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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.183 2008/10/29発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 8,211.9 589.98 △ ◎TOPIX ： 830.3 46.29 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,056.3 11.26 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ●●○○●○○○●●●●○○ ◎銘柄値動き ： 上昇=2527 下落=633 変わらず=768 ■NewYork市場(10/29) ◎DOW ： 9,065.1 889.35 △ ◎NASDAQ ： 1,649.5 143.57 △ ◎SP500 ： 940.5 91.59 △ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 4,270万株 ◎売り ： 4,680万株 ◎差引 ： -410万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(37%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 123.31 +5.00 ◎ドル／円 ： 96.86 +2.11 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-29 8,212(+590) 830(+46) 42.5(+1.2) 2008-10-28 7,622(+459) 784(+38) 41.3(-0.5) 2008-10-27 7,163(-486) 746(-60) 41.7(-0.2) 2008-10-24 7,649(-812) 806(-66) 41.9(-0.8) 2008-10-23 8,461(-214) 872(-18) 42.7(-1.4) 2008-10-22 8,675(-632) 889(-67) 44.1(-0.6) 2008-10-21 9,306(+301) 957(+29) 44.7(+0.1) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-28 9,065(+889) 1,649(+144) 8,110(+740) 2008-10-27 8,176(-203) 1,506(-46) 7,370(-180) 2008-10-24 8,379(-312) 1,552(-52) 7,550(-700) 2008-10-23 8,691(+172) 1,604(-12) 8,250(+150) 2008-10-22 8,519(-514) 1,616(-81) 8,100(-880) 2008-10-21 9,034(-232) 1,697(-73) 8,980(-300) 2008-10-20 9,265(+413) 1,770(+59) 9,280(+480) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-29 4,270 4,680 -410▼ 37% 2008-10-28 2,770 6,000 -3,230▼ 37% 2008-10-27 2,160 3,330 -1,170▼ 40% 2008-10-24 2,140 3,490 -1,350▼ 42% 2008-10-23 2,840 5,010 -2,170▼ 41% 2008-10-22 2,560 4,220 -1,660▼ 46% 2008-10-21 3,110 2,320 790△ 51% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『37%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [8218]コメリ メリル 3300円→2700円 [9022]東海旅客鉄道 メリル 126万円→106万円 [6954]ファナック メリル 7000円→5000円 [8058]三菱商事 ドイツ 5000円→2100円 [8031]三井物産 ドイツ 3200円→1400円 [8002]丸紅 ドイツ 1400円→600円 [8001]伊藤忠商事 ドイツ 2100円→900円 [7752]リコー ドイツ 2670円→1830円 [6954]ファナック ドイツ 11100円→5400円 [5208]有沢製作所 ドイツ Buy→Hold格下げ 1130円→400円 [2432]ディー・エヌ・エー 野村 1→2格下げ [7220]武蔵精密工業 野村 2→3格下げ [6752]松下電器産業 UBS 2200円→2000円 [6371]椿本チエイン UBS Buy→Neutral格下げ 850円→260円 [4021]日産化学工業 UBS 1400円→1100円 [2432]ディー・エヌ・エー UBS 52万円→283000円 [6954]ファナック UBS 7200円→6000円 [6622]ダイヘン みずほ 2→3格下げ [6779]日本電波工業 GS 1500円→900円 [6724]セイコーエプソン GS 1900円→1000円 [6708]エプソントヨコム GS 中立→売り推奨格下げ 210円→110円 [9694]日立ソフトウェアエンジニア GS 2100円→2000円 [4739]伊藤忠テクノソリューション GS 3000円→2500円 [8011]三陽商会 GS 560円→500円 [2801]キッコーマン GS 1200円→1000円 [4021]日産化学工業 GS 1150円→1000円 [6752]松下電器産業 GS 2000円→1800円 [2432]ディー・エヌ・エー GS 50万円→43万円 [4324]電通 GS 237000円→179000円 [2433]博報堂ＤＹホールディングス GS 6000円→4450円 [9747]アサツーディ・ケイ GS 2460円→1930円 [4676]フジテレビジョン GS 20万円→155000円 [9404]日本テレビ放送網 GS 13000円→10700円 [9409]テレビ朝日 GS 142000円→12万円 [9984]ソフトバンク モルガンS 2280円→1240円 [2768]双日 