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2008年10月23日版メルマガ

━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.179 2008/10/23発行 ━━━━━━━━━
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┃\/┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム
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  システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトMSTGの運用結果から
  実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。

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┃01┃市場サマリー
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  ■日本市場
  ◎日経平均株価           :   8,461.0 -213.71 ▼
  ◎TOPIX                  :     871.7  -17.53 ▼
  ◎日経JASDAQ平均         :   1,090.7  -14.43 ▼
  ◎日経平均サイコロジカル : ●●●●●●○○●○○○●●
  ◎銘柄値動き             : 上昇=839 下落=2177 変わらず=917

  ■NewYork市場(10/23)
  ◎DOW                    :   8,519.2 -514.45 ▼
  ◎NASDAQ                 :   1,615.8  -80.93 ▼
  ◎SP500                  :     896.8  -58.27 ▼

  ■外資系寄り付き前注文状況
  ◎買い                   :  2,840万株
  ◎売り                   :  5,010万株
  ◎差引                   : -2,170万株
  ◎外国人売買動向         : 売越し傾向(41%)

  ■為替
  ◎ユーロ/円             :    125.25   -2.93
  ◎ドル/円               :     97.67   -1.57

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┃02┃日本市場
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  国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。

  日付       NK225          TOPIX          JASDAQ指数
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-10-23    8,461(-214)      872(-18)      42.7(-1.4)
  2008-10-22    8,675(-632)      889(-67)      44.1(-0.6)
  2008-10-21    9,306(+301)      957(+29)      44.7(+0.1)
  2008-10-20    9,006(+312)      927(+33)      44.6(+0.8)
  2008-10-17    8,694(+235)      894(+30)      43.8(+0.9)
  2008-10-16    8,458(-1,089)      865(-91)      42.9(-1.8)
  2008-10-15    9,547(+100)      956(-1)       44.7(+0.9)

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┃03┃アメリカ市場
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  アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています
  ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。

  日付       DOW            NASDAQ         CME NK225
  ---------- -------------- -------------- --------------
  2008-10-22    8,519(-514)    1,616(-81)     8,100(-880)
  2008-10-21    9,034(-232)    1,697(-73)     8,980(-300)
  2008-10-20    9,265(+413)    1,770(+59)     9,280(+480)
  2008-10-17    8,852(-127)    1,711(-6)      8,800(+70) 
  2008-10-16    8,979(+401)    1,718(+89)     8,730(-40) 
  2008-10-15    8,578(-733)    1,628(-151)    8,770(-670)
  2008-10-14    9,311(-77)     1,779(-65)     9,440(+460)

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┃04┃外国人動向
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  売買高の4割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を
  あたえています。外国人の売買傾向は、1ヶ月程度の間隔で切り替わり、日
  経平均との関連性がとても強くなっています。

  日付       買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向
  ---------- ---------- ---------- ---------- ----
  2008-10-23      2,840      5,010   -2,170▼  41%
  2008-10-22      2,560      4,220   -1,660▼  46%
  2008-10-21      3,110      2,320      790△  51%
  2008-10-20      2,470      2,080      390△  40%
  2008-10-17      2,580      3,610   -1,030▼  37%
  2008-10-16      1,630      4,320   -2,690▼  37%
  2008-10-15      4,580      2,190    2,390△  40%

  外国人動向は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gaishi

  ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『41%』です。
  50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります

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┃05┃本日のレーティング
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  本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ
  た銘柄を紹介します。

