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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.181 2008/10/27発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 7,162.9 -486.18 ▼ ◎TOPIX ： 746.5 -59.65 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,061.5 -22.92 ▼ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●●●○○●○○○●●●● ◎銘柄値動き ： 上昇=457 下落=2767 変わらず=709 ■NewYork市場(10/25) ◎DOW ： 8,379.0 -312.30 ▼ ◎NASDAQ ： 1,552.0 -51.88 ▼ ◎SP500 ： 876.8 -31.34 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 2,160万株 ◎売り ： 3,330万株 ◎差引 ： -1,170万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(40%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 116.96 -1.17 ◎ドル／円 ： 93.38 -0.60 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-27 7,163(-486) 746(-60) 41.7(-0.2) 2008-10-24 7,649(-812) 806(-66) 41.9(-0.8) 2008-10-23 8,461(-214) 872(-18) 42.7(-1.4) 2008-10-22 8,675(-632) 889(-67) 44.1(-0.6) 2008-10-21 9,306(+301) 957(+29) 44.7(+0.1) 2008-10-20 9,006(+312) 927(+33) 44.6(+0.8) 2008-10-17 8,694(+235) 894(+30) 43.8(+0.9) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-24 8,379(-312) 1,552(-52) 7,550(-700) 2008-10-23 8,691(+172) 1,604(-12) 8,250(+150) 2008-10-22 8,519(-514) 1,616(-81) 8,100(-880) 2008-10-21 9,034(-232) 1,697(-73) 8,980(-300) 2008-10-20 9,265(+413) 1,770(+59) 9,280(+480) 2008-10-17 8,852(-127) 1,711(-6) 8,800(+70) 2008-10-16 8,979(+401) 1,718(+89) 8,730(-40) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-27 2,160 3,330 -1,170▼ 40% 2008-10-24 2,140 3,490 -1,350▼ 42% 2008-10-23 2,840 5,010 -2,170▼ 41% 2008-10-22 2,560 4,220 -1,660▼ 46% 2008-10-21 3,110 2,320 790△ 51% 2008-10-20 2,470 2,080 390△ 40% 2008-10-17 2,580 3,610 -1,030▼ 37% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『40%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [5411]ジェイエフイーホールディン 野村 2→3格下げ [3774]インターネットイニシアティ 野村 2→3格下げ [6471]日本精工 野村 2→3格下げ [9532]大阪ガス 日興C 460円→360円 [9531]東京ガス 日興C 680円→480円 [5411]ジェイエフイーホールディン 日興C 9500円→3000円 [4042]東ソー 日興C 280円→210円 [6981]村田製作所 GS 3200円→3000円 [5812]日立電線 GS 260円→190円 [7951]ヤマハ GS 1000円→860円 [6501]日立製作所 GS 480円→360円 [6703]ＯＫＩ GS 100円→81円 [8604]野村ホールディングス GS 1200円→1180円 [8601]大和証券グループ本社 GS 640円→600円 [4307]野村総合研究所 GS 2600円→2200円 [6963]ローム GS 5600円→4500円 [6702]富士通 GS 610円→500円 [6503]三菱電機 GS 650円→530円 [7003]三井造船 GS 210円→170円 [4042]東ソー GS 300円→250円 [7269]スズキ GS 2000円→1500円 [5713]住友金属鉱山 メリル 1860円→900円 [5711]三菱マテリアル メリル 500円→320円 [5471]大同特殊鋼 メリル 600円→300円 [5444]大和工業 メリル 6200円→3200円 [5411]ジェイエフイーホールディン メリル 7400円→2900円 [5401]新日本製鐵 メリル 730円→360円 [5016]新日鉱ホールディングス メリル 620円→540円 [5486]日立金属 メリル 1400円→700円 [5541]大平洋金属 メリル 買い→中立格下げ 980円→400円 [5407]日新製鋼 メリル 買い→UP格下げ 450円→130円 [5406]神戸製鋼所 メリル 買い→中立格下げ 720円→160円 [5405]住友金属工業 メリル 買い→UP格下げ 720円→160円 [7270]富士重工業 メリル 500円→300円 [9684]スクウェア・エニックス CS 2800円→2700円 [6839]船井電機 CS 3180円→1600円 [6665]エルピーダメモリ CS 4000円→1600円 [6952]カシオ計算機 CS 1360円→800円 [6773]パイオニア CS 900円→357円 [6752]松下電器産業 CS 2100円→1600円 [4042]東ソー CS 380円→170円 [9107]川崎汽船 CS 1080円→450円 [9104]商船三井 CS 1660円→610円 [9101]日本郵船 CS 1180円→470円 [6779]日本電波工業 CS OP→Neutral格下げ 3100円→1100円 [9766]コナミ UBS 3700円→1600円 [5214]日本電気硝子 UBS 1000円→580円 [4689]ヤフー UBS 54000円→46000円 [9435]光通信 UBS Buy→Neutral格下げ 5500円→1400円 [6361]荏原 UBS 230円→130円 [5812]日立電線 UBS Neutral→Sell格下げ 240円→140円 [6501]日立製作所 UBS 800円→450円 [3774]インターネットイニシアティ ドイツ 291000円→147600円 [4689]ヤフー ドイツ 4万円→27000円 [4042]東ソー ドイツ 300円→200円 [1924]パナホーム ドイツ 600円→490円 [6315]ＴＯＷＡ ドイツ 1350円→1120円 [5214]日本電気硝子 ドイツ 2700円→1700円 [4307]野村総合研究所 ドイツ 2700円→2500円 [6665]エルピーダメモリ ドイツ Hold→Sell格下げ 1600円→550円 [6976]太陽誘電 ドイツ Hold→Sell格下げ 1300円→400円 [5423]東京製鐵 モルガンS 1100円→950円 [5334]日本特殊陶業 マッコーリー OP→UP格下げ [6501]日立製作所 JPモルガン 1100円→890円 [6941]山一電機 三菱UFJ 3→4格下げ [6779]日本電波工業 三菱UFJ 3→4格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（1件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [7895]中央化学 645 0.0% +13.8% ●デッド・クロス発生銘柄（10件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2267]ヤクルト本社 2,080 -11.7% -31.8% [3843]フリービット 371,000 -6.3% -22.1% [2533]オエノンホールディングス 239 -9.1% -20.8% [8382]中国銀行 1,134 -5.0% -19.3% [5108]ブリヂストン 1,526 -12.1% -16.7% [7846]パイロットコーポレーション 180,100 -11.1% -16.4% [4922]コーセー 2,380 -7.2% -14.8% [4215]タキロン 252 -5.6% -13.4% [9411]テレビ東京 3,570 -2.5% -11.8% [9042]阪急阪神ホールディングス 434 -3.6% -7.3% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [6263]プロデュース 305 +26.0% -99.5% [3323]レカム 10,340 -0.5% -26.4% [8871]ゴールドクレスト 998 +3.3% -23.5% [2338]セブンシーズ・テックワーク 35,600 0.0% -19.7% [1869]名工建設 459 +14.8% -19.3% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2370]メディネット 9,900 0.0% +38.7% [7527]システムソフト 75 -8.5% +9.1% [8703]カブドットコム証券 77,700 -3.0% +2.6% [3622]ネットイヤーグループ 25,150 -10.7% +2.0% [9641]サコス 103 +4.0% +0.6% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-30 2008-10-27(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [6508]明電舎 328 119(-48.3%) [6366]千代田化工建設 1,120 356(-40.2%) [5453]東洋鋼鈑 531 222(-37.8%) [5981]東京製綱 237 114(-36.8%) [8170]アデランスホールディングス 2,205 803(-34.4%) [3104]富士紡ホールディングス 235 74(-32.9%) [4118]カネカ 768 348(-31.5%) [8728]マネースクウェア・ジャパン 93,900 21,070(-31.1%) [2164]地域新聞社 91,300 25,900(-30.4%) [6412]平和 1,155 554(-30.2%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848]レオパレス２１ 3.2% 0.6% 9.4% [9110]新和海運 1.9% 0.6% 9.4% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.0% 1.0% 9.2% [9107]川崎汽船 4.1% 0.6% 8.4% [6409]キトー 4.6% 0.6% 8.4% [8860]フジ住宅 6.5% 0.5% 8.2% [9104]商船三井 2.9% 0.7% 8.2% [5479]日本金属工業 2.3% 0.5% 7.8% [6581]日立工機 6.6% 0.5% 7.6% [3738]テレパーク 6.6% 1.2% 7.6% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [1861]熊谷組の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-29 〜 2008-10-27 最安値 ：34円 最高値 ：176円 低乖離率：-36.6% (2008-08-15) 