モルガンS 新規Equalweight 280円 [6502]東芝 モルガンS 新規Equalweight 420円 [6762]ＴＤＫ CS OP→Neutral格下げ 7500円→3100円 [8281]ゼビオ CS OP→Neutral格下げ 2600円→1900円 [8624]いちよし証券 CS 1000円→680円 [6594]日本電産 CS 9400円→6000円 [4519]中外製薬 CS 1700円→1500円 [6857]アドバンテスト CS 1300円→910円 [8218]コメリ CS 2900円→2500円 [6954]ファナック CS 10500円→7000円 [6752]松下電器産業 三菱UFJ 2620円→1900円 [2784]アルフレッサホールディング 三菱UFJ 2→3格下げ [8184]島忠 三菱UFJ 3500円→2800円 [2897]日清食品 三菱UFJ 4220円→3370円 [6869]シスメックス 三菱UFJ 5400円→3200円 [8604]野村ホールディングス 日興C 1800円→1010円 [6954]ファナック 日興C 11000円→7200円 [6305]日立建機 日興C 3000円→1000円 [2432]ディー・エヌ・エー 日興C 673000円→443000円 [6752]松下電器産業 日興C 1700円→1600円 [8968]福岡リート投資法人 日興C 108万円→89万円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（1件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2875]東洋水産 2,680 +6.3% +2.7% ●デッド・クロス発生銘柄（3件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2897]日清食品 2,900 +8.4% -20.2% [8692]だいこう証券ビジネス 650 +13.2% -3.8% [9007]小田急電鉄 731 +4.4% -1.1% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3379]富士バイオメディックス 106 +0.9% -99.7% [2284]伊藤ハム 257 -5.5% -42.7% [8979]スターツプロシード投資法人 38,000 +4.0% -42.3% [6305]日立建機 970 +8.6% -42.3% [6773]パイオニア 305 +12.1% -39.5% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [2370]メディネット 9,850 +1.4% +31.4% [9982]タキヒヨー 319 +0.9% +16.6% [4815]ジャパン・デジタル・コンテ 3,100 -0.6% +14.8% [4302]オープンインタフェース 1,010 +1.0% +2.6% [3571]ソトー 981 -0.9% +1.9% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-05-30 2008-10-29(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [4788]サイバー・コミュニケーショ 71,700 15,500(-42.1%) [3840]イー・キャッシュ 105,000 31,600(-38.1%) [6508]明電舎 328 142(-34.5%) [2164]地域新聞社 91,300 24,400(-31.3%) [8728]マネースクウェア・ジャパン 93,900 19,850(-30.7%) [6784]プラネックスコミュニケーシ 44,000 19,500(-28.7%) [5981]東京製綱 237 126(-26.5%) [3104]富士紡ホールディングス 235 78(-26.1%) [6412]平和 1,155 568(-25.2%) [6469]放電精密加工研究所 671 557(-23.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848]レオパレス２１ 3.5% 0.7% 8.7% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 5.4% 1.1% 8.6% [6409]キトー 4.6% 0.6% 8.4% [9110]新和海運 2.2% 0.7% 8.0% [5479]日本金属工業 2.3% 0.5% 7.8% [9107]川崎汽船 4.5% 0.6% 7.7% [1847]イチケン 4.2% 0.5% 7.1% [9104]商船三井 3.4% 0.8% 7.0% [7637]白銅 6.0% 0.8% 6.8% [6141]森精機製作所 5.0% 0.5% 6.7% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6902]デンソーの売買シミュレーション 期間 ：2007-10-30 〜 2008-10-29 最安値 ：1,470円 最高値 ：4,800円 低乖離率：-31.5% (2008-10-27) 高乖離率：+11.2% (2008-05-07) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 21勝 29敗 勝率=42.0% 損益=-4,236,100 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 11勝 16敗 勝率=40.7% 損益=-4,282,200 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 6勝 13敗 勝率=31.6% 損益=-5,628,500 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 3勝 5敗 勝率=37.5% 損益=-3,269,200 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6902 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 59,746,167(前日比+0.24%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9603]エイチ・アイ・エス 