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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.179 2008/10/23発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 8,461.0 -213.71 ▼ ◎TOPIX ： 871.7 -17.53 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,090.7 -14.43 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●●●●○○●○○○●● ◎銘柄値動き ： 上昇=839 下落=2177 変わらず=917 ■NewYork市場(10/23) ◎DOW ： 8,519.2 -514.45 ▼ ◎NASDAQ ： 1,615.8 -80.93 ▼ ◎SP500 ： 896.8 -58.27 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,840万株 ◎売り ： 5,010万株 ◎差引 ： -2,170万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(41%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 125.25 -2.93 ◎ドル／円 ： 97.67 -1.57 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-23 8,461(-214) 872(-18) 42.7(-1.4) 2008-10-22 8,675(-632) 889(-67) 44.1(-0.6) 2008-10-21 9,306(+301) 957(+29) 44.7(+0.1) 2008-10-20 9,006(+312) 927(+33) 44.6(+0.8) 2008-10-17 8,694(+235) 894(+30) 43.8(+0.9) 2008-10-16 8,458(-1,089) 865(-91) 42.9(-1.8) 2008-10-15 9,547(+100) 956(-1) 44.7(+0.9) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-22 8,519(-514) 1,616(-81) 8,100(-880) 2008-10-21 9,034(-232) 1,697(-73) 8,980(-300) 2008-10-20 9,265(+413) 1,770(+59) 9,280(+480) 2008-10-17 8,852(-127) 1,711(-6) 8,800(+70) 2008-10-16 8,979(+401) 1,718(+89) 8,730(-40) 2008-10-15 8,578(-733) 1,628(-151) 8,770(-670) 2008-10-14 9,311(-77) 1,779(-65) 9,440(+460) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-23 2,840 5,010 -2,170▼ 41% 2008-10-22 2,560 4,220 -1,660▼ 46% 2008-10-21 3,110 2,320 790△ 51% 2008-10-20 2,470 2,080 390△ 40% 2008-10-17 2,580 3,610 -1,030▼ 37% 2008-10-16 1,630 4,320 -2,690▼ 37% 2008-10-15 4,580 2,190 2,390△ 40% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『41%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [9747](株)アサツーディ・ケイ モルガンS 2560円→2500円 [9412](株)スカパーＪＳＡＴホー モルガンS 55600円→45500円 [9409](株)テレビ朝日 モルガンS 134000円→127000円 [9404]日本テレビ放送網(株) モルガンS 12500円→11000円 [4816]東映アニメーション(株) モルガンS 2600円→2400円 [4676](株)フジ・メディア・ホー モルガンS 195000円→155000円 [2433](株)博報堂ＤＹホールディ モルガンS 5580円→5200円 [9101]日本郵船(株) モルガンS 1200円→630円 [9107]川崎汽船(株) モルガンS 1000円→560円 [9104](株)商船三井 モルガンS 1800円→910円 [8058]三菱商事(株) モルガンS 3600円→2450円 [8053]住友商事(株) モルガンS 1700円→1200円 [8031]三井物産(株) モルガンS 2700円→1800円 [8002]丸紅(株) モルガンS 1000円→650円 [8001]伊藤忠商事(株) モルガンS 1200円→850円 [5411]ジェイエフイーホールディン モルガンS 7700円→4200円 [5406](株)神戸製鋼所 モルガンS 440円→260円 [5405]住友金属工業(株) モルガンS 690円→280円 [5401]新日本製鐵(株) モルガンS 730円→400円 [8339](株)東京都民銀行 JPモルガン 2180円→1080円 [8354](株)ふくおかフィナンシャ JPモルガン 440円→320円 [8331](株)千葉銀行 JPモルガン 720円→450円 [8332](株)横浜銀行 JPモルガン 700円→460円 [8328](株)札幌北洋ホールディン JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 756000円→384000円 [8309]中央三井トラスト・ホールデ JPモルガン 630円→450円 [8403]住友信託銀行(株) JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 700円→460円 [8355](株)静岡銀行 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1260円→1020円 [8316](株)三井住友フィナンシャ JPモルガン 106万円→72万円 [8306](株)三菱ＵＦＪフィナンシ JPモルガン 