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━━━━━━━━━ MSTG NEWS VOL.185 2008/10/31発行 ━━━━━━━━━ ┏━━┓ ┃＼／┃未来の資産家たちによる投資能力向上ゲーム ┗━━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ システムトレード手法を検証する株式仮想取引サイトＭＳＴＧの運用結果から 実践で役立つ情報を株式市場開催日に配布しています。 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃01┃市場サマリー ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■日本市場 ◎日経平均株価 ： 8,577.0 -452.78 ▼ ◎TOPIX ： 867.1 -32.25 ▼ ◎日経JASDAQ平均 ： 1,077.8 8.88 △ ◎日経平均サイコロジカル ： ○○●○○○●●●●○○○● ◎銘柄値動き ： 上昇=1626 下落=1447 変わらず=854 ■NewYork市場(10/31) ◎DOW ： 9,180.7 189.73 △ ◎NASDAQ ： 1,698.5 41.31 △ ◎SP500 ： 954.1 24.00 △ ■外資系寄り付き前注文状況 ◎買い ： 4,340万株 ◎売り ： 4,280万株 ◎差引 ： 60万株 ◎外国人売買動向 ： 売越し傾向(34%) ■為替 ◎ユーロ／円 ： 125.28 -4.32 ◎ドル／円 ： 97.59 -0.78 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃02┃日本市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国内の主要な株式指標です。市場全体の動向を捉えることができます。 日付 NK225 TOPIX JASDAQ指数 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-31 8,577(-453) 867(-32) 43.9(+1.2) 2008-10-30 9,030(+818) 899(+69) 42.7(+0.2) 2008-10-29 8,212(+590) 830(+46) 42.5(+1.2) 2008-10-28 7,622(+459) 784(+38) 41.3(-0.5) 2008-10-27 7,163(-486) 746(-60) 41.7(-0.2) 2008-10-24 7,649(-812) 806(-66) 41.9(-0.8) 2008-10-23 8,461(-214) 872(-18) 42.7(-1.4) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃03┃アメリカ市場 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アメリカ証券市場の値動きは、翌日の日本市場に大きな影響を与えています ダウ、NASDAQ、CME日経225の直近7日間の値動きです。 日付 DOW NASDAQ CME NK225 ---------- -------------- -------------- -------------- 2008-10-30 9,181(+190) 1,699(+41) 8,980(+280) 2008-10-29 8,991(-74) 1,657(+8) 8,700(+590) 2008-10-28 9,065(+889) 1,649(+144) 8,110(+740) 2008-10-27 8,176(-203) 1,506(-46) 7,370(-180) 2008-10-24 8,379(-312) 1,552(-52) 7,550(-700) 2008-10-23 8,691(+172) 1,604(-12) 8,250(+150) 2008-10-22 8,519(-514) 1,616(-81) 8,100(-880) ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃04┃外国人動向 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買高の４割を占める外国人投資家の動向は、日本株式市場に大きな影響を あたえています。外国人の売買傾向は、１ヶ月程度の間隔で切り替わり、日 経平均との関連性がとても強くなっています。 日付 買い(万株) 売り(万株) 差引(万株) 傾向 ---------- ---------- ---------- ---------- ---- 2008-10-31 4,340 4,280 60△ 34% 2008-10-30 4,000 3,840 160△ 38% 2008-10-29 4,270 4,680 -410▼ 37% 2008-10-28 2,770 6,000 -3,230▼ 37% 2008-10-27 2,160 3,330 -1,170▼ 40% 2008-10-24 2,140 3,490 -1,350▼ 42% 2008-10-23 2,840 5,010 -2,170▼ 41% 外国人動向は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gaishi ★外国人動向指数(MSTGオリジナル)は『34%』です。 50%超が買越、50%未満が売越。0%や100%に近づくほど傾向が強くなります ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃05┃本日のレーティング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のレーティングから上昇中で格上げされた銘柄と、下落中で格下げされ た銘柄を紹介します。 ●上昇中で格上げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [5938]住生活グループ メリル 1300円→1400円 [2322]ＮＥＣフィールディング 大和 2→1格上げ 1240円 ●下落中で格下げされた銘柄 銘柄 証券会社 レーティング -------------------------------- ---------- ---------------------- [6971]京セラ 大和 2→3格下げ [7974]任天堂 大和 1→2格下げ [8830]住友不動産 メリル 2300円→1850円 [8802]三菱地所 メリル 2900円→2400円 [8801]三井不動産 メリル 3100円→2500円 [2664]カワチ薬品 メリル 3500円→3000円 [3774]インターネットイニシアティ メリル 買い→中立格下げ 38万円→12万円 [4543]テルモ メリル 5200円→5000円 [4508]田辺三菱製薬 メリル 1200円→1100円 [6857]アドバンテスト メリル 1400円→1200円 [7261]マツダ UBS 460円→420円 [4902]コニカミノルタホールディン UBS 1900円→750円 [7731]ニコン UBS Buy→Neutral格下げ 3700→1650円 [4901]富士フイルムホールディング UBS Neutral→Sell格下げ 3500→1900円 [3405]クラレ UBS Buy→Neutral格下げ 1200→800円 [3941]レンゴー UBS Buy→Neutral格下げ 1000→450円 [7974]任天堂 UBS 5万円→4万円 [8801]三井不動産 ドイツ 2700円→1650円 [3405]クラレ ドイツ 1300円→1000円 [6301]コマツ ドイツ 3000円→1200円 [6981]村田製作所 ドイツ Buy→Hold格下げ 3500円→3000円 [7731]ニコン JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 5200円→1700円 [5202]日本板硝子 CS 900円→570円 [4041]日本曹達 CS 404円→330円 [3405]クラレ CS 1220円→720円 [6773]パイオニア CS Neutral→UP格下げ 357円→240円 [7731]ニコン CS Neutral→UP格下げ 2750円→1070円 [6971]京セラ GS 6500円→5500円 [6762]ＴＤＫ GS 3800円→3300円 [6902]デンソー GS 1900円→1700円 [4902]コニカミノルタホールディン GS 1100円→900円 [6753]シャープ GS 900円→750円 [6857]アドバンテスト GS 1300円→1200円 [6981]村田製作所 GS 3000円→2700円 [6773]パイオニア GS 500円→400円 [7974]任天堂 みずほ 72000円→42000円 [1605]国際石油開発帝石ホールディ みずほ 150万円→130万円 [7259]アイシン精機 野村 2→3格下げ [3941]レンゴー 三菱UFJ 1100円→1000円 [7205]日野自動車 三菱UFJ 2→3格下げ [6810]日立マクセル 三菱UFJ 1400円→1000円 [6753]シャープ 日興C 770円→670円 [4543]テルモ 日興C 7000円→5700円 [4217]日立化成工業 日興C 2200円→1850円 [8571]ＮＩＳグループ 日興C 210円→37円 [6271]ニッセイ 日興C 1100円→730円 [4568]第一三共 日興C 4500円→4100円 [4528]小野薬品工業 日興C 6900円→5300円 [4519]中外製薬 日興C 1800円→1700円 [4508]田辺三菱製薬 日興C 1800円→1700円 [4507]塩野義製薬 日興C 3200円→2900円 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃06┃ゴールデン・クロス／デッド・クロス ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日、ゴールデンクロスやデッドクロスの発生した銘柄を紹介します。 ●ゴールデン・クロス発生銘柄（1件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9543]静岡ガス 474 -4.4% +18.0% ●デッド・クロス発生銘柄（1件ヒット） 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [8248]ニッセンホールディングス 363 -2.4% -16.9% ※長期移動平均線は７５日、短期移動平均線は２５日を利用 ※時価総額１００億以上、７５日移動平均線乖離率でソートした最大１０件 全情報を以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/gcdc ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃07┃今日のヒゲ銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日足チャートでヒゲの出た銘柄中で移動平均線からの乖離率が上位のものを 抽出しました。 ●下落銘柄中で下ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [3379]富士バイオメディックス 104 +15.6% -99.6% [3774]インターネットイニシアティ 86,000 +10.8% -47.9% [8972]ケネディクス不動産投資法人 140,000 +9.4% -38.5% [2432]ディー・エヌ・エー 214,000 +6.3% -37.0% [8975]ＦＣレジデンシャル投資法人 146,900 +4.9% -35.9% ※陰線で下ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で昇順 ●上昇銘柄中で上ヒゲが出たもの 銘柄 取引値 前日比 乖離率 ------------------------------------ ------- ------- ------- [9982]タキヒヨー 351 -0.8% +25.9% [4815]ジャパン・デジタル・コンテ 3,280 +0.9% +21.0% [8572]アコム 3,700 -2.6% +12.4% [4204]積水化学工業 566 -0.9% +11.3% [7223]関東自動車工業 1,176 -10.6% +11.0% ※陽線で上ヒゲ長4%以上、株価50円以上、25日移動平均線乖離率で降順 当日ヒゲ情報とその後の足取りは以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/higemeigara ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃08┃５ヶ月前の急騰銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 信用取引には期日があり6ヶ月以内に決済しないといけないので、5ヶ月を過 ぎたあたりに大した材料もないのに「ガクン」と大きく下げることがある。 