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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.184 2008/10/30発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 9,029.8 817.86 △ ◎TOPIX ： 899.4 69.05 △ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,068.9 12.56 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ●○○●○○○●●●●○○○ ◎銘柄値動き ： 上昇=2553 下落=557 変わらず=818 ■NewYork市場(10/30) ◎DOW ： 8,991.0 -74.16 ▼ ◎NASDAQ ： 1,657.2 7.74 △ ◎SP500 ： 930.1 -10.42 ▼ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 4,000万株 ◎売り ： 3,840万株 ◎差引 ： 160万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(38%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 129.36 +5.58 ◎ドル／円 ： 98.18 +0.83 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-30 9,030(+818) 899(+69) 42.7(+0.2) 2008-10-29 8,212(+590) 830(+46) 42.5(+1.2) 2008-10-28 7,622(+459) 784(+38) 41.3(-0.5) 2008-10-27 7,163(-486) 746(-60) 41.7(-0.2) 2008-10-24 7,649(-812) 806(-66) 41.9(-0.8) 2008-10-23 8,461(-214) 872(-18) 42.7(-1.4) 2008-10-22 8,675(-632) 889(-67) 44.1(-0.6) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-29 8,991(-74) 1,657(+8) 8,700(+590) 2008-10-28 9,065(+889) 1,649(+144) 8,110(+740) 2008-10-27 8,176(-203) 1,506(-46) 7,370(-180) 2008-10-24 8,379(-312) 1,552(-52) 7,550(-700) 2008-10-23 8,691(+172) 1,604(-12) 8,250(+150) 2008-10-22 8,519(-514) 1,616(-81) 8,100(-880) 2008-10-21 9,034(-232) 1,697(-73) 8,980(-300) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-30 4,000 3,840 160△ 38% 2008-10-29 4,270 4,680 -410▼ 37% 2008-10-28 2,770 6,000 -3,230▼ 37% 2008-10-27 2,160 3,330 -1,170▼ 40% 2008-10-24 2,140 3,490 -1,350▼ 42% 2008-10-23 2,840 5,010 -2,170▼ 41% 2008-10-22 2,560 4,220 -1,660▼ 46% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『38%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [3593]ホギメディカル メリル 5200円→5500円 [2212]山崎製パン みずほ 3→2格上げ [2059]ユニ・チャームペットケア 日興C 3800円→4000円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [5713]住友金属鉱山 大和 2→3格下げ [6702]富士通 大和 2→3格下げ [6457]グローリー 大和 2→3格下げ [2371]カカクコム JPモルガン 新規Overweight 364000円 [8316]三井住友フィナンシャルグル KBC HOLD→SELL格下げ [7974]任天堂 KBC HOLD→SELL格下げ [6807]日本航空電子工業 マッコーリー OP→UP格下げ 1400円→290円 [6723]ＮＥＣエレクトロニクス GS 2400円→2000円 [6702]富士通 GS 500円→410円 [4217]日立化成工業 GS 1700円→1400円 [7974]任天堂 GS 72000円→42000円 [7230]日信工業 GS 1100円→900円 [6967]新光電気工業 GS 900円→550円 [4062]イビデン GS 2500円→2000円 [7205]日野自動車 GS 中立→売り推奨格下げ 270円→200円 [6457]グローリー GS 買い推奨→中立格下げ 3000円→1500円 [8830]住友不動産 GS 1800円→1480円 [8802]三菱地所 GS 2250円→1850円 [8801]三井不動産 GS 2100円→1700円 [9987]スズケン メリル 2500円→1650円 [6925]ウシオ電機 メリル 1500円→1250円 [5713]住友金属鉱山 メリル 900円→800円 [4817]ジュピターテレコム メリル 12万円→97000円 [4217]日立化成工業 メリル 960円→850円 [3360]グリーンホスピタルサプライ メリル 59000円→3万円 [2309]シミック メリル 4万円→33000円 [2784]アルフレッサホールディング メリル 中立→UP格下げ 5400円→3400円 [7459]メディセオ・パルタックホー メリル 中立→UP格下げ 1300円→820円 [4217]日立化成工業 ドイツ 2200円→1500円 [4739]伊藤忠テクノソリューション ドイツ Buy→Hold格下げ 