1000円→730円 [8411](株)みずほフィナンシャル JPモルガン Neutral→Underweight格下げ 50万円→28万円 [6701]ＮＥＣ GS 410円→320円 [5471]大同特殊鋼(株) GS 630円→310円 [5406](株)神戸製鋼所 GS 240円→160円 [5405]住友金属工業(株) GS 460円→270円 [5401]新日本製鐵(株) GS 430円→300円 [5481]山陽特殊製鋼(株) GS 買い推奨→中立格下げ 600円→330円 [6581]日立工機(株) UBS Buy→Neutral格下げ 2050円→900円 [6586](株)マキタ UBS Buy→Neutral格下げ 5000円→1800円 [6773]パイオニア(株) UBS 920円→400円 [6758]ソニー(株) UBS 4600円→2600円 [6370]栗田工業(株) UBS 4800円→3000円 [5407]日新製鋼(株) UBS 300円→130円 [6752]パナソニック(株) UBS 2600円→2200円 [6701]ＮＥＣ UBS 380円→350円 [3086]Ｊ．フロントリテイリング( UBS Buy→Neutral格下げ 680円→480円 [2267](株)ヤクルト本社 メリル 中立→UP格下げ 3600円→2300円 [6701]ＮＥＣ CS 540円→300円 [6988]日東電工(株) CS 4300円→3500円 [8815]東急不動産(株) CS UP→OP格上 410円 [8804]東京建物(株) CS UP→OP格上 500円 [9375](株)近鉄エクスプレス CS 新規UP 1150円 [9370]郵船航空サービス(株) CS 新規UP 790円 [9697](株)カプコン 日興C 4000円→3300円 [9684](株)スクウェア・エニック 日興C 4500円→3700円 [9654](株)コーエー 日興C 1600円→1200円 [7832](株)バンダイナムコホール 日興C 1600円→1350円 [6417](株)ＳＡＮＫＹＯ 日興C 7700円→6300円 [2767]フィールズ(株) 日興C 298000円→24万円 [8957]東急リアル・エステート投資 日興C 120万円→110万円 [3436](株)ＳＵＭＣＯ 大和 2→3格下げ [6871](株)日本マイクロニクス 三菱UFJ 2→3格下げ [6999]ＫＯＡ(株) 三菱UFJ 3→4格下げ [2142](株)ユー・エス・ジェイ 三菱UFJ 3→4格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（3件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9401]ＴＢＳ 1,769 -0.8% -2.5% [7531]清和中央ホールディングス( 9,500 0.0% +19.7% [2909]トオカツフーズ 719 +0.3% +26.2% ●デッド・クロス発生銘柄（6件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4835]インデックス・ホール 11,450 0.0% -14.3% [1802]大林組 410 -0.5% -13.8% [2602]日清オイリオグループ 482 -3.8% -10.0% [9044]南海電気鉄道 403 0.0% -2.4% [4917]マンダム 2,710 +0.9% -0.8% [3828]ニフティ 85,400 -0.5% -0.7% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8902]パシフィックホールディング 2,525 +18.8% -69.5% [8980]エルシーピー投資法人 51,600 +8.5% -58.8% [3229]日本コマーシャル投資法人 63,100 -0.8% -58.7% [8900]セイクレスト 425 +5.2% -51.0% [4321]ケネディクス 24,550 +13.9% -48.4% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3716]アーティストハウスホ 1,120 -8.4% +30.5% [3726]フェヴリナ 2,985 0.0% +14.8% [4686]ジャストシステム 171 -15.8% +10.3% [4302]オープンインタフェース(株 1,100 +2.0% +3.1% [2468]フュートレック 176,800 +1.6% +2.0% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-26 2008-10-23(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [8944](株)ランドビジネス 72,000 11,570(-37.0%) [3774](株)インターネットイニシ 362,000 132,300(-32.0%) [6330]東洋エンジニアリング(株) 618 273(-28.7%) [6674](株)ジーエス・ユアサコー 396 243(-27.6%) [5017]ＡＯＣホールディングス(株 1,362 529(-27.5%) [6759]ＮＥＣトーキン(株) 365 213(-26.6%) [7704]アロカ(株) 1,386 685(-26.3%) [7601](株)ポプラ 623 367(-24.2%) [5196]鬼怒川ゴム工業(株) 260 139(-24.0%) [2158](株)ＵＢＩＣ 5,700 2,380(-23.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [7599](株)ガリバーインターナシ 5.4% 0.7% 8.8% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.5% 1.1% 8.5% [8848](株)レオパレス２１ 3.7% 0.7% 8.0% [7608](株)エスケイジャパン 6.0% 0.5% 7.5% [5541]大平洋金属(株) 3.6% 0.8% 7.5% [6409](株)キトー 5.3% 0.7% 7.3% [9107]川崎汽船(株) 4.9% 0.7% 7.1% [1847](株)イチケン 4.2% 0.5% 7.1% [9110]新和海運(株) 2.5% 0.8% 7.0% [5479]日本金属工業(株) 2.5% 0.6% 7.0% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6703]ＯＫＩの売買シミュレーション 