  ●上昇中で格上げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------

  ●下落中で格下げされた銘柄
  銘柄                             証券会社   レーティング
  -------------------------------- ---------- ----------------------
  [9747](株)アサツーディ・ケイ     モルガンS  2560円→2500円
  [9412](株)スカパーJSATホー   モルガンS  55600円→45500円
  [9409](株)テレビ朝日             モルガンS  134000円→127000円
  [9404]日本テレビ放送網(株)       モルガンS  12500円→11000円
  [4816]東映アニメーション(株)     モルガンS  2600円→2400円
  [4676](株)フジ・メディア・ホー   モルガンS  195000円→155000円
  [2433](株)博報堂DYホールディ   モルガンS  5580円→5200円
  [9101]日本郵船(株)               モルガンS  1200円→630円
  [9107]川崎汽船(株)               モルガンS  1000円→560円
  [9104](株)商船三井               モルガンS  1800円→910円
  [8058]三菱商事(株)               モルガンS  3600円→2450円
  [8053]住友商事(株)               モルガンS  1700円→1200円
  [8031]三井物産(株)               モルガンS  2700円→1800円
  [8002]丸紅(株)                   モルガンS  1000円→650円
  [8001]伊藤忠商事(株)             モルガンS  1200円→850円
  [5411]ジェイエフイーホールディン モルガンS  7700円→4200円
  [5406](株)神戸製鋼所             モルガンS  440円→260円
  [5405]住友金属工業(株)           モルガンS  690円→280円
  [5401]新日本製鐵(株)             モルガンS  730円→400円
  [8339](株)東京都民銀行           JPモルガン 2180円→1080円
  [8354](株)ふくおかフィナンシャ   JPモルガン 440円→320円
  [8331](株)千葉銀行               JPモルガン 720円→450円
  [8332](株)横浜銀行               JPモルガン 700円→460円
  [8328](株)札幌北洋ホールディン   JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 756000円→384000円
  [8309]中央三井トラスト・ホールデ JPモルガン 630円→450円
  [8403]住友信託銀行(株)           JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 700円→460円
  [8355](株)静岡銀行               JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1260円→1020円
  [8316](株)三井住友フィナンシャ   JPモルガン 106万円→72万円
  [8306](株)三菱UFJフィナンシ   JPモルガン 1000円→730円
  [8411](株)みずほフィナンシャル   JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 50万円→28万円
  [6701]NEC                     GS         410円→320円
  [5471]大同特殊鋼(株)             GS         630円→310円
  [5406](株)神戸製鋼所             GS         240円→160円
  [5405]住友金属工業(株)           GS         460円→270円
  [5401]新日本製鐵(株)             GS         430円→300円
  [5481]山陽特殊製鋼(株)           GS         買い推奨→中立格下げ 600円→330円
  [6581]日立工機(株)               UBS        Buy→Neutral格下げ 2050円→900円
  [6586](株)マキタ                 UBS        Buy→Neutral格下げ 5000円→1800円
  [6773]パイオニア(株)             UBS        920円→400円
  [6758]ソニー(株)                 UBS        4600円→2600円
  [6370]栗田工業(株)               UBS        4800円→3000円
  [5407]日新製鋼(株)               UBS        300円→130円
  [6752]パナソニック(株)           UBS        2600円→2200円
  [6701]NEC                     UBS        380円→350円
  [3086]J.フロントリテイリング(  UBS        Buy→Neutral格下げ 680円→480円
  [2267](株)ヤクルト本社           メリル     中立→UP格下げ 3600円→2300円
  [6701]NEC                     CS         540円→300円
  [6988]日東電工(株)               CS         4300円→3500円
  [8815]東急不動産(株)             CS         UP→OP格上 410円
  [8804]東京建物(株)               CS         UP→OP格上 500円
  [9375](株)近鉄エクスプレス       CS         新規UP 1150円
  [9370]郵船航空サービス(株)       CS         新規UP 790円
  [9697](株)カプコン               日興C      4000円→3300円
  [9684](株)スクウェア・エニック   日興C      4500円→3700円
  [9654](株)コーエー               日興C      1600円→1200円
  [7832](株)バンダイナムコホール   日興C      1600円→1350円
  [6417](株)SANKYO           日興C      7700円→6300円
  [2767]フィールズ(株)             日興C      298000円→24万円
  [8957]東急リアル・エステート投資 日興C      120万円→110万円
  [3436](株)SUMCO             大和       2→3格下げ 
  [6871](株)日本マイクロニクス     三菱UFJ    2→3格下げ 
  [6999]KOA(株)                 三菱UFJ    3→4格下げ 
  [2142](株)ユー・エス・ジェイ     三菱UFJ    3→4格下げ 

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┃06┃ゴールデン・クロス/デッド・クロス
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  本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。

 ●ゴールデン・クロス発生銘柄(3件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [9401]TBS                           1,769   -0.8%   -2.5%
  [7531]清和中央ホールディングス(        9,500    0.0%  +19.7%
  [2909]トオカツフーズ                     719   +0.3%  +26.2%

 ●デッド・クロス発生銘柄(6件ヒット)
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [4835]インデックス・ホール            11,450    0.0%  -14.3%
  [1802]大林組                             410   -0.5%  -13.8%
  [2602]日清オイリオグループ               482   -3.8%  -10.0%
  [9044]南海電気鉄道                       403    0.0%   -2.4%
  [4917]マンダム                         2,710   +0.9%   -0.8%
  [3828]ニフティ                        85,400   -0.5%   -0.7%