3900円→2600円 [8698]マネックスグループ CS 32000円→30000円 [8186]大塚家具 CS 1000円→700円 [4217]日立化成工業 CS 2210円→1040円 [2579]コカ・コーラウエストホール CS 2150円→1840円 [6758]ソニー CS 3800円→3300円 [6665]エルピーダメモリ CS OP→Neutral格下げ 1600円→509円 [6141]森精機製作所 CS Neutral→UP格下げ 1700円→560円 [6301]コマツ CS OP→Neutral格下げ 1700円→720円 [8035]東京エレクトロン CS OP→Neutral格下げ 9600円→3000円 [6301]コマツ UBS 3800円→1500円 [6724]セイコーエプソン UBS 2500円→1200円 [5410]合同製鐵 モルガンS 340円→290円 [8830]住友不動産 モルガンS 3440円→2450円 [8802]三菱地所 モルガンS 3020円→2400円 [8801]三井不動産 モルガンS 3000円→2350円 [8815]東急不動産 モルガンS 新規Underweight 290円 [3231]野村不動産ホールディングス モルガンS 新規Overweight 2250円 [6724]セイコーエプソン 三菱UFJ 3400円→2300円 [6702]富士通 三菱UFJ 2→3格下げ [8178]マルエツ 三菱UFJ 1000円→800円 [2432]ディー・エヌ・エー 三菱UFJ 3→4格下げ [6301]コマツ 日興C 3000円→1400円 [8902]パシフィックホールディング 日興C 2S→3S格下げ 2000円→1537円 [8888]クリード 日興C 2H→3S格下げ 22000円→11000円 [7220]武蔵精密工業 大和 2→3格下げ [4768]大塚商会 大和 2→3格下げ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（0E0件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- ●デッド・クロス発生銘柄（3件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [4550]日水製薬 690 +2.1% -1.2% [4661]オリエンタルランド 6,990 +2.2% +1.7% [1803]清水建設 488 +9.7% +9.0% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8965]ニューシティ・レジデンス投 11,330 +7.9% -81.9% [2350]オックスホールディングス 472 +4.7% -64.9% [6665]エルピーダメモリ 480 +20.0% -60.0% [3774]インターネットイニシアティ 77,600 +5.9% -54.7% [4321]ケネディクス 16,430 +12.9% -52.7% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9373]ニッコウトラベル 240 -5.1% +9.8% [6151]日東工器 1,703 -0.9% +3.0% [8869]明和地所 417 -0.7% +1.4% [8697]大阪証券取引所 270,100 -0.1% +0.3% [2875]東洋水産 2,610 -2.6% -0.1% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-06-02 2008-10-30(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [2150]ケアネット 89,600 26,900(-29.1%) [3840]イー・キャッシュ 125,000 35,600(-28.6%) [6784]プラネックスコミュニケーシ 46,200 19,600(-26.0%) [6508]明電舎 332 159(-24.5%) [7983]ミロク 340 161(-22.9%) [2164]地域新聞社 88,600 26,890(-22.8%) [8728]マネースクウェア・ジャパン 104,000 21,850(-21.3%) [3779]ジェイ・エスコムホールディ 26 13(-19.6%) [7102]日本車輌製造 277 205(-18.9%) [3323]レカム 30,900 10,500(-17.7%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8860]フジ住宅 6.4% 0.5% 8.3% [6409]キトー 4.7% 0.6% 8.1% [8848]レオパレス２１ 4.0% 0.8% 7.6% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 6.2% 1.2% 7.5% [1847]イチケン 4.0% 0.5% 7.5% [7637]白銅 5.9% 0.8% 6.9% [9110]新和海運 2.6% 0.8% 6.8% [5479]日本金属工業 2.8% 0.6% 6.4% [4767]テー・オー・ダブリュー 6.5% 1.2% 6.4% [9107]川崎汽船 5.4% 0.8% 6.4% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [5001]新日本石油の売買シミュレーション 期間 ：2007-10-31 〜 2008-10-30 最安値 ：354円 最高値 ：1,053円 低乖離率：-31.8% (2008-10-10) 高乖離率：+13.8% (2008-04-23) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 19勝 29敗 勝率=39.6% 損益=-4,952,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 12勝 21敗 勝率=36.4% 損益=-4,679,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 6勝 12敗 勝率=33.3% 損益=-4,608,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 4勝 8敗 勝率=33.3% 