期間 ：2007-10-24 〜 2008-10-23 最安値 ：75円 最高値 ：231円 低乖離率：-35.3% (2008-10-10) 高乖離率：+16.7% (2008-02-15) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 23勝 31敗 勝率=42.6% 損益=-5,262,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 14勝 18敗 勝率=43.8% 損益=-3,657,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 9勝 14敗 勝率=39.1% 損益=-4,750,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 5勝 9敗 勝率=35.7% 損益=-4,189,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6703 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 59,603,060(前日比+2.17%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4686]ジャストシステム 193 171 +11.4% 買戻 2位(前2位) mi_autoファンド 19,849,252(前日比+7.82%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1710]ジェイオーグループホールデ 56 58 +3.6% 売却 [1913]旭ホームズ 15 15 0.0% 売却 [7934]メルクス 26 26 0.0% 売却 [6862]ミナトエレクトロニクス(株 43 57 +32.6% 売却 [4798]日本エル・シー・エー 29 30 +3.4% 売却 [8948]ランドコム 49 予定(買) [2318]ビービーネット 104 予定(買) [1710]ジェイオーグループホールデ 58 予定(買) [8206]ステラ・グループ 4 予定(買) [6494]ＮＦＫホールディング 38 予定(買) 3位(前3位) TakaAutoTradeファンド 16,508,053(前日比+3.37%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 197 +1.0% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,501 -0.7% 保有(売) [6156]エーワン精密 290,000 281,600 -2.9% 保有(買) [6274]新川 955 1,070 +12.0% 保有(買) [7581]サイゼリヤ 1,163 1,237 +6.4% 売却 [7309]シマノ 2,855 予定(買) 4位(前4位) dice2ファンド 15,851,315(前日比+2.33%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [5161]西川ゴム工業 710 710 0.0% 保有(売) [4628]エスケー化研 2,030 1,980 +2.5% 保有(売) [8648]バンク・オブ・アメリカ 2,200 2,100 +4.5% 保有(売) [3229]日本コマーシャル投資法人 58,600 61,700 -5.3% 買戻 [8962]日本レジデンシャル投資法人 49,100 54,000 -10.0% 買戻 [1869]名工建設 400 予定(売) [8066]三谷商事 442 予定(売) 5位(前5位) sim777ファンド 13,155,143(前日比+1.44%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4723]ラディアホールディングス( 1,401 1,362 +2.8% 保有(売) [3715]ドワンゴ 105,200 105,900 -0.7% 保有(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 hot_robo +9.0% 9位→6位 2位 mi_auto +7.8% 2位→2位 3位 J-REIT +7.7% 68位→66位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 theme2 -10.3% 65位→67位 2位 BUY1 -6.5% 73位→74位 3位 BUY-TOP1 -5.6% 62位→63位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[6862]ミナトエレクトロニクス mi_autoファンドデイトレで1,198,722円の利益 (買)2008-10-23 43 × 85,623株 ＝ 3,681,789 (返)2008-10-23 57 × 85,623株 ＝ 4,880,511 ●[8965]ニューシティ・レジデンス投資法人 J-REITファンドデイトレで342,000円の利益 (買)2008-10-22 10,300 × 171株 ＝ 1,761,300 (返)2008-10-23 12,300 × 171株 ＝ 2,103,300 ●[6665]エルピーダメモリ dreamファンドデイトレで225,739円の利益 (買)2008-10-23 598 × 2,071株 ＝ 1,238,458 (返)2008-10-23 707 × 2,071株 ＝ 1,464,197 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[7743]シード BUY-TOP1ファンド2日間保有で-264,334円の損失 (買)2008-10-20 394 × 3,346株 ＝ 1,318,324 (返)2008-10-23 315 × 3,346株 ＝ 1,053,990 ●[9104]商船三井 BUY1ファンド6日間保有で-131,100円の損失 (買)2008-10-16 551 × 1,425株 ＝ 785,175 (返)2008-10-23 459 × 1,425株 ＝ 654,075 ●[6701]ＮＥＣ theme2ファンド5日間保有で-301,104円の損失 (買)2008-10-17 345 × 5,576株 ＝ 1,923,720 (返)2008-10-23 291 × 5,576株 ＝ 1,622,616 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