 ※長期移動平均線は75日、短期移動平均線は25日を利用
 ※時価総額100億以上、75日移動平均線乖離率でソートした最大10件

  全情報を以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/gcdc

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┃07┃今日のヒゲ銘柄
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  日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを
 抽出しました。

  ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [8902]パシフィックホールディング       2,525  +18.8%  -69.5%
  [8980]エルシーピー投資法人            51,600   +8.5%  -58.8%
  [3229]日本コマーシャル投資法人        63,100   -0.8%  -58.7%
  [8900]セイクレスト                       425   +5.2%  -51.0%
  [4321]ケネディクス                    24,550  +13.9%  -48.4%
  ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順

  ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの
  銘柄                                 取引値  前日比  乖離率
  ------------------------------------ ------- ------- -------
  [3716]アーティストハウスホ             1,120   -8.4%  +30.5%
  [3726]フェヴリナ                       2,985    0.0%  +14.8%
  [4686]ジャストシステム                   171  -15.8%  +10.3%
  [4302]オープンインタフェース(株        1,100   +2.0%   +3.1%
  [2468]フュートレック                 176,800   +1.6%   +2.0%
  ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順

  当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/higemeigara

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┃08┃5ヶ月前の急騰銘柄
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  信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過
  ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。
  5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。

  銘柄                                 2008-05-26 2008-10-23(乖離率)
  ------------------------------------ ---------- ------------------
  [8944](株)ランドビジネス                 72,000     11,570(-37.0%)
  [3774](株)インターネットイニシ          362,000    132,300(-32.0%)
  [6330]東洋エンジニアリング(株)              618        273(-28.7%)
  [6674](株)ジーエス・ユアサコー              396        243(-27.6%)
  [5017]AOCホールディングス(株           1,362        529(-27.5%)
  [6759]NECトーキン(株)                    365        213(-26.6%)
  [7704]アロカ(株)                          1,386        685(-26.3%)
  [7601](株)ポプラ                            623        367(-24.2%)
  [5196]鬼怒川ゴム工業(株)                    260        139(-24.0%)
  [2158](株)UBIC                        5,700      2,380(-23.7%)

  5ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/shinyo

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┃09┃お買い得銘柄
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  東証1部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。

  銘柄                              PER     PBR    利回り
  ------------------------------- ------- ------- -------
  [7599](株)ガリバーインターナシ     5.4%    0.7%    8.8%
  [9422]アイ・ティー・シーネットワ    5.5%    1.1%    8.5%
  [8848](株)レオパレス21           3.7%    0.7%    8.0%
  [7608](株)エスケイジャパン         6.0%    0.5%    7.5%
  [5541]大平洋金属(株)               3.6%    0.8%    7.5%
  [6409](株)キトー                   5.3%    0.7%    7.3%
  [9107]川崎汽船(株)                 4.9%    0.7%    7.1%
  [1847](株)イチケン                 4.2%    0.5%    7.1%
  [9110]新和海運(株)                 2.5%    0.8%    7.0%
  [5479]日本金属工業(株)             2.5%    0.6%    7.0%

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┃10┃今日の売買シミュレーション
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  テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか
  過去株価で売買シミュレーションを行いました。

  [6703]OKIの売買シミュレーション
  
  期間    :2007-10-24 〜 2008-10-23
  最安値  :75円
  最高値  :231円
  低乖離率:-35.3% (2008-10-10)
  高乖離率:+16.7% (2008-02-15)
  
  ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット
  23勝 31敗 勝率=42.6% 損益=-5,262,000
  ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット
  14勝 18敗 勝率=43.8% 損益=-3,657,000
  ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット
  9勝 14敗 勝率=39.1% 損益=-4,750,000
  ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット
  5勝 9敗 勝率=35.7% 損益=-4,189,000

  売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/sim1/6703

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┃11┃上位ファンドの取引
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  MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。

  1位(前1位) SALEdeWINファンド 59,603,060(前日比+2.17%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
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  [4686]ジャストシステム                  193      171 +11.4% 買戻