損益=-4,091,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/5001 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 54,969,350(前日比-8%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7223]関東自動車工業 1,157 1,316 -13.7% 買戻 [8130]サンゲツ 1,828 1,895 -3.7% 買戻 [4206]アイカ工業 858 935 -9.0% 買戻 [8396]十八銀行 279 288 -3.2% 買戻 [8150]三信電気 908 1,008 -11.0% 買戻 [8879]東急リバブル 483 予定(売) [7296]エフ・シー・シー 1,212 予定(売) [9741]日立情報システムズ 1,898 予定(売) [7283]愛三工業 633 予定(売) [4204]積水化学工業 571 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 17,066,316(前日比-7.73%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [7633]ＮＥＳＴＡＧＥ 16 16 0.0% 売却 [9971]カウボーイ 2 1 -50.0% 売却 [6862]ミナトエレクトロニクス 44 44 0.0% 売却 [5962]浅香工業 74 75 +1.4% 売却 [3121]アセット・インベスターズ 10 11 +10.0% 売却 [4102]丸尾カルシウム 122 予定(買) [2654]シンワオックス 33 予定(買) [3587]アイビーダイワ 5 予定(買) [6453]シルバー精工 10 予定(買) [7873]アーク 64 予定(買) 3位(前3位) TakaAutoTradeファンド 15,867,414(前日比-1.03%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9787]イオンディライト 2,520 2,495 +1.0% 保有(売) [6937]古河電池 541 542 -0.2% 保有(売) [1725]フジタ 199 199 0.0% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,470 +1.3% 保有(売) [8237]松屋 1,947 2,065 -6.1% 買戻 [2150]ケアネット 26,900 予定(買) 4位(前4位) dice2ファンド 15,819,944(前日比-0.53%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6357]三精輸送機 754 754 0.0% 保有(売) [5161]西川ゴム工業 710 629 +11.4% 保有(売) [6271]ニッセイ 670 659 +1.6% 保有(売) [4628]エスケー化研 1,901 2,000 -5.2% 保有(売) [8066]三谷商事 447 420 +6.0% 買戻 [6945]富士通フロンテック 699 予定(売) 5位(前5位) hot_roboファンド 14,545,835(前日比-2.86%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [9374]トラステックスホールディン 16 15 +6.2% 買戻 [6766]宮越商事 463 468 -1.1% 買戻 [6756]日立国際電気 465 463 +0.4% 買戻 [5721]エス・サイエンス 5 6 -20.0% 買戻 [8073]ＭＡＧねっと 187 予定(売) [1879]新日本建設 78 予定(売) [5607]中央可鍛工業 320 予定(売) [7477]ムラキ 33 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 challenge8574 +16.5% 52位→44位 2位 hotta +15.6% 39位→10位 3位 BUY1 +13.7% 75位→75位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 sim777 -8.7% 6位→7位 2位 SALEdeWIN -8.0% 1位→1位 3位 mi_auto -7.7% 2位→2位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[6305]日立建機 losscutファンドデイトレで235,056円の利益 (買)2008-10-28 893 × 1,328株 ＝ 1,185,904 (返)2008-10-30 1,070 × 1,328株 ＝ 1,420,960 ●[9107]川崎汽船 TakaRobotファンドデイトレで300,235円の利益 (買)2008-10-30 358 × 4,619株 ＝ 1,653,602 (返)2008-10-30 423 × 4,619株 ＝ 1,953,837 ●[8403]住友信託銀行 BUY1ファンドデイトレで108,306円の利益 (買)2008-10-29 373 × 1,641株 ＝ 612,093 (返)2008-10-30 439 × 1,641株 ＝ 720,399 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[9971]カウボーイ mi_autoファンドデイトレで-1,849,600円の損失 (買)2008-10-30 2 × 1,849,600株 ＝ 3,699,200 (返)2008-10-30 1 × 1,849,600株 ＝ 1,849,600 ●[2138]ウェブドゥジャパン dreamファンドデイトレで-118,400円の損失 (買)2008-10-29 28,700 × 32株 ＝ 918,400 (返)2008-10-30 25,000 × 32株 ＝ 800,000 ●[4684]オービック point_tファンドデイトレで-133,200円の損失 (買)2008-10-29 14,700 × 74株 ＝ 1,087,800 (返)2008-10-30 12,900 × 74株 ＝ 954,600 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