1,434 1,434 0.0% 買戻 [2377]サイバーファーム 28,700 28,700 0.0% 買戻 [8703]カブドットコム証券 95,700 97,600 -2.0% 買戻 [7915]日本写真印刷 5,340 5,230 +2.1% 買戻 [4912]ライオン 635 628 +1.1% 買戻 [7223]関東自動車工業 1,197 予定(売) [8130]サンゲツ 1,888 予定(売) [4206]アイカ工業 859 予定(売) [8396]十八銀行 284 予定(売) [8150]三信電気 908 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 18,496,007(前日比-0.49%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1710]ジェイオーグループホールデ 53 54 +1.9% 売却 [2160]ジーエヌアイ 7 8 +14.3% 売却 [6862]ミナトエレクトロニクス 45 44 -2.2% 売却 [2318]ビービーネット 100 91 -9.0% 売却 [7462]ダイヤ通商 54 50 -7.4% 売却 [9971]カウボーイ 2 予定(買) [6862]ミナトエレクトロニクス 44 予定(買) [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 15 予定(買) [5962]浅香工業 74 予定(買) [3121]アセット・インベスターズ 10 予定(買) 3位(前4位) TakaAutoTradeファンド 16,032,254(前日比+3.47%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [1725]フジタ 199 198 +0.5% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,481 +0.6% 保有(売) [7415]新星堂 79 71 +10.1% 買戻 [4714]リソー教育 2,655 2,800 -5.5% 買戻 [6937]古河電池 578 539 +6.7% 買戻 [3622]ネットイヤーグループ 19,800 予定(買) [2150]ケアネット 30,900 予定(買) [6156]エーワン精密 215,000 予定(買) 4位(前3位) dice2ファンド 15,904,975(前日比+1.53%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [5161]西川ゴム工業 710 629 +11.4% 保有(売) [8066]三谷商事 447 432 +3.4% 保有(売) [6271]ニッセイ 670 660 +1.5% 保有(売) [4628]エスケー化研 1,901 1,901 0.0% 保有(売) [8648]バンク・オブ・アメリカ 2,200 2,050 +6.8% 買戻 [6357]三精輸送機 695 予定(売) 5位(前6位) hot_roboファンド 14,973,770(前日比-0.3%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6406]フジテック 314 332 -5.7% 買戻 [5301]東海カーボン 447 434 +2.9% 買戻 [3411]オートリ 61 60 +1.6% 買戻 [3011]バナーズ 5 5 0.0% 買戻 [9374]トラステックスホールディン 17 予定(売) [6766]宮越商事 468 予定(売) [6756]日立国際電気 475 予定(売) [5721]エス・サイエンス 6 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 challenge1983 +10.7% 8位→7位 2位 S_takakusa +8.0% 54位→53位 3位 hige2 +7.6% 73位→74位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 F_24 -27.2% 57位→68位 2位 ETF_AUTO -5.1% 39位→42位 3位 fundamental -4.2% 55位→58位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[8685]ＡＩＧ hige2ファンドデイトレで423,770円の利益 (買)2008-10-28 138 × 6,835株 ＝ 943,230 (返)2008-10-29 200 × 6,835株 ＝ 1,367,000 ●[8253]クレディセゾン technicalファンドデイトレで146,320円の利益 (買)2008-10-28 749 × 944株 ＝ 707,056 (返)2008-10-29 904 × 944株 ＝ 853,376 ●[7988]ニフコ ShortTradeファンドデイトレで173,676円の利益 (買)2008-10-28 1,260 × 706株 ＝ 889,560 (返)2008-10-29 1,506 × 706株 ＝ 1,063,236 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[6665]エルピーダメモリ BUYdeWINファンドデイトレで-187,698円の損失 (買)2008-10-29 509 × 1,722株 ＝ 876,498 (返)2008-10-29 400 × 1,722株 ＝ 688,800 ●[7527]システムソフト KabuRobotファンドデイトレで-92,470円の損失 (買)2008-10-29 85 × 9,247株 ＝ 785,995 (返)2008-10-29 75 × 9,247株 ＝ 693,525 ●[4644]イマジニア excellentファンドデイトレで-205,245円の損失 (買)2008-10-29 465 × 4,561株 ＝ 2,120,865 (返)2008-10-29 420 × 4,561株 ＝ 1,915,620 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ 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