  2位(前2位) mi_autoファンド 19,849,252(前日比+7.82%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [1710]ジェイオーグループホールデ         56       58  +3.6% 売却
  [1913]旭ホームズ                         15       15   0.0% 売却
  [7934]メルクス                           26       26   0.0% 売却
  [6862]ミナトエレクトロニクス(株          43       57 +32.6% 売却
  [4798]日本エル・シー・エー               29       30  +3.4% 売却
  [8948]ランドコム                         49                 予定(買)
  [2318]ビービーネット                    104                 予定(買)
  [1710]ジェイオーグループホールデ         58                 予定(買)
  [8206]ステラ・グループ                    4                 予定(買)
  [6494]NFKホールディング               38                 予定(買)

  3位(前3位) TakaAutoTradeファンド 16,508,053(前日比+3.37%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
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  [1725]フジタ                            199      197  +1.0% 保有(売)
  [2224]コモ                            1,490    1,501  -0.7% 保有(売)
  [6156]エーワン精密                  290,000  281,600  -2.9% 保有(買)
  [6274]新川                              955    1,070 +12.0% 保有(買)
  [7581]サイゼリヤ                      1,163    1,237  +6.4% 売却
  [7309]シマノ                          2,855                 予定(買)

  4位(前4位) dice2ファンド 15,851,315(前日比+2.33%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [5161]西川ゴム工業                      710      710   0.0% 保有(売)
  [4628]エスケー化研                    2,030    1,980  +2.5% 保有(売)
  [8648]バンク・オブ・アメリカ          2,200    2,100  +4.5% 保有(売)
  [3229]日本コマーシャル投資法人       58,600   61,700  -5.3% 買戻
  [8962]日本レジデンシャル投資法人     49,100   54,000 -10.0% 買戻
  [1869]名工建設                          400                 予定(売)
  [8066]三谷商事                          442                 予定(売)

  5位(前5位) sim777ファンド 13,155,143(前日比+1.44%)
  銘柄                               購入金額 現在株価  損益   取引
  ---------------------------------- -------- -------- ------ --------
  [4723]ラディアホールディングス(       1,401    1,362  +2.8% 保有(売)
  [3715]ドワンゴ                      105,200  105,900  -0.7% 保有(売)

  ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。
  ※MSTGは全銘柄で空売り可能。1株単位で売買可能です。
  ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。

  ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。
  http://mstgv.com/chuumon

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┃12┃今日のファンド値動きランキング
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 MSTGで運用中のファンド値動きランキングです。

  ●値上がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
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  1位  hot_robo               +9.0% 9位→6位
  2位  mi_auto                +7.8% 2位→2位
  3位  J-REIT                 +7.7% 68位→66位

  ●値下がり率ランキング
  順位 ファンド名           前日比  順位変動
  ---- -------------------- ------- --------------
  1位  theme2                -10.3% 65位→67位
  2位  BUY1                   -6.5% 73位→74位
  3位  BUY-TOP1               -5.6% 62位→63位

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┃13┃成功取引
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 本日のMSTG決済取引の利益額ランキングです。

  ●[6862]ミナトエレクトロニクス
  mi_autoファンドデイトレで1,198,722円の利益
  (買)2008-10-23  43 × 85,623株 = 3,681,789
  (返)2008-10-23  57 × 85,623株 = 4,880,511

  ●[8965]ニューシティ・レジデンス投資法人
  J-REITファンドデイトレで342,000円の利益
  (買)2008-10-22  10,300 × 171株 = 1,761,300
  (返)2008-10-23  12,300 × 171株 = 2,103,300

  ●[6665]エルピーダメモリ
  dreamファンドデイトレで225,739円の利益
  (買)2008-10-23  598 × 2,071株 = 1,238,458
  (返)2008-10-23  707 × 2,071株 = 1,464,197

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┃14┃失敗取引
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 本日のMSTG決済取引の損失額ランキングです。

  ●[7743]シード
  BUY-TOP1ファンド2日間保有で-264,334円の損失
  (買)2008-10-20  394 × 3,346株 = 1,318,324
  (返)2008-10-23  315 × 3,346株 = 1,053,990

  ●[9104]商船三井
  BUY1ファンド6日間保有で-131,100円の損失
  (買)2008-10-16  551 × 1,425株 = 785,175
  (返)2008-10-23  459 × 1,425株 = 654,075

  ●[6701]NEC
  theme2ファンド5日間保有で-301,104円の損失
  (買)2008-10-17  345 × 5,576株 = 1,923,720
  (返)2008-10-23  291 × 5,576株 = 1,622,616

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