高乖離率：+14.5% (2008-05-27) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 28勝 32敗 勝率=46.7% 損益=-5,112,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 18勝 22敗 勝率=45.0% 損益=-4,156,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 8勝 12敗 勝率=40.0% 損益=-4,160,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 5勝 8敗 勝率=38.5% 損益=-3,411,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/1861 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 59,603,060(前日比0%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2366]ＬＥＯＣ 493 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 17,754,753(前日比-4.98%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7462]ダイヤ通商 52 43 -17.3% 売却 [2318]ビービーネット 90 88 -2.2% 売却 [1710]ジェイオーグループホールデ 50 48 -4.0% 売却 [7477]ムラキ 33 31 -6.1% 売却 [7934]メルクス 22 23 +4.5% 売却 [3409]北日本紡績 14 予定(買) [7477]ムラキ 31 予定(買) [7934]メルクス 23 予定(買) [6862]ミナトエレクトロニクス 45 予定(買) [2736]サダマツ 63 予定(買) 3位(前4位) dice2ファンド 15,483,969(前日比-1.35%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4628]エスケー化研 2,030 1,950 +3.9% 保有(売) [8648]バンク・オブ・アメリカ 2,200 2,175 +1.1% 保有(売) [5161]西川ゴム工業 710 629 +11.4% 保有(売) [1869]名工建設 400 459 -14.8% 保有(売) [8066]三谷商事 447 456 -2.0% 保有(売) 4位(前3位) TakaAutoTradeファンド 15,416,812(前日比-2.89%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 198 +0.5% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,500 -0.7% 保有(売) [6586]マキタ 1,337 1,200 -10.2% 保有(買) [6954]ファナック 4,970 5,110 +2.8% 保有(買) [7309]シマノ 2,450 2,265 -7.6% 売却 [4714]リソー教育 2,655 予定(売) 5位(前5位) sim777ファンド 15,315,583(前日比+10.4%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [3715]ドワンゴ 94,500 88,800 +6.0% 保有(売) [4723]グッドウィル・グループ 1,211 1,151 +5.0% 保有(売) [3715]ドワンゴ 105,200 94,500 +10.2% 買戻 ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 +10.4% 5位→5位 2位 hot_robo +8.3% 6位→6位 3位 special2 +3.7% 7位→7位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 S_takakusa -12.2% 49位→53位 2位 BUYdeWIN -10.1% 72位→72位 3位 hige2 -9.6% 73位→73位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8915]タクトホーム KabuRobotファンド3日間保有で83,460円の利益 (買)2008-10-24 20,860 × 39株 ＝ 813,540 (返)2008-10-27 23,000 × 39株 ＝ 897,000 ●[7934]メルクス mi_autoファンドデイトレで155,703円の利益 (買)2008-10-27 22 × 155,703株 ＝ 3,425,466 (返)2008-10-27 23 × 155,703株 ＝ 3,581,169 ●[6479]ミネベア ShortTradeファンドデイトレで38,475円の利益 (買)2008-10-27 220 × 4,275株 ＝ 940,500 (返)2008-10-27 229 × 4,275株 ＝ 978,975 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[9984]ソフトバンク S_takakusaファンド12日間保有で-969,750円の損失 (買)2008-10-14 1,191 × 2,586株 ＝ 3,079,926 (返)2008-10-27 816 × 2,586株 ＝ 2,110,176 ●[5401]新日本製鐵 S_takakusaファンド12日間保有で-594,462円の損失 (買)2008-10-14 342 × 9,007株 ＝ 3,080,394 (返)2008-10-27 276 × 9,007株 ＝ 2,485,932 ●[8403]住友信託銀行 BUY1ファンド3日間保有で-127,855円の損失 (買)2008-10-23 478 × 1,405株 ＝ 671,590 (返)2008-10-27 387 × 1,405株 ＝ 543,735 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
