0.4% 買戻 [2792]ハニーズ 851 813 +4.5% 買戻 [8201]さが美 157 予定(売) [2377]サイバーファーム 27,880 予定(売) 2位(前3位) mi_autoファンド 18,116,982(前日比+1.71%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8948]ランドコム 62 61 -1.6% 売却 [3209]カネヨウ 24 26 +8.3% 売却 [1710]ジェイオーグループホールデ 68 65 -4.4% 売却 [7736]ユニオンホールディングス( 8 8 0.0% 売却 [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 15 16 +6.7% 売却 [2318]ビービーネット 110 予定(買) [1710]ジェイオーグループホールデ 65 予定(買) [2160]ジーエヌアイ 8 予定(買) [7736]ユニオンホールディングス( 8 予定(買) [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 16 予定(買) 3位(前2位) dice2ファンド 17,465,595(前日比-2.08%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6961]エンプラス 550 638 -16.0% 保有(売) [8962]日本レジデンシャル投資法人 55,000 55,000 0.0% 保有(売) [4321]ケネディクス 17,550 17,550 0.0% 保有(売) [3229]日本コマーシャル投資法人 58,500 53,500 +8.5% 買戻 [7236]ティラド 195 175 +10.3% 買戻 [3229]日本コマーシャル投資法人 53,600 予定(売) [8972]ケネディクス不動産投資法人 115,000 予定(売) 4位(前4位) TakaAutoTradeファンド 15,196,196(前日比-7.3%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 197 +1.0% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,507 -1.1% 保有(売) [4714]リソー教育 2,285 2,605 -14.0% 買戻 [8237]松屋 1,500 1,640 -9.3% 買戻 [4800]オリコン 21,290 23,570 -10.7% 買戻 [4974]タカラバイオ 219,500 予定(買) [6274]新川 1,054 予定(買) [6954]ファナック 6,080 予定(買) 5位(前5位) sim777ファンド 12,787,723(前日比-7.72%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3715]ドワンゴ 105,200 108,100 -2.8% 保有(売) [4723]ラディアホールディングス( 1,638 1,544 +5.7% 保有(売) [3715]ドワンゴ 94,100 105,200 -11.8% 買戻 ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 KabuRobot +6.4% 72位→72位 2位 RSI +5.9% 56位→56位 3位 losscut +5.7% 57位→57位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 F_24 -27.2% 63位→70位 2位 sim777 -7.7% 5位→5位 3位 TakaAutoTrade -7.3% 4位→4位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[4794]デザインエクスチェンジ KabuRobotファンド2日間保有で160,820円の利益 (買)2008-10-17 961 × 935株 ＝ 898,535 (返)2008-10-20 1,133 × 935株 ＝ 1,059,355 ●[2138]ウェブドゥジャパン dreamファンド3日間保有で277,550円の利益 (買)2008-10-16 27,950 × 61株 ＝ 1,704,950 (返)2008-10-20 32,500 × 61株 ＝ 1,982,500 ●[4046]ダイソー specialファンド4日間保有で180,440円の利益 (買)2008-10-16 178 × 6,940株 ＝ 1,235,320 (返)2008-10-20 204 × 6,940株 ＝ 1,415,760 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[4321]ケネディクス diceファンド3日間保有で-270,000円の損失 (買)2008-10-16 23,550 × 45株 ＝ 1,059,750 (返)2008-10-20 17,550 × 45株 ＝ 789,750 ●[8924]リサ・パートナーズ diceファンド3日間保有で-166,600円の損失 (買)2008-10-16 30,700 × 34株 ＝ 1,043,800 (返)2008-10-20 25,800 × 34株 ＝ 877,200 ●[8962]日本レジデンシャル投資法人 diceファンド3日間保有で-150,000円の損失 (買)2008-10-16 65,000 × 15株 ＝ 975,000 (返)2008-10-20 55,000 × 15株 ＝ 825,000 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