5ヶ月前に株価急騰し信用買いが激増した銘柄を紹介します。 銘柄 2008-06-03 2008-10-31(乖離率) ------------------------------------ ---------- ------------------ [6784]プラネックスコミュニケーシ 45,400 18,500(-27.7%) [6508]明電舎 327 154(-24.6%) [3840]イー・キャッシュ 128,000 37,400(-23.2%) [7102]日本車輌製造 282 197(-20.2%) [4760]アルファ 170 85(-17.2%) [4047]関東電化工業 640 231(-15.9%) [4241]アテクト 610 290(-14.5%) [8170]アデランスホールディングス 2,115 945(-14.3%) [7877]永大化工 165 110(-13.4%) [7603]マックハウス 852 454(-13.3%) ５ヶ月前急騰銘柄情報は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/shinyo ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃09┃お買い得銘柄 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 東証１部の銘柄で低PER、低PBR、高利回りのものを抽出しました。 銘柄 PER PBR 利回り ------------------------------- ------- ------- ------- [8848]レオパレス２１ 3.6% 0.7% 8.3% [8860]フジ住宅 6.7% 0.5% 8.0% [6409]キトー 4.9% 0.6% 7.8% [9422]アイ・ティー・シーネットワ 6.3% 1.2% 7.4% [9107]川崎汽船 4.8% 0.7% 7.1% [9110]新和海運 2.5% 0.8% 7.1% [1847]イチケン 4.3% 0.6% 6.9% [7637]白銅 6.0% 0.8% 6.8% [5479]日本金属工業 2.6% 0.6% 6.8% [4767]テー・オー・ダブリュー 6.5% 1.2% 6.4% ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃10┃今日の売買シミュレーション ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テクニカル指数を参考にしたシステムトレードで勝つことができるか 過去株価で売買シミュレーションを行いました。 [6103]オークマの売買シミュレーション 期間 ：2007-11-01 〜 2008-10-31 最安値 ：324円 最高値 ：1,627円 低乖離率：-35.9% (2008-10-27) 高乖離率：+15.3% (2008-02-26) ●25日移動平均からの乖離3%で新規購入後+3%で利益確定、-3%でロスカット 37勝 36敗 勝率=50.7% 損益=-1,094,000 ●25日移動平均からの乖離5%で新規購入後+5%で利益確定、-5%でロスカット 22勝 28敗 勝率=44.0% 損益=-3,791,000 ●25日移動平均からの乖離7%で新規購入後+7%で利益確定、-7%でロスカット 13勝 17敗 勝率=43.3% 損益=-3,597,000 ●25日移動平均からの乖離10%で新規購入後+10%で利益確定、-10%でロスカット 8勝 10敗 勝率=44.4% 損益=-3,048,000 売買シミュレーションの詳細は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/sim1/6103 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃11┃上位ファンドの取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MSTGで優秀な成績をあげている上位ファンドの取引をご紹介します。 1位(前1位) SALEdeWINファンド 56,329,817(前日比+2.47%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8879]東急リバブル 488 479 +1.8% 買戻 [7296]エフ・シー・シー 1,215 1,206 +0.7% 買戻 [9741]日立情報システムズ 1,840 1,802 +2.1% 買戻 [7283]愛三工業 653 619 +5.2% 買戻 [4204]積水化学工業 581 566 +2.6% 買戻 [5445]東京鐵鋼 222 予定(売) [7451]菱食 1,860 予定(売) [9068]丸全昭和運輸 352 予定(売) [8871]ゴールドクレスト 1,426 予定(売) [8697]大阪証券取引所 311,000 予定(売) 2位(前2位) mi_autoファンド 17,684,207(前日比+3.62%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [4102]丸尾カルシウム 124 118 -4.8% 売却 [2654]シンワオックス 34 35 +2.9% 売却 [3587]アイビーダイワ 5 6 +20.0% 売却 [6453]シルバー精工 10 10 0.0% 売却 [7873]アーク 66 66 0.0% 売却 [2160]ジーエヌアイ 7 予定(買) [9816]バーテックスリンク 11 予定(買) [6811]クオンツ 6 予定(買) [3113]Ｏａｋキャピタル 7 予定(買) [6993]森電機 6 予定(買) 3位(前3位) TakaAutoTradeファンド 16,177,199(前日比+1.95%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [2150]ケアネット 27,500 28,590 +4.0% 保有(買) [6937]古河電池 541 523 +3.3% 保有(売) [1725]フジタ 199 198 +0.5% 保有(売) [2224]コモ 1,490 1,515 -1.7% 保有(売) [9787]イオンディライト 2,520 2,385 +5.4% 買戻 [8107]キムラタン 4 予定(売) 4位(前4位) dice2ファンド 15,604,371(前日比-1.36%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [6945]富士通フロンテック 700 700 0.0% 保有(売) [6357]三精輸送機 754 754 0.0% 保有(売) [5161]西川ゴム工業 710 629 +11.4% 保有(売) [6271]ニッセイ 670 670 0.0% 保有(売) [4628]エスケー化研 1,901 2,080 -9.4% 買戻 [7749]メディキット 14,550 予定(売) 5位(前5位) hot_roboファンド 15,049,580(前日比+3.46%) 銘柄 購入金額 現在株価 損益 取引 ---------------------------------- -------- -------- ------ -------- [8073]ＭＡＧねっと 237 237 0.0% 保有(売) [1879]新日本建設 84 80 +4.8% 買戻 [5607]中央可鍛工業 320 320 0.0% 買戻 [7477]ムラキ 32 29 +9.4% 買戻 [5445]東京鐵鋼 222 予定(売) [2218]日糧製パン 89 予定(売) [4228]積水化成品工業 248 予定(売) ※決済の場合に現在価格は決済価格となります。 ※MSTGは全銘柄で空売り可能。１株単位で売買可能です。 ※8:30に再度自動取引注文が行われるので変更となる場合もあります。 ファンドの注文一覧は以下URLで確認できます。 http://mstgv.com/chuumon ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃12┃今日のファンド値動きランキング ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＭＳＴＧで運用中のファンド値動きランキングです。 ●値上がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 special +5.5% 61位→56位 2位 dream +4.2% 71位→71位 3位 mi_auto +3.6% 2位→2位 ●値下がり率ランキング 順位 ファンド名 前日比 順位変動 ---- -------------------- ------- -------------- 1位 special2 -6.3% 9位→9位 2位 J-REIT -5.3% 67位→67位 3位 theme2 -4.2% 68位→68位 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃13┃成功取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の利益額ランキングです。 ●[6727]ワコム specialファンドデイトレで238,000円の利益 (買)2008-10-29 69,700 × 17株 ＝ 1,184,900 (返)2008-10-31 83,700 × 17株 ＝ 1,422,900 ●[3587]アイビーダイワ mi_autoファンドデイトレで682,652円の利益 (買)2008-10-31 5 × 682,652株 ＝ 3,413,260 (返)2008-10-31 6 × 682,652株 ＝ 4,095,912 ●[6301]コマツ BNFファンドデイトレで165,357円の利益 (買)2008-10-29 883 × 967株 ＝ 853,861 (返)2008-10-31 1,054 × 967株 ＝ 1,019,218 ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃14┃失敗取引 ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のＭＳＴＧ決済取引の損失額ランキングです。 ●[8866]ＣＲＥ losscutファンドデイトレで-235,200円の損失 (買)2008-10-30 550 × 2,352株 ＝ 1,293,600 (返)2008-10-31 450 × 2,352株 ＝ 1,058,400 ●[8902]パシフィックホールディングス BUYdeWINファンドデイトレで-129,480円の損失 (買)2008-10-31 2,150 × 415株 ＝ 892,250 (返)2008-10-31 1,838 × 415株 ＝ 762,770 ●[8763]富士火災海上保険 BUY-TOP1ファンドデイトレで-121,065円の損失 (買)2008-10-31 214 × 5,765株 ＝ 1,233,710 (返)2008-10-31 193 × 5,765株 ＝ 1,112,645 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ _/ _/ 【MSTG NEWS 発行事務局】 _/ メール：webmaster@mstgv.com _/ ＵＲＬ：http://mstgv.com